本文選題：總損失吸收能力　切入點(diǎn)：全球系統(tǒng)重要性銀行　出處：《外交學(xué)院》2017年碩士論文　論文類型：學(xué)位論文

【摘要】：2015年11月,金融穩(wěn)定理事會(huì)出臺(tái)了針對(duì)全球系統(tǒng)重要性銀行的總損失吸收能力(TLAC)資本監(jiān)管要求,以求降低全球系統(tǒng)重要性銀行的風(fēng)險(xiǎn)水平并且解決長期存在的“大而不倒”問題。我國的中國銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行已經(jīng)被列入全球系統(tǒng)重要性銀行的名單中,因而本文將分析TLAC對(duì)四大行的影響。短期來看TLAC的資本監(jiān)管方案會(huì)使得四大行面臨巨額的資本缺口,而且資本結(jié)構(gòu)的改變還會(huì)升高銀行的加權(quán)資本成本,從而對(duì)銀行的盈利能力產(chǎn)生負(fù)面影響。并且四大銀行在國際化發(fā)展過程中也會(huì)因新資本要求而處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。但是,從長期來看TLAC資本監(jiān)管要求可以推動(dòng)我國四大行向資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)多元化和收入結(jié)構(gòu)多元化轉(zhuǎn)型,加強(qiáng)主動(dòng)負(fù)債和多渠道融資能力。另外,本文更進(jìn)一步嘗試去分析將TLAC資本監(jiān)管方案擴(kuò)展到我國其他銀行的必要性和可行性。我國部分全國性股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)模、存貸款市場(chǎng)份額逐漸增長,有望成長為國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行。本文認(rèn)為存在將TLAC監(jiān)管范圍擴(kuò)展的必要性。而且,根據(jù)不良貸款率數(shù)據(jù)對(duì)能夠完全沖抵損失的資本充足率理論值進(jìn)行測(cè)算發(fā)現(xiàn),也存在提高資本充足要求的潛在必要性。但是,FSB的TLAC資本要求對(duì)于我國銀行的現(xiàn)有資本水平來說過于嚴(yán)格,資本缺口巨大,因此可以采取分層監(jiān)管,針對(duì)非四大行的全國性商業(yè)銀行適當(dāng)降低TLAC資本要求。最后本文分別針對(duì)商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出了不同的應(yīng)對(duì)措施和政策建議。
[Abstract]:In November 2015, the Financial Stability Board introduced a TLAC-based capital regulatory requirement for globally systemically important banks. In order to reduce the risk level of systemically important banks and solve the long-standing "big but not fail" problem. China's Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank has been included in the list of global systemically important banks, so this paper will analyze the impact of TLAC on the big four banks. In the short term, the capital supervision plan of TLAC will make the big four banks face a huge capital shortfall. Moreover, the change in capital structure will also increase the weighted capital cost of banks, which will have a negative impact on the profitability of banks. Moreover, the four major banks will also be at a competitive disadvantage due to new capital requirements in the process of internationalization. In the long run, the requirements of TLAC capital supervision can promote the diversification of China's four major banks to asset liability structure and income structure diversification, strengthen the active debt and multi-channel financing capacity. This paper further attempts to analyze the necessity and feasibility of extending the TLAC capital supervision scheme to other banks in China. It is believed that it is necessary to extend the scope of TLAC supervision. Furthermore, based on the non-performing loan ratio data, the theoretical value of capital adequacy ratio that can fully offset the loss is found. There is also a potential need to raise capital adequacy requirements. However, the TLAC capital requirements of the FSB are too strict for the existing capital level of our banks, and the capital gap is huge, so we can adopt hierarchical supervision. Aiming at the national commercial banks which are not big four banks to reduce the TLAC capital requirements properly. Finally, this paper puts forward different countermeasures and policy suggestions for commercial banks and regulators.
【學(xué)位授予單位】：外交學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類號(hào)】：F832

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