本文選題：巴塞爾協(xié)議Ⅲ　切入點：宏觀審慎監(jiān)管框架　出處：《首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)》2017年碩士論文

【摘要】：國際金融危機之后,各國金融監(jiān)管當(dāng)局意識到了銀行業(yè)順周期性很容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險的積累,開始重視宏觀審慎監(jiān)管。巴塞爾協(xié)議Ⅲ將逆周期資本緩沖納入到了宏觀審慎監(jiān)管的框架當(dāng)中。我國銀行業(yè)存在著明顯的順周期性,適時地引入逆周期資本緩沖機制,對于防止系統(tǒng)性風(fēng)險積累,維護金融穩(wěn)定發(fā)展,構(gòu)建與國際接軌的宏觀審慎監(jiān)管框架十分有意義。因此,本文對逆周期資本緩沖機制在我國的有效性展開研究。主要進行了以下幾方面的工作:首先,從銀行業(yè)的順周期性和逆周期資本緩沖監(jiān)管兩方面對現(xiàn)有國內(nèi)外研究進行了綜述。詳細分析了銀行業(yè)順周期性形成的內(nèi)因及外因。其次,回顧了巴塞爾協(xié)議Ⅲ中的新內(nèi)容、新變化,重點介紹了宏觀審慎監(jiān)管的框架;逆周期資本緩沖的計提方法和實施原則。然后結(jié)合我國銀行業(yè)當(dāng)前在資產(chǎn)負債總量、資本充足率、信貸資產(chǎn)規(guī)模與質(zhì)量三個方面的現(xiàn)狀分析了我國實施逆周期資本緩沖的必要性,并對我國在執(zhí)行巴塞爾協(xié)議Ⅲ最新監(jiān)管標準,引入逆周期資本緩沖工具的進程進行了梳理。隨后,依據(jù)巴塞爾協(xié)議Ⅲ給出的逆周期資本緩沖計提方法,對我國2002-2016年的季度數(shù)據(jù)進行了試算。并就試算結(jié)果與我國宏觀經(jīng)濟和銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀進行了對比,認為單靠信貸/GDP這一個指標來觸發(fā)逆周期資本緩沖計提會與實際情況出現(xiàn)偏差。就此,探討在信貸/GDP這一掛鉤變量的基礎(chǔ)上,構(gòu)建一個更加準確的指標體系。借助Stata12.0軟件對2009-2016年我國銀行業(yè)實際經(jīng)營數(shù)據(jù)進行了實證研究,結(jié)果發(fā)現(xiàn)制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)、上證綜合指數(shù)和不良貸款率這三個指標對于監(jiān)測逆周期資本緩沖具有顯著性。最后本文認為應(yīng)當(dāng)加快構(gòu)建準確的逆周期資本緩沖指標體系,同時不能只以指標規(guī)則進行決策,要兼顧我國的宏觀經(jīng)濟政策相機抉擇;并針對不同規(guī)模的銀行探索構(gòu)建差異化的監(jiān)管方案以免過多計提逆周期資本緩沖造成經(jīng)濟增長動力不足。
[Abstract]:After the international financial crisis, the financial regulatory authorities in various countries realized that banking procyclicality could easily lead to the accumulation of systemic risk, and began to attach importance to macro-prudential supervision.Basel III brings countercyclical capital buffering into the framework of macro-prudential regulation.There is obvious procyclicality in our banking industry. It is very meaningful to introduce countercyclical capital buffer mechanism in time to prevent systemic risk accumulation, maintain the stable development of finance, and build a macro-prudential regulatory framework in line with international standards.Therefore, this paper studies the effectiveness of countercyclical capital buffer mechanism in China.The main work is as follows: firstly, this paper summarizes the existing domestic and foreign researches from the two aspects of pro-cyclical and counter-cyclical capital buffer supervision.The internal and external causes of banking pro-cyclical formation are analyzed in detail.Secondly, the paper reviews the new contents and changes of Basel III, focuses on the framework of macro-prudential supervision, the methods of calculating countercyclical capital buffers and the implementation principles.Then the necessity of countercyclical capital buffering in China is analyzed according to the current situation of China's banking industry in three aspects: total assets and liabilities, capital adequacy ratio, scale and quality of credit assets.In addition, the process of introducing countercyclical capital buffers into the implementation of the latest Basel III regulatory standards in China is reviewed.Then, based on the countercyclical capital buffer method proposed by Basel III, the quarterly data from 2002 to 2016 in China are calculated.The results of trial calculation are compared with the present situation of China's macro economy and banking industry. It is concluded that relying on the index of credit / GDP alone to trigger a countercyclical capital buffer will deviate from the actual situation.In this paper, we discuss how to construct a more accurate index system based on the linked variable of credit / GDP.This paper makes an empirical study on the actual operating data of China's banking industry from 2009 to 2016 with the help of Stata12.0 software. The results show that the purchasing manager index of manufacturing industry, the composite index of Shanghai Stock Exchange and the ratio of non-performing loans are significant in monitoring countercyclical capital buffers.Finally, the author thinks that we should speed up the construction of an accurate countercyclical capital buffer index system, and at the same time, we should take into account the macro economic policy decision of our country.And aiming at banks of different sizes, the paper explores the construction of differentiated regulatory schemes to avoid excessive countercyclical capital buffers resulting in insufficient economic growth momentum.
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號】：F832.33

