發(fā)布時(shí)間：2017-12-06 23:00

  本文關(guān)鍵詞：小額貸款公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究

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【摘要】：小額信貸在我國(guó)經(jīng)濟(jì)體制中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用,與此同時(shí),越來(lái)越多的因素影響著信貸客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn)。由于很多高信用質(zhì)量的顧客已經(jīng)被大型銀行的金融機(jī)構(gòu)獲取,來(lái)到小額貸款公司的貸款客戶(hù)信用水平相對(duì)較低,而且小額貸款公司是以貸款利息為主要的盈利收入,如果放款收不回來(lái)會(huì)直接影響貸款公司的經(jīng)營(yíng)狀況,對(duì)于逾期客戶(hù)的催收發(fā)放也受到很大的局限。小額貸款公司面臨著嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)控制問(wèn)題,貸款公司內(nèi)部缺乏專(zhuān)業(yè)的信用審查人員和完善的信用評(píng)估流程,并不能有效的識(shí)別逾期客戶(hù)。所以,為了維持金融市場(chǎng)的穩(wěn)定,保證信貸業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行,對(duì)小額信貸公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)影響因素進(jìn)行全面的分析和研究,建立一套完善的客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。參考國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)的研究現(xiàn)狀,篩選影響貸款客戶(hù)信用水平的因素,是從貸款客戶(hù)角度看,研究從客戶(hù)的自然特征、經(jīng)濟(jì)特征,和貸款特征三個(gè)維度來(lái)分析小額貸款公司客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)水平,以某小額貸款公司的貸款數(shù)據(jù)為研究樣本,采用定量、定性分析相結(jié)合的方法,預(yù)估貸款客戶(hù)發(fā)生違約行為的概率,建立一套簡(jiǎn)單易行的客戶(hù)信用評(píng)估模型,從源頭解決客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,有效識(shí)別貸款客戶(hù)發(fā)生信用風(fēng)險(xiǎn)的概率,為小額貸款公司貸款業(yè)務(wù)提供風(fēng)險(xiǎn)管控方法。研究主要采用定量、定性分析相結(jié)合的方法,結(jié)合國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀,Logistic和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)交叉驗(yàn)證的統(tǒng)計(jì)分析方法,建立客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型,得出客戶(hù)特征與信用風(fēng)險(xiǎn)之間的量化關(guān)系模型。通過(guò)樣本分析和理論研究,我們認(rèn)為貸款客戶(hù)的自然特征、經(jīng)濟(jì)特征和貸款特征都會(huì)影響客戶(hù)的信用風(fēng)險(xiǎn),而且,通過(guò)對(duì)某貸款公司貸款數(shù)據(jù)的模型檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn),Logistic回歸模型能夠有效的識(shí)別信用不良客戶(hù),從而降低信貸風(fēng)險(xiǎn)。因此,對(duì)于當(dāng)前小額貸款公司存在的缺陷提出五點(diǎn)建議建議:1、建立詳細(xì)客戶(hù)信息檔案。2、建立健全的征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)。3、開(kāi)發(fā)使用準(zhǔn)確、高效的信用評(píng)估模型。4、注重信貸工作人員的專(zhuān)業(yè)能力培養(yǎng)和技術(shù)水平的提高。
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F274;F832.4
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本文編號(hào)：1260236