本文選題：人民幣匯率　切入點(diǎn)：風(fēng)險測度　出處：《學(xué)術(shù)交流》2017年08期

【摘要】：人民幣匯率風(fēng)險的測度工作首先是對匯率收益率序列進(jìn)行統(tǒng)計特征分析,根據(jù)分析的結(jié)果可以得出,其具有"尖峰、厚尾"的特征,并且具有GARCH效應(yīng)。在實(shí)證測度人民幣匯率風(fēng)險方面,通過采用建立極值理論和GARCH族組合模型來考量,即先用GARCH族模型來擬合四種人民幣匯率收益率序列,將得到的匯率收益率序列的殘差序列再用極值理論來確定其風(fēng)險值,最終完成對人民幣匯率風(fēng)險的實(shí)證測度。
[Abstract]:The first step of measuring RMB exchange rate risk is to analyze the statistical characteristics of exchange rate return series. According to the analysis results, it has the characteristics of "peak and thick tail" and GARCH effect.In the aspect of empirical measurement of RMB exchange rate risk, by establishing extreme value theory and GARCH family combination model, we first use GARCH family model to fit four kinds of RMB exchange rate return series.The residual value of the exchange rate return series is determined by the extreme value theory, and the empirical measurement of the RMB exchange rate risk is completed.
【作者單位】： 哈爾濱工業(yè)大學(xué)人文社科與法學(xué)學(xué)院;
【分類號】：F832.6

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本文編號：1714572