本文關(guān)鍵詞：基于Credit Risk模型的廣東村鎮(zhèn)銀行信用風險量化分析

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【摘要】：鑒于農(nóng)村地區(qū)貸款難、融資難,金融服務(wù)設(shè)施欠缺,農(nóng)村新型金融機構(gòu)的發(fā)展刻不容緩。2007年3月1日,中國第一家村鎮(zhèn)銀行——四川儀隴惠民村鎮(zhèn)銀行正式開業(yè),由此揭開了村鎮(zhèn)銀行支持農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的歷史。截至2016年2月全國共有村鎮(zhèn)銀行1329家,現(xiàn)已初具規(guī)模,其信貸資金流動已占有農(nóng)村金融市場的一席之地。然而村鎮(zhèn)銀行具有支農(nóng)使命,中國農(nóng)戶、農(nóng)業(yè)以及農(nóng)村地區(qū)的特質(zhì)性使得涉農(nóng)貸款具有較高風險,獨立經(jīng)營的村鎮(zhèn)銀行也由此面臨可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。廣東村鎮(zhèn)銀行發(fā)展至今有已有7年多的歷史,其涉農(nóng)貸款規(guī)模逐年增長。多家村鎮(zhèn)銀行的實際控制人以發(fā)起行為主,信貸業(yè)務(wù)流程、信用評級、利率定價以及風險監(jiān)控機制的設(shè)計一般參照發(fā)起行,普遍缺乏小型銀行特殊性。在銀行內(nèi)部管理上風險防御能力較低、風險管理方法落后與人才缺乏、貸后管理不到位;在銀行所處金融環(huán)境上政府配套與金融監(jiān)管措施不健全、缺乏農(nóng)業(yè)風險補償機制、農(nóng)戶信用意識淡薄,使得村鎮(zhèn)銀行面臨較高的貸款違約風險,威脅自身的財務(wù)可持續(xù)性。村鎮(zhèn)銀行在設(shè)計貸款產(chǎn)品時需要對貸款的在險價值進行估算,度量預(yù)測貸款的最大損失,為貸款的利率定價提供參考,同時為銀行財務(wù)的可持續(xù)發(fā)展提供參考�；贑redit Risk模型輸入數(shù)據(jù)較少,容易計算VaR值以及它對信用風險的評估更全面,本文選取2015年廣東省村鎮(zhèn)銀行發(fā)生的1907筆貸款進行信用風險度量,同時針對量化結(jié)果進行成因分析,由此得出以下結(jié)論:(1)廣東村鎮(zhèn)銀行在95%置信水平下VaR占比為2.89%,在99%置信水平下VaR占比為3.23%,與國內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行對比相對較高,具有較高的信用風險。(2)廣東村鎮(zhèn)銀行涉農(nóng)貸款的VaR占比高于其全部貸款組合的VaR占比,說明村鎮(zhèn)銀行貸款組合信用風險的主要來源是涉農(nóng)貸款。(3)廣東村鎮(zhèn)銀行信用風險的主要成因包括銀行自身的經(jīng)營管理以及股權(quán)結(jié)構(gòu)存在問題、貸款農(nóng)戶缺乏有效抵押品、農(nóng)業(yè)經(jīng)營天生的弱質(zhì)性以及金融監(jiān)管與社會信用體系的不完善。村鎮(zhèn)銀行的主營業(yè)務(wù)是各項貸款,降低信用風險的落腳點應(yīng)關(guān)注貸款風險成因所在。一方面,村鎮(zhèn)銀行要完善自身經(jīng)營管理制度與股權(quán)機制、增加熟人資本比例、創(chuàng)新農(nóng)業(yè)抵押擔保;另一方面,政府要加強農(nóng)村金融的政策支持,加大監(jiān)管力度同時改善農(nóng)村信用環(huán)境。通過內(nèi)外兼修的措施增強村鎮(zhèn)銀行可持續(xù)發(fā)展的能力,以優(yōu)化農(nóng)村地區(qū)的金融服務(wù),增強農(nóng)村經(jīng)濟活力并提高農(nóng)民的生活水平,加快建設(shè)社會主義新農(nóng)村。
【學(xué)位授予單位】：華南農(nóng)業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.35

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