本文選題：或有權益分析　切入點：部門風險反饋　出處：《世界經(jīng)濟研究》2017年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：文章以歐債危機中銀行和政府部門間信用風險跨國傳導為切入點,基于或有權益分析方法(CCA)建立跨國部門間信用風險模型,構造系統(tǒng)重要性和脆弱性指標,研究信用風險跨國傳導與反饋的機制和特點。結(jié)果表明,基于銀行同業(yè)、隱含擔保和主權債務渠道的跨國風險外溢效應顯著;跨國間部門的風險傳導表現(xiàn)出單向性,政府部門能極大影響銀行信用風險,但銀行風險對他國政府部門影響不大;與系統(tǒng)重要性相比,國別間銀行部門系統(tǒng)脆弱性對外部風險沖擊更加敏感�；诖�,文章提出應加強商業(yè)銀行國債投資的國別風險管理,減少對本國主權債務的持有;建立基于系統(tǒng)性風險貢獻的準備金制度,動態(tài)調(diào)節(jié)風險儲備。
[Abstract]:This paper starts with the transnational transmission of credit risk between banks and government departments in the European debt crisis. Based on the contingent interest analysis method (CCAA), the paper sets up a credit risk model among transnational departments and constructs systematical importance and vulnerability indicators. This paper studies the mechanism and characteristics of transnational transmission and feedback of credit risk. The results show that the interbank risk spillover effect of implied guarantee and sovereign debt channels is significant. Government departments can greatly influence bank credit risk, but bank risk has little impact on other government departments. The vulnerability of intercountry banking sector system is more sensitive to external risk impact than systemic importance. This paper puts forward that the country risk management of national debt investment of commercial banks should be strengthened, the holding of national sovereign debt should be reduced, the reserve system based on the contribution of systemic risk should be established, and the risk reserve should be dynamically adjusted.
【作者單位】： 武漢大學經(jīng)濟與管理學院;
【基金】：國家社會科學基金一般項目“經(jīng)濟增速下行引致的系統(tǒng)性金融風險及防范機制研究”(項目編號:15BJY152)的資助
【分類號】：F831

【參考文獻】

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本文編號：1628922