本文選題：做市商模型　切入點(diǎn)：風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)　出處：《南京審計(jì)大學(xué)學(xué)報(bào)》2017年05期

【摘要】：在我國(guó)利率市場(chǎng)化與金融改革不斷推進(jìn)的宏觀背景下,商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與收益之間的關(guān)系是值得研究的重要課題。首先基于做市商模型剖析銀行利率風(fēng)險(xiǎn)和違約風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)對(duì)凈利差的影響機(jī)理,進(jìn)而以中國(guó)16家商業(yè)銀行2008—2015年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),構(gòu)建交互項(xiàng)模型和非線性動(dòng)態(tài)面板門限模型,并分析兩者的非線性關(guān)系的存在性和作用機(jī)制。研究發(fā)現(xiàn),利率風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)和違約風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)與凈利差之間分別存在著反N型和倒U型的非線性關(guān)系。
[Abstract]:Against the background of the marketization of interest rate and the continuous promotion of financial reform in China, The relationship between risk-taking and profit of commercial banks is an important issue worth studying. Firstly, based on market-maker model, the influence mechanism of interest rate risk and default risk bearing on net interest margin is analyzed. Based on the financial data of 16 commercial banks in China from 2008 to 2015, the interaction model and the nonlinear dynamic panel threshold model are constructed, and the existence and mechanism of the nonlinear relationship between them are analyzed. There are anti-N-type and inverse-U-type nonlinear relationships between interest rate risk assumption and default risk assumption and net interest difference respectively.
【作者單位】： 福建師范大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：1670182