發(fā)布時間：2017-12-30 14:06

  本文關(guān)鍵詞：銀行同業(yè)違約情景下的流動性風險壓力測試　出處：《經(jīng)濟問題探索》2016年12期 　論文類型：期刊論文

  更多相關(guān)文章： 銀行同業(yè)業(yè)務(wù) 流動性風險 壓力測試 違約

【摘要】：本文以銀行同業(yè)違約為壓力情景,根據(jù)我國16家上市銀行2014年的年報數(shù)據(jù)并采用數(shù)值模擬技術(shù)對銀行體系流動性風險進行壓力測試。研究表明壓力情景下我國銀行體系的脆弱性較強,農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、興業(yè)銀行是能夠?qū)е裸y行體系癱瘓的系統(tǒng)重要性金融機構(gòu),另外,存放同業(yè)款項與拆出資金的損失效應(yīng),現(xiàn)金與中央銀行存款的擠兌效應(yīng),以及買入返售金融資產(chǎn)的折價效應(yīng)分別是流動性壓力傳遞的敏感因素及作用機理。研究的政策啟示在于,銀行流動性監(jiān)管應(yīng)該根據(jù)每家銀行的系統(tǒng)重要性地位、流動資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu),以及連鎖違約敏感因素與作用機理實施差異化的監(jiān)管標準與救助方案。
[Abstract]:......
【作者單位】： 西安交通大學;陜西學前師范學院;
【基金】：國家社會科學基金重大項目“民間資本供求、風險防范及其健康發(fā)展研究”(12&ZD071),項目負責人:李富有
【分類號】：F832.2
【正文快照】： 一、引言2007年以來全球范圍內(nèi)爆發(fā)的一系列銀行危機表明,流動性風險管理對于銀行維持穩(wěn)健經(jīng)營尤其重要。根據(jù)中國銀監(jiān)會(2009)的定義“流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金,來償付到期債務(wù)或其他支付義務(wù)、滿足資產(chǎn)增長或其他業(yè)務(wù)發(fā)展需要的風

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本文編號：1355279