發(fā)布時間：2018-03-10 13:23

  本文選題：信用風險轉移　切入點：信貸資產(chǎn)證券化　出處：《深圳大學》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

【摘要】：商業(yè)銀行處于金融體系的核心位置,在經(jīng)濟發(fā)展中的地位也舉足輕重。但是隨著利率市場化完成、互聯(lián)網(wǎng)金融的興起和資本市場融投資替代效應增強,商業(yè)銀行地位和影響力開始下降,面臨的競爭也日趨激烈。再加上我國當前整體信用風險水平上升,不良貸款率持續(xù)走高,商業(yè)銀行面臨的形勢較為嚴峻。在這一形勢下,商業(yè)銀行研究的核心問題在于如何根據(jù)市場環(huán)境的變化,改進現(xiàn)有或引入新的管理手段,從而保證流動性供給,控制風險承擔水平,提高盈利能力。傳統(tǒng)商業(yè)銀行的核心業(yè)務和主要收入來源是信貸經(jīng)營,因此其承擔的風險也主要來自于信貸資產(chǎn)。而傳統(tǒng)的信用風險管理手段偏向于靜態(tài)管理,存在約束眾多且成本居高等問題。信用風險轉移工具和轉移市場的出現(xiàn),使商業(yè)銀行能夠根據(jù)多種經(jīng)營需求靈活調整信貸資產(chǎn)(組合),進行主動管理提升管理效率。但任何事物都有兩面作用,信用風險轉移最為人所詬病的是在美國次貸危機中助推了泡沫的產(chǎn)生。因此,本研究針對商業(yè)銀行經(jīng)營管理中信用風險轉移的效應以及存在的優(yōu)勢和不足,從商業(yè)銀行經(jīng)營的三原則角度,采用理論分析與實證檢驗相結合的方法,考察我國商業(yè)銀行信用風險轉移的效應及形成機制。研究結構如下:介紹研究背景——梳理相關文獻——核心理論分析——建立研究假設——進行實證檢驗——提出改進建議。本文試圖從兩方面創(chuàng)新和發(fā)展現(xiàn)有研究:第一,現(xiàn)有相關研究多集中于信用風險轉移在商業(yè)銀行經(jīng)營某單一方面的效應分析,而本文選擇對銀行經(jīng)營狀態(tài)的總體效應以及風險、流動性和收益三方面的分效應進行綜合討論,如此有助于全面評價信用風險轉移的現(xiàn)實利弊,為商業(yè)銀行相關實踐提供建議;第二,以往研究或對我國商業(yè)銀行信用風險轉移進行理論分析,或使用發(fā)達國家成熟市場樣本進行實證檢驗,對發(fā)展和監(jiān)管我國商業(yè)銀行信用風險轉移的指導作用有限。本文中使用我國商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化開展以來的現(xiàn)實數(shù)據(jù)作為樣本進行實證分析,其結論和建議更具時效性和針對性。
[Abstract]:Commercial banks are at the core of the financial system and play an important role in economic development. However, with the completion of interest rate marketization, the rise of Internet finance and the enhancement of the substitution effect of capital market financing. The status and influence of commercial banks begin to decline, and the competition becomes increasingly fierce. In addition, with the rise of the overall credit risk level, the non-performing loan rate continues to rise, and the commercial banks are facing a more severe situation. The core problem of commercial bank research is how to improve or introduce new management means according to the change of market environment, so as to ensure liquidity supply and control risk bearing level. The core business and main source of income of traditional commercial banks is credit management, so the risks they bear mainly come from credit assets, while the traditional means of credit risk management tend to static management. The emergence of credit risk transfer tools and transfer market, To enable commercial banks to adjust their credit assets flexibly according to a variety of business needs (portfolio management, active management and management efficiency.) but everything has two sides. Credit risk transfer is the most criticized in the United States in the subprime mortgage crisis has contributed to the emergence of bubbles. Therefore, this study aimed at the commercial banks in the management of the effect of credit risk transfer, as well as the advantages and disadvantages, From the perspective of the three principles of commercial bank management, the method of combining theoretical analysis with empirical test is adopted. The effect and formation mechanism of credit risk transfer of commercial banks in China are investigated. The research structure is as follows: introduction of research background-combing relevant literature-core theoretical analysis-establishing research hypotheses-empirical testing-proposing improvement and construction. This paper attempts to innovate and develop existing research from two aspects: first, Most of the existing studies focus on the analysis of the effect of credit risk transfer in a single aspect of commercial bank operation, and this paper chooses to discuss the overall effect of bank operating state and the three effects of risk, liquidity and income. This will help to comprehensively evaluate the practical advantages and disadvantages of credit risk transfer, and provide suggestions for the commercial bank related practice. Second, previous research or theoretical analysis of credit risk transfer of commercial banks in China. Or using a sample of mature markets in developed countries for empirical testing, The guidance to the development and supervision of credit risk transfer of commercial banks in China is limited. This paper uses the real data of credit asset securitization of commercial banks in China as a sample for empirical analysis. Its conclusions and recommendations are more timely and targeted.
【學位授予單位】：深圳大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：F832.33

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本文編號：1593527