本文關(guān)鍵詞：中國金融狀況指數(shù)的構(gòu)建及其動態(tài)演化特征

  更多相關(guān)文章： 金融狀況指數(shù) 主成分分析 馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型 波動特征

【摘要】：本文采用主成分分析方法構(gòu)建我國金融狀況指數(shù),并運用馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型來刻畫其動態(tài)演化特征。研究發(fā)現(xiàn):一是通過對我國金融狀況指數(shù)的分析,可以發(fā)現(xiàn)我國金融狀況指數(shù)呈現(xiàn)非線性特征;二是我國金融狀況指數(shù)可以用兩階段馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)換模型來刻畫;三是我國金融狀況指數(shù)呈現(xiàn)擴張階段和收縮階段兩種狀態(tài),且指數(shù)處于擴張期的持續(xù)性強于收縮期持續(xù)性。
【作者單位】： 中國人民銀行青島市中心支行;
【基金】：中國人民銀行2016年青年課題組活動 中國人民銀行青島市中心支行2016年度重點研究課題階段性研究成果 教育部人文社會科學(xué)重點研究基地重大項目(12JJD790026) 中國金融發(fā)展與金融安全協(xié)同創(chuàng)新中心項目(JRXT201601)的資助
【分類號】：F832
【正文快照】： 一、研究背景及意義 隨著金融市場的發(fā)展,金融與實體經(jīng)濟之間的聯(lián)系越來越緊密。一方面,有效的金融體系、良好的金融運行態(tài)勢能夠優(yōu)化市場資源配置,助推經(jīng)濟增長,但另一方面如果金融市場出現(xiàn)較大波動,甚至出現(xiàn)金融危機,則會對實體經(jīng)濟產(chǎn)生負(fù)面影響。細(xì)數(shù)歷次全球金融危機、債

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本文編號：1299374