本文關鍵詞：小額貸款公司客戶信用風險評估研究

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【摘要】：小額信貸在我國經(jīng)濟體制中發(fā)揮著越來越重要的作用,與此同時,越來越多的因素影響著信貸客戶的信用風險。由于很多高信用質量的顧客已經(jīng)被大型銀行的金融機構獲取,來到小額貸款公司的貸款客戶信用水平相對較低,而且小額貸款公司是以貸款利息為主要的盈利收入,如果放款收不回來會直接影響貸款公司的經(jīng)營狀況,對于逾期客戶的催收發(fā)放也受到很大的局限。小額貸款公司面臨著嚴重的風險控制問題,貸款公司內部缺乏專業(yè)的信用審查人員和完善的信用評估流程,并不能有效的識別逾期客戶。所以,為了維持金融市場的穩(wěn)定,保證信貸業(yè)務的順利進行,對小額信貸公司客戶信用風險影響因素進行全面的分析和研究,建立一套完善的客戶信用風險評估模型具有重要的現(xiàn)實意義。參考國內外文獻的研究現(xiàn)狀,篩選影響貸款客戶信用水平的因素,是從貸款客戶角度看,研究從客戶的自然特征、經(jīng)濟特征,和貸款特征三個維度來分析小額貸款公司客戶信用風險水平,以某小額貸款公司的貸款數(shù)據(jù)為研究樣本,采用定量、定性分析相結合的方法,預估貸款客戶發(fā)生違約行為的概率,建立一套簡單易行的客戶信用評估模型,從源頭解決客戶信用風險問題,有效識別貸款客戶發(fā)生信用風險的概率,為小額貸款公司貸款業(yè)務提供風險管控方法。研究主要采用定量、定性分析相結合的方法,結合國內外研究現(xiàn)狀,Logistic和神經(jīng)網(wǎng)絡交叉驗證的統(tǒng)計分析方法,建立客戶信用風險評估模型,得出客戶特征與信用風險之間的量化關系模型。通過樣本分析和理論研究,我們認為貸款客戶的自然特征、經(jīng)濟特征和貸款特征都會影響客戶的信用風險,而且,通過對某貸款公司貸款數(shù)據(jù)的模型檢驗發(fā)現(xiàn),Logistic回歸模型能夠有效的識別信用不良客戶,從而降低信貸風險。因此,對于當前小額貸款公司存在的缺陷提出五點建議建議:1、建立詳細客戶信息檔案。2、建立健全的征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫。3、開發(fā)使用準確、高效的信用評估模型。4、注重信貸工作人員的專業(yè)能力培養(yǎng)和技術水平的提高。
【學位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F274;F832.4
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本文編號：1260236