本文選題：銀保協(xié)作 + 擔保投資��； 參考：《當代經(jīng)濟科學》2017年04期

【摘要】：文章基于銀保信貸系統(tǒng)視角,分析了銀保協(xié)作與銀行信用風險分散的內生邏輯,在此基礎上,進一步分析了銀保協(xié)作下?lián)Ｍ顿Y實現(xiàn)銀行信用風險分散的內在機理。研究表明,擔保投資引發(fā)銀保信貸系統(tǒng)經(jīng)營模式由單一債權模式向債權與股權共存模式的轉變,促使銀保信貸系統(tǒng)收益模式呈現(xiàn)杠桿化、股權化、混業(yè)化、匹配化的功能特征。此外,在擔保投資機制下,金融機構異質性決定著風險資產收益密度的均勻分布性,隨著風險資產規(guī)模的增大,銀保信貸系統(tǒng)高風險放貸及股權運作的博弈動機將減弱,引發(fā)風險資產邊際收益減少,貸款邊界曲線呈現(xiàn)下凸特征及上移態(tài)勢,從而改進了銀保信貸系統(tǒng)代償效率,進而實現(xiàn)銀行信用風險分散功能。并以此為依據(jù),設計了銀保協(xié)作下銀保信貸系統(tǒng)擔保投資機制,該機制主要包括跨市場風險資產配置機制、杠桿率與轉股率組合優(yōu)化機制、組合收益與風險對沖匹配機制、企業(yè)認股權甄別及回購機制、貸款債權保值信用增進機制。該研究成果將為中國金融體系構建科學高效的擔保投資機制,實現(xiàn)中國銀行業(yè)信用風險分散目標,提供重要的理論指導與決策參考。
[Abstract]:Based on the perspective of bancassurance credit system, this paper analyzes the endogenous logic of bancassurance collaboration and bank credit risk dispersion, and further analyzes the internal mechanism of bank credit risk dispersion under bancassurance cooperation.The research shows that the guarantee investment leads to the transformation from the single creditor's right model to the co-existing mode of creditor's rights and equity, which leads to the functional characteristics of leverage, equity, mixed operation and matching in the income mode of bank insurance credit system.In addition, under the guarantee investment mechanism, the heterogeneity of financial institutions determines the uniform distribution of the return density of risky assets. With the increase of the scale of risky assets, the game motivation of high-risk lending and equity operation in the bancassurance credit system will be weakened.The marginal income of risk assets is reduced, and the loan boundary curve is characterized by convex characteristics and upward shift, which improves the compensatory efficiency of the bank guarantee credit system and realizes the function of bank credit risk dispersion.On the basis of this, the paper designs the guarantee investment mechanism of the bancassurance credit system under the cooperation of Bancassurance and insurance. The mechanism mainly includes the cross-market risk asset allocation mechanism, the combination optimization mechanism of leverage ratio and conversion rate, the matching mechanism of portfolio return and risk hedging.Enterprise stock option screening and repurchase mechanism, loan credit preservation and credit enhancement mechanism.The research results will provide important theoretical guidance and decision reference for China's financial system to build a scientific and efficient guarantee investment mechanism, to achieve the goal of credit risk dispersion in China's banking industry.
【作者單位】： 東華大學旭日工商管理學院;
【基金】：國家社會科學基金一般項目“銀保協(xié)作模式下商業(yè)銀行信用風險的生成、監(jiān)測與防控研究”(項目批準號:13BGL041)
【分類號】：F832

【參考文獻】

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【共引文獻】

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本文編號：1756386