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 李東衛(wèi);;經(jīng)濟下行視角下的逆周期監(jiān)管[J];大連干部學(xué)刊;2009年10期

2 李瑞紅;;逆周期監(jiān)管工具、機制與中國的選擇[J];北京市經(jīng)濟管理干部學(xué)院學(xué)報;2010年01期

3 李瑞紅;;逆周期監(jiān)管工具、機制與中國選擇[J];金融與經(jīng)濟;2010年02期

4 余輝;;逆周期調(diào)節(jié)機制化[J];中國金融;2011年11期

5 黃燕;于海燕;;銀行逆周期監(jiān)管理論的科學(xué)性及實現(xiàn)的障礙分析[J];商業(yè)文化(下半月);2011年05期

6 王雅婷;;保險業(yè)周期性波動風(fēng)險及逆周期監(jiān)管文獻述評[J];保險研究;2012年09期

7 李清政;宋坤;;構(gòu)建我國證券行業(yè)逆周期調(diào)節(jié)機制的思考[J];宏觀經(jīng)濟研究;2013年01期

8 王小平;吳朝生;陳清;滕忠群;;后危機時代保險業(yè)逆周期監(jiān)管問題研究[J];福建金融;2013年03期

9 趙遠;夏慶;;濾波方法在我國構(gòu)建證券行業(yè)逆周期調(diào)節(jié)機制中的應(yīng)用[J];華北電力大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版);2013年05期

10 劉超;劉志威;;保險業(yè)順周期形成機制及其逆周期監(jiān)管問題研究[J];南方金融;2010年08期

相關(guān)會議論文 前2條

1 宋國青;;居民收入逆周期[A];2012年秋季CMRC中國經(jīng)濟觀察（總第31期）[C];2012年

2 李喜梅;;逆周期監(jiān)管對商業(yè)銀行資本結(jié)構(gòu)的影響——基于14家中國上市銀行的分析[A];市場經(jīng)濟與增長質(zhì)量——2013年嶺南經(jīng)濟論壇暨廣東經(jīng)濟學(xué)會年會論文集[C];2013年

相關(guān)重要報紙文章 前10條

1 中國人壽品牌宣傳部總經(jīng)理助理 笪瑩;逆周期更要重視品牌建設(shè)[N];金融時報;2011年

2 本報特約評論員 王亞宏;黃金逆周期中尋找機會[N];中國黃金報;2013年

3 本報記者 張郁唯;聶梅生：逆周期房企出海投資機會大[N];中國房地產(chǎn)報;2014年

4 記者 苗燕;逆周期監(jiān)管新規(guī)影響中國銀行業(yè)有限[N];上海證券報;2010年

5 唐福勇;逆周期調(diào)節(jié)正靠近[N];中國經(jīng)濟時報;2012年

6 上海社會科學(xué)院金融研究中心副主任 研究員 潘正彥;最大力度發(fā)揮宏觀經(jīng)濟政策逆周期調(diào)節(jié)功能[N];上海證券報;2012年

7 上海證券研究所;逆周期防御 變革主題游擊戰(zhàn)[N];上海證券報;2012年

8 中證期貨分析師 張靈軍;連塑逆周期強勢難延續(xù)[N];證券時報;2013年

9 記者 孫紅娟;中國礦企2013或逆周期收購[N];第一財經(jīng)日報;2013年

10 記者 龐東梅;“逆周期”調(diào)控之手不能放松[N];金融時報;2013年

相關(guān)博士學(xué)位論文 前2條

1 張麗寒;基于逆周期調(diào)整的商業(yè)銀行經(jīng)濟資本管理方法研究[D];湖南大學(xué);2013年

2 季偉杰;銀行業(yè)順周期性問題以及逆周期監(jiān)管政策研究[D];南開大學(xué);2012年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 孫向軍;A公司逆周期并購價值評估改進研究[D];天津大學(xué);2014年

2 陸泰百;中國保險業(yè)逆周期監(jiān)管研究[D];廣西大學(xué);2014年

3 李驍;我國逆周期資本監(jiān)管指標的適用性研究[D];蘭州大學(xué);2016年

4 楊萌萌;逆周期資本監(jiān)管對我國宏觀經(jīng)濟波動的影響研究[D];湖南大學(xué);2016年

5 張葉;基于逆周期的主權(quán)信用評級指標體系研究[D];湖南大學(xué);2015年

6 左崢;逆周期監(jiān)管下的商業(yè)銀行風(fēng)險承擔(dān)行為研究[D];湖南大學(xué);2015年

7 周欣;同業(yè)業(yè)務(wù)對我國商業(yè)銀行資本緩沖逆周期性的影響[D];西南財經(jīng)大學(xué);2016年

8 王倩;我國商業(yè)銀行逆周期資本緩沖監(jiān)管：有效性與對策研究[D];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué);2017年

9 李超群;銀行業(yè)逆周期監(jiān)管研究[D];寧波大學(xué);2013年

10 韓文倩;我國逆周期金融監(jiān)管研究[D];天津財經(jīng)大學(xué);2012年

，

本文編號：1719075