本文關(guān)鍵詞：銀行同業(yè)違約情景下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試　出處：《經(jīng)濟(jì)問(wèn)題探索》2016年12期 　論文類(lèi)型：期刊論文

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【摘要】：本文以銀行同業(yè)違約為壓力情景,根據(jù)我國(guó)16家上市銀行2014年的年報(bào)數(shù)據(jù)并采用數(shù)值模擬技術(shù)對(duì)銀行體系流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試。研究表明壓力情景下我國(guó)銀行體系的脆弱性較強(qiáng),農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行是能夠?qū)е裸y行體系癱瘓的系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu),另外,存放同業(yè)款項(xiàng)與拆出資金的損失效應(yīng),現(xiàn)金與中央銀行存款的擠兌效應(yīng),以及買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)的折價(jià)效應(yīng)分別是流動(dòng)性壓力傳遞的敏感因素及作用機(jī)理。研究的政策啟示在于,銀行流動(dòng)性監(jiān)管應(yīng)該根據(jù)每家銀行的系統(tǒng)重要性地位、流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),以及連鎖違約敏感因素與作用機(jī)理實(shí)施差異化的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)與救助方案。
[Abstract]:......
【作者單位】： 西安交通大學(xué);陜西學(xué)前師范學(xué)院;
【基金】：國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金重大項(xiàng)目“民間資本供求、風(fēng)險(xiǎn)防范及其健康發(fā)展研究”(12&ZD071),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李富有
【分類(lèi)號(hào)】：F832.2
【正文快照】： 一、引言2007年以來(lái)全球范圍內(nèi)爆發(fā)的一系列銀行危機(jī)表明,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于銀行維持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)尤其重要。根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)(2009)的定義“流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行無(wú)法及時(shí)獲得或者無(wú)法以合理成本獲得充足資金,來(lái)償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿(mǎn)足資產(chǎn)增長(zhǎng)或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風(fēng)

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