本文關(guān)鍵詞：銀行資本監(jiān)管對貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制和效應(yīng)的影響，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《華南理工大學(xué)》 2013年

銀行資本監(jiān)管對貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制和效應(yīng)的影響

何江波  

【摘要】：隨著《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》對銀行資本充足率監(jiān)管的強(qiáng)化，貨幣政策實(shí)際效果與傳統(tǒng)分析之間的差異更大，研究清楚銀行資本監(jiān)管對貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制和效應(yīng)的影響，對于協(xié)調(diào)貨幣政策和銀行資本監(jiān)管、預(yù)測貨幣政策效果的實(shí)現(xiàn)、我國是否需要進(jìn)行逆周期的資本監(jiān)管都具有重要意義。銀行資本監(jiān)管對貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的影響表現(xiàn)在銀行貸款渠道理論和銀行資本渠道理論，對貨幣政策傳導(dǎo)效應(yīng)的影響表現(xiàn)在貨幣政策的非對稱效應(yīng)和銀行資本的順周期性效應(yīng)，機(jī)制和效應(yīng)是因果關(guān)系。貨幣政策可以通過影響銀行利潤和持有銀行資本的期權(quán)價值來影響信貸和經(jīng)濟(jì)。如果銀行實(shí)際資本充足率高于監(jiān)管要求，貨幣政策傳導(dǎo)的銀行貸款渠道不受影響，在此基礎(chǔ)上，若存款準(zhǔn)備金小于臨界值，銀行資本監(jiān)管不影響貨幣政策的非對稱性效應(yīng)，其他情況則相反。在長期，以準(zhǔn)備金為基礎(chǔ)的貨幣政策和銀行資本監(jiān)管并不沖突。結(jié)合Gontermann模型和CC-LM模型，當(dāng)存款準(zhǔn)備金率是有效約束時，存在銀行資本充足率的順周期性效應(yīng)；當(dāng)資本充足率是有效約束時，存在銀行資本的逆周期效應(yīng)。本文對Kopeck and VanHoose（2004a）銀行最優(yōu)行為模型進(jìn)行了創(chuàng)新，并在此基礎(chǔ)上對CC-LM模型進(jìn)行顯性化，從而對一般均衡分析也進(jìn)行了創(chuàng)新。本文首次采用總量分析，通過向量誤差修正模型研究發(fā)現(xiàn)我國銀行資本具有逆周期效應(yīng)，這其實(shí)我們需重新審視逆周期資本監(jiān)管政策。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：華南理工大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號】：F832.1;F822.0
【目錄】：

摘要5-6

Abstract6-10

第一章 導(dǎo)論10-19

1.1 研究背景和意義10-11

1.1.1 研究背景10

1.1.2 研究意義10-11

1.2 文獻(xiàn)綜述11-16

1.2.1 銀行資本監(jiān)管對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響11-14

1.2.2 銀行資本監(jiān)管影響宏觀經(jīng)濟(jì)的機(jī)制14-16

1.3 研究思路和創(chuàng)新點(diǎn)16-19

1.3.1 研究思路和方法16-18

1.3.2 研究創(chuàng)新點(diǎn)18-19

第二章 銀行資本監(jiān)管對貨幣政策傳導(dǎo)機(jī)制的影響19-31

2.1 貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制和渠道理論概述19-22

2.1.1 貨幣政策的傳導(dǎo)機(jī)制19-21

2.1.2 貨幣政策的傳導(dǎo)渠道21-22

2.2 貨幣政策傳導(dǎo)的銀行貸款渠道和銀行資本渠道22-29

2.2.1 貨幣政策傳導(dǎo)的銀行貸款渠道（BLC）22-24

2.2.2 貨幣政策傳導(dǎo)的銀行資本渠道（BCC）24-25

2.2.3 柯培科-萬胡斯銀行資本渠道模型及創(chuàng)新25-29

2.3 本章小結(jié)29-31

第三章 銀行資本監(jiān)管對貨幣政策傳導(dǎo)效應(yīng)的影響31-47

3.1 銀行資本監(jiān)管與貨幣政策的非對稱性31-38

3.1.1 銀行資本監(jiān)管與貨幣政策非對稱性理論分析31-33

3.1.2 基于伯南克-布林德和柯培科-萬胡斯模型的一般均衡分析33-38

3.2 銀行資本充足率的順周期性效應(yīng)38-46

3.2.1 銀行貸款行為的順周期性理論分析38-40

3.2.2 銀行資本充足率順周期性理論分析40-41

3.2.3 以龔特門模型為基礎(chǔ)的 CC-LM 模型41-46

3.3 本章小結(jié)46-47

第四章 銀行資本監(jiān)管對貨幣政策傳導(dǎo)效應(yīng)的實(shí)證分析47-53

4.1 模型設(shè)定和數(shù)據(jù)選擇47-48

4.2 單位根檢驗(yàn)和協(xié)整檢驗(yàn)48-49

4.3 VEC 模型和結(jié)果分析49-52

4.4 本章小結(jié)52-53

第五章 政策建議53-56

5.1 綜合考慮資本充足率和存款準(zhǔn)備金率制定貨幣政策53-54

5.2 增強(qiáng)外部融資透明度，創(chuàng)新銀行資本補(bǔ)充工具54-55

5.3 檢驗(yàn)資本充足率的順周期性，審視逆周期資本監(jiān)管政策55-56

結(jié)論56-58

參考文獻(xiàn)58-62

附錄62-65

致謝65-66

附件66

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【參考文獻(xiàn)】

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本文編號：185130