本文關(guān)鍵詞：基于日度數(shù)據(jù)的金融壓力指數(shù)構(gòu)建　出處：《鄭州大學學報(哲學社會科學版)》2017年05期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 系統(tǒng)性風險 風險監(jiān)測 金融穩(wěn)定

【摘要】：采用日度數(shù)據(jù)構(gòu)建了測度我國系統(tǒng)性金融風險的金融壓力指數(shù),涵蓋了股票市場、債券市場、外匯市場、貨幣市場、信貸市場、房地產(chǎn)市場、銀行部門等方面的金融信息。研究表明,金融壓力指數(shù)具有較強的市場靈敏度,能反映系統(tǒng)性金融風險走勢及重大事件沖擊;2007年以來,我國金融系統(tǒng)經(jīng)歷了2009-2011年和2013-2016年兩個時間段的高風險時期,且高風險階段仍在持續(xù);2012年后,我國金融風險總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢,亟需引起警惕并采取主動應(yīng)對措施。
[Abstract]:The financial pressure index of China ' s systematic financial risk is constructed by using Japanese degree data , which covers the financial information of stock market , bond market , foreign exchange market , money market , credit market , real estate market and banking sector .

【作者單位】： 北京大學經(jīng)濟學院;中國銀監(jiān)會博士后工作站;
【基金】：國家社科基金重大項目“改革開放以來我國經(jīng)濟增長理論與實踐研究”(項目編號:152DA007) 國家自然科學基金一般項目“國際資本流動、貨幣國際化與貨幣政策:基于中國的理論與經(jīng)驗研究”(項目編號:71373011)
【分類號】：F832
【正文快照】： 由于金融系統(tǒng)存在深刻的內(nèi)在矛盾和嚴峻的風險形勢,近年來我國系統(tǒng)性金融風險狀況愈發(fā)引人關(guān)注。長期以來,我國對于系統(tǒng)性風險的認識還不夠深入,對其防范主要基于微觀審慎的監(jiān)管視角。微觀審慎監(jiān)管是通過防控個體機構(gòu)風險確保金融系統(tǒng)穩(wěn)健運行,但是國際金融危機表明,僅僅確保

【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前8條

1 賴娟;呂江林;;基于金融壓力指數(shù)的金融系統(tǒng)性風險的測度[J];統(tǒng)計與決策;2010年19期

2 李春紅;楊揚;;中國金融市場系統(tǒng)性風險測度——基于金融壓力指數(shù)的分析[J];商業(yè)時代;2014年21期

3 李敏波;;基于股指波動率的股市壓力指數(shù)構(gòu)建[J];金融理論與實踐;2013年05期

4 陳守東;易曉n，

本文編號：1360160