本文選題：上證指數(shù)　切入點：德國DAX指數(shù)　出處：《社會科學(xué)戰(zhàn)線》2017年06期 　論文類型：期刊論文

【摘要】：隨著中國國際貿(mào)易額和國際投資額逐年穩(wěn)定快速增加,中國與世界主要經(jīng)濟體的金融聯(lián)系不斷加強,中國金融市場也不斷向國際化方向邁進(jìn)。文章在一元回歸分析的基礎(chǔ)上,建立了中國與歐美股票指數(shù)聯(lián)動性模型。運用該模型對2000年1月至2016年8月中國上證指數(shù)與美國標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)和德國DAX指數(shù)進(jìn)行研究。結(jié)果顯示,中國股票指數(shù)與歐美股票指數(shù)存在正向聯(lián)動,上證指數(shù)與德國DAX指數(shù)的聯(lián)動性強于與美國標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的聯(lián)動性。隨著對外經(jīng)貿(mào)合作的加深,中國股票指數(shù)與歐美股票指數(shù)正向聯(lián)動的可靠性不斷增加。
[Abstract]:As China's international trade volume and international investment increase steadily and rapidly year by year, the financial links between China and the world's major economies continue to strengthen, and the Chinese financial market moves towards internationalization. This paper sets up a model of the linkage between China and Europe and the United States stock index. From January 2000 to August 2016, this model is used to study the Shanghai Stock Exchange Index of China, the Standard & Poor's 500 Index of the United States and the DAX Index of Germany. The results show that, There is a positive linkage between the Chinese stock index and the European and American stock index, and the linkage between the Shanghai stock index and the German DAX index is stronger than that with the S & P 500 index. With the deepening of foreign economic and trade cooperation, The reliability of the positive linkage between Chinese stock index and European and American stock index is increasing.
【作者單位】： 北京交通大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【分類號】：F831.51;F832.51

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本文編號：1576036