本文選題：信用風(fēng)險(xiǎn)聚合模型　切入點(diǎn)：信貸組合　出處：《吉林大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：本文研究了在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)中違約額服從非中心伽瑪分布的聚合風(fēng)險(xiǎn)模型。首先,介紹了信用風(fēng)險(xiǎn)聚合模型的概念,給出了研究信用風(fēng)險(xiǎn)聚合模型的三種方法及其兩個(gè)性質(zhì)—再生性和可分解性。其次,介紹了違約額服從相同參數(shù)下的非中心伽瑪分布的總違約分布情況。接著,就違約額服從相同參數(shù)和不同參數(shù)的非中心伽瑪分布的情況給出了信貸組合總違約額S在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)中的若干結(jié)論及其得到分布的方法,同時(shí)給出信貸組合總違約額S的置信區(qū)間估計(jì)。定理3.2.1設(shè)在某一時(shí)期內(nèi),發(fā)生N次違約,且N為隨機(jī)變量,服從某一離散分布,其分布密度為P=(N=k)=Pk,k= 0,1,2,…,而設(shè)個(gè)別違約損失額Xi.(i = 1,2,…,N)相互獨(dú)立,且均服從參數(shù)為α,又,γ的非中心伽瑪分布,則信貸組合總違約損失額 的分布密度函數(shù),期望和方差分別為:定理3.6.1設(shè)在某一時(shí)期內(nèi)發(fā)生n次違約,個(gè)別違約損失額Xi(i = 1,2,相互獨(dú)立,且同分布于參數(shù)為α,λ,γ的非中心伽瑪分布,信貸組合總違約額那么,對(duì)于給定的置信度1-α',平均總違約額E[S]的單側(cè)置信上限單側(cè)置信下限為 雙側(cè)置信區(qū)間為(?)，，其中X為樣本均值，即。
[Abstract]:In this paper, we study the convergent risk model of non-central gamma distribution in the credit risk of commercial banks.Firstly, this paper introduces the concept of credit risk aggregation model, and gives three methods to study credit risk aggregation model and its two properties: reproducibility and decomposability.Secondly, the total default distribution of non-central gamma distribution under the same parameters is introduced.Then, on the basis of the non-central gamma distribution with the same parameters and different parameters, some conclusions of the total default amount S of the credit portfolio in the credit risk of commercial banks and the methods to obtain the distribution are given.At the same time, the confidence interval estimate of the total default amount S of the credit portfolio is given.Theorem 3.2.1 is located in a certain period, N times of breach of contract occurs, and N is a random variable, from a certain discrete distribution, its distribution density is P ~ (1) K = 0 ~ (1) K ~ (2),..., and the amount of individual default loss Xi.(i = 1 / 2, 鈥he distribution density function, expectation and variance of the total default loss amount of the credit portfolio are as follows: theorem 3.6.1 is set at a certain period for n defaults.Individual default losses, Xi(i = 1 / 2, are independent of each other and are distributed in the non-central gamma distribution with parameters 偽, 位, 緯, and the total default amount of the credit portfolio is then,For a given confidence degree 1- 偽, the upper unilateral confidence limit of the average total default E [S] is the double confidence interval, where X is the sample mean, that is.
【學(xué)位授予單位】：吉林大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類(lèi)號(hào)】：O211.3;F832.33

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本文編號(hào)：1721626