本文選題：金融預(yù)測(cè) + 組合預(yù)測(cè)　； 參考：《統(tǒng)計(jì)與決策》2017年10期

【摘要】：建立精確的金融預(yù)測(cè)模型對(duì)金融產(chǎn)品管理和風(fēng)險(xiǎn)控制具有重要的實(shí)用價(jià)值。文章針對(duì)新時(shí)期下金融產(chǎn)品推出周期短,可建模數(shù)據(jù)少的特性,構(gòu)建了一種少數(shù)據(jù)建模的灰色線(xiàn)性回歸組合金融預(yù)測(cè)模型。針對(duì)傳統(tǒng)GM模型中忽略了數(shù)據(jù)的線(xiàn)性變化規(guī)律,對(duì)傳統(tǒng)的GM模型進(jìn)行改進(jìn),加入線(xiàn)性部分,構(gòu)建了灰色線(xiàn)性組合金融預(yù)測(cè)模型,并給出了灰色線(xiàn)性組合金融預(yù)測(cè)模型的參數(shù)識(shí)別算法。最后實(shí)證分析了灰色線(xiàn)性組合金融預(yù)測(cè)模型對(duì)少數(shù)據(jù)建模的有效性,且實(shí)證結(jié)果顯示該組合金融預(yù)測(cè)模型具有較高的預(yù)測(cè)精度。
[Abstract]:The establishment of accurate financial forecasting model has important practical value for financial product management and risk control. In this paper, a grey linear regression combined financial forecasting model with less modeling data is constructed in view of the short launch period and less modeling data of financial products in the new period. In view of the traditional GM model neglecting the linear change rule of the data, the traditional GM model is improved, the linear part is added, and the grey linear portfolio financial forecasting model is constructed. The parameter identification algorithm of grey linear portfolio financial forecasting model is also presented. Finally, the validity of grey linear portfolio financial forecasting model for less data modeling is empirically analyzed, and the empirical results show that the model has a high forecasting accuracy.
【作者單位】： 廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類(lèi)號(hào)】：F224;F830.9

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本文編號(hào)：1788618