本文選題：商業(yè)銀行 + 流動性風(fēng)險　； 參考：《中央財經(jīng)大學(xué)學(xué)報》2017年08期

【摘要】：在銀行體系中,流動性風(fēng)險具有傳染性,同業(yè)之間的流動性風(fēng)險狀況會相互影響。即使只有一家商業(yè)銀行倒閉概率上升,也意味著金融體系的不穩(wěn)定性上升。筆者使用KMV模型測度了每家中國上市商業(yè)銀行的倒閉概率并將其作為刻畫銀行體系穩(wěn)定程度的指標(biāo),進而研究同業(yè)流動性風(fēng)險對金融體系風(fēng)險的影響。實證分析表明,中國上市商業(yè)銀行同業(yè)之間流動性風(fēng)險存在相互正向影響,這表明中國上市商業(yè)銀行之間業(yè)務(wù)同質(zhì)性較高,存在相互模仿的競爭戰(zhàn)略;但國有大型商業(yè)銀行之間相互負(fù)向影響,存在流動性風(fēng)險的自動穩(wěn)定機制。整體來看,中國上市商業(yè)銀行流動性風(fēng)險間的同業(yè)影響更多體現(xiàn)在資產(chǎn)流動性風(fēng)險方面。國有大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行能夠根據(jù)同業(yè)的整體流動性風(fēng)險狀況自動調(diào)整經(jīng)營策略來降低倒閉風(fēng)險;融資流動性風(fēng)險的同業(yè)間影響對銀行倒閉概率的影響不是非常明顯。
[Abstract]:In the banking system, liquidity risk is contagious, and liquidity risk conditions between peers interact with each other.Even a rise in the probability of failure of only one commercial bank means an increase in instability in the financial system.The author uses KMV model to measure the failure probability of every listed commercial bank in China and regards it as an indicator to describe the stability of the banking system, and then studies the influence of interbank liquidity risk on the financial system risk.The empirical analysis shows that the liquidity risk among listed commercial banks in China has a positive impact on each other, which indicates that there is a high homogeneity of business among listed commercial banks in China, and there is a competitive strategy of mutual imitation.However, large state-owned commercial banks have negative influence on each other, and there is an automatic stabilization mechanism for liquidity risk.On the whole, the interbank influence of liquidity risk of Chinese listed commercial banks is more embodied in the aspect of asset liquidity risk.Large state-owned commercial banks and joint-stock commercial banks can automatically adjust their management strategies according to the overall liquidity risk of their peers to reduce the risk of bankruptcy;The effect of interbank financing liquidity risk on the probability of bank failure is not obvious.
【作者單位】： 東北師范大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院;
【基金】：國家社會科學(xué)基金青年項目“中國銀行業(yè)宏觀審慎監(jiān)管政策工具組合及有效性研究”(項目編號:15CJY083)
【分類號】：F832.33

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本文編號：1743634