本文關鍵詞：資本資產(chǎn)定價模型在中國滬市的應用與檢驗——基于行業(yè)分組方法　出處：《廣西師范大學學報(自然科學版)》2017年04期 　論文類型：期刊論文

  更多相關文章： 資本資產(chǎn)定價模型 上證綜合指數(shù) 行業(yè)分組 雙回歸分析

【摘要】：資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)是學術界關于現(xiàn)代金融理論研究的焦點。CAPM在中國目前資本市場的有效性需要進一步實證研究和檢驗。本文以30個行業(yè)指數(shù)和上證綜合指數(shù)作為研究對象,利用其在2007年10月15日-2015年9月30日的日交易數(shù)據(jù)進行時間序列和橫截面雙回歸分析,獲得各行業(yè)在不同時期的β系數(shù),以此較全面地分析各行業(yè)的風險收益情況,并且利用平均收益率和β系數(shù)之間的線性關系檢驗CAPM模型的有效性。
[Abstract]:The capital asset pricing model (CAPM) is the academic community on the modern financial theory research focus in the current.CAPM China the validity of the capital market need further empirical research and testing. Based on the 30 industry index and Shanghai Composite Index as the research object, using the time series and cross section double return in the daily trading data of October 15, 2007 -2015 in September 30th the industry analysis, in the beta coefficient in different periods, in order to comprehensively analyze the risk return of the industry, the effectiveness and the use of average rate of return and beta coefficient linear relationship test of the CAPM model.

【作者單位】： 廣西師范大學計算機科學與信息工程學院;廣西師范大學數(shù)學與統(tǒng)計學院;
【基金】：國家自然科學基金(11461009) 教育部人文社會科學研究規(guī)劃基金(15YJAZH040) 廣西哲學社會科學規(guī)劃課題(17BTJ001)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 引用格式:陽向軍,楊善朝.資本資產(chǎn)定價模型在中國滬市的應用與檢驗:基于行業(yè)分組方法[J].廣西師范大學學報(自然科學版),2017,35(4):49-57.YANG Xiangjun,YANG Shanchao.Applications and tests of a capital asset pricing model in Chinese Shanghai stock market:based on

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本文編號：1410705