發(fā)布時間：2018-01-08 22:32

  本文關鍵詞：程序化交易策略的研究與開發(fā)　出處：《山東大學》2017年碩士論文　論文類型：學位論文

  更多相關文章： 程序化交易 交易策略 策略開發(fā) 自動下單

【摘要】：我國的證券市場目前只有短短二十年的歷史,在市場的成熟度方面相比歐洲和美洲來說有巨大的差距,所以我國在程序化交易的發(fā)展方面也比其他國家要落后,但程序化交易一經(jīng)引入就備受歡迎,眾多投資者爭相嘗試,各種程序化交易的平臺也隨之產(chǎn)生,比較有名的主要有金狐、交易開拓者、文華財經(jīng)等,隨著使用程序化交易的投資者越來越多,各種投資模型也逐漸豐富起來。隨著經(jīng)濟的愈發(fā)全球化,影響期貨品種行情的因素也越來越多,進行基本面分析的成本也隨之增加,很多投資者特別是機構(gòu)投資者希望可以不去考慮基本面就能獲得穩(wěn)定的收益,在這種情況下,投資者對程序化交易的熱情度上漲也就很正常了。程序化交易策略就是將人的交易邏輯和思想完全用計算機語言表達出來,并使用計算機來實現(xiàn)自動下單的過程,策略包括完整的開倉和平倉模塊,是投資者交易邏輯的完整表達,最大的優(yōu)勢就是可以避免人性的缺陷,保持理性的投資,具有很強的執(zhí)行力,并且可以將交易的邏輯在歷史的數(shù)據(jù)當中進行回測,以了解交易策略是否可以盈利。期貨市場需要依靠博取高勝率來獲利,我們需要分散我們的交易,同時在多個期貨品種上進行交易,那么不同的品種有不同的特點,如果要靠人工去對眾多的品種進行分析,那工作量是非常大的,如果用程序化交易去做的話,可以完美解決這個問題,并且可以有效的進行風險的分散。本文首先介紹程序化交易的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀,并介紹程序化交易發(fā)展的過程,之后介紹程序化交易的幾種經(jīng)典的指標,將指標的特點、用途、代碼、實際應用的范例進行了詳細的介紹,之后介紹了交易策略的構(gòu)成并介紹了幾種入場和立場模塊,將各模塊的使用方法、優(yōu)點、缺點都做出了詳細的分析,為之后進行策略的開發(fā)打下一個基礎,之后介紹了如何去分析一個策略,如何去評價策略的優(yōu)劣。本文最后研究了如何去選擇策略開發(fā)的品種,如何分析策略在歷史數(shù)據(jù)中的績效,并跟據(jù)歷史的績效對策略進行優(yōu)化和完善,最終得到一個成型的交易策略,清晰的分析了整個開發(fā)策略的過程。
[Abstract]:China's securities market is only twenty years of history, maturity in the market in Europe and America has a huge gap, so in terms of the development of program trading in China than in other countries lagging behind, but the program trading is introduced on the popular, many investors scramble to try various programs trading platforms have emerged, there are more famous fox main trading, Portland, financial etc., with the use of program trading more and more investors, investment model is gradually enriched. Along with the economic globalization increasingly, factors affecting the futures market is also increasing, the cost of fundamental analysis also increases, many investors especially institutional investors can not hope to consider the fundamentals will be able to get a stable income, in this case, investors trading on the program The enthusiasm of the rose also normal. Program trading strategy is the transaction logic and ideas fully expressed in computer language, and to realize the automatic single strategy using computer, including the complete opened and closed module, is the expression of investors trading logic, the biggest advantage is that you can avoid the defects of human nature, maintain a rational investment, has a strong executive power, and can be traded back test in the logic of history data, to understand whether the trading strategy can be profitable. The futures market needs to rely on to win high profit winning, we need to diversify our transactions, and transactions in multiple futures the species, so different varieties have different characteristics, if rely on artificial to many varieties were analyzed, the workload is very large, if used to do the program trading You can solve this problem perfectly, and can spread the risk effectively. In this paper, the current situation of the development of program trading at home and abroad firstly, and introduces the process of development of program trading, after the introduction of several classic program trading indicators, the index characteristics, uses, code, application examples a detailed introduction, introduction of the trading strategy and introduces several admission and position module, each module will use the methods, advantages, disadvantages have made detailed analysis for the following lay a foundation of the development strategy, then introduces how to analyze a strategy, how to evaluate strategy the advantages and disadvantages. Finally this article studies how to choose the strategy of products, how to analyze the strategy in the historical data in the performance, and according to the history of performance optimization and improvement of strategy, we obtain a The process of the whole development strategy is clearly analyzed.

【學位授予單位】：山東大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2017
【分類號】：TP311.52;F832.51

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本文編號：1398974