本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行集中度風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量模型研究

  更多相關(guān)文章： 集中度風(fēng)險(xiǎn) 商業(yè)銀行 經(jīng)濟(jì)資本

【摘要】：考慮到漸近單風(fēng)險(xiǎn)因子模型(ASRF)的局限性,監(jiān)管部門在資本監(jiān)管二支柱部分特別提出了有關(guān)集中度風(fēng)險(xiǎn)的評估要求。本文以非預(yù)期損失模型為基礎(chǔ),按照《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》有關(guān)定義,提出了覆蓋地區(qū)、行業(yè)集中風(fēng)險(xiǎn)、借款人集中風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具集中風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型,并且分析了各類集中風(fēng)險(xiǎn)對商業(yè)銀行的影響,有助于商業(yè)銀行開展量化風(fēng)險(xiǎn)評估工作,分析和判斷業(yè)務(wù)經(jīng)營管理過程中實(shí)際承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大小。
【作者單位】： 中國建設(shè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部;
【分類號】：F832.33
【正文快照】： 一、引言根據(jù)監(jiān)管部門的定義,集中度風(fēng)險(xiǎn)是單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)暴露或風(fēng)險(xiǎn)暴露組合可能給銀行帶來重大損失或?qū)е裸y行風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化的風(fēng)險(xiǎn)(中國銀監(jiān)會(huì),2012)�？紤]到以Gordy(2003)提出的漸近單風(fēng)險(xiǎn)因子模型為基礎(chǔ)的信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法(Basel,2004),忽略了集中度風(fēng)險(xiǎn)因素1,由此計(jì)

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 陳凌;;閑話產(chǎn)業(yè)集中度[J];中國鋼鐵業(yè);2005年06期

2 呂姝儀;;我國投資銀行業(yè)集中度測算及分析[J];北方經(jīng)貿(mào);2009年05期

3 李世龍;;我國居民消費(fèi)集中度特點(diǎn)分析及理性消費(fèi)建議[J];石油化工管理干部學(xué)院學(xué)報(bào);2010年03期

4 何明霞;李靜;朱昌蕙;陳丹鏑;;探析我國制藥業(yè)市場集中度[J];現(xiàn)代預(yù)防醫(yī)學(xué);2011年11期

5 ;成熟標(biāo)志之四:產(chǎn)業(yè)集中度提升[J];汽車觀察;2013年07期

6 劉建平;集中度的估計(jì)與應(yīng)用[J];山西財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào);1993年05期

7 丁石;;關(guān)于財(cái)務(wù)公司資金集中度計(jì)算的思考[J];現(xiàn)代商業(yè);2014年03期

8 陳曉燕;陳玉嬌;張瑤;;2004-2008年中國汽車產(chǎn)業(yè)集中度現(xiàn)狀分析[J];大眾商務(wù);2010年08期

9 于忠,王繼翔;對我國銀行業(yè)集中度決定因素的實(shí)證分析[J];統(tǒng)計(jì)研究;2000年05期

10 杜傳忠;20世紀(jì)90年代以來西方國家工業(yè)集中度上升的原因及趨勢[J];世界經(jīng)濟(jì);2002年05期

中國重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 李孝強(qiáng);;我國銀行業(yè)集中度、規(guī)模對績效的影響[A];社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)與金融支持學(xué)術(shù)研討會(huì)論文集[C];2006年

2 王新春;;平板玻璃行業(yè)合理集中度探討[A];2010全國玻璃技術(shù)交流研討會(huì)論文集[C];2010年

3 謝獲寶;張駿飛;;業(yè)務(wù)集中度與企業(yè)績效關(guān)系的實(shí)證研究[A];中國會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)2007年學(xué)術(shù)年會(huì)論文集（下冊）[C];2007年

4 納麗;鄭廣芬;任少云;許建秋;;寧夏春、夏、秋季干旱與降水集中期及集中度的關(guān)系[A];第八屆全國優(yōu)秀青年氣象科技工作者學(xué)術(shù)研討會(huì)論文匯編[C];2014年

5 唐曉華;趙豐義;張丹寧;;我國裝備制造業(yè)集中度與研發(fā)強(qiáng)度的內(nèi)生性升級機(jī)制研究[A];2010年中國產(chǎn)業(yè)組織前沿論壇會(huì)議文集[C];2010年

6 陰國恩;陳燕麗;;青少年課外閱讀廣泛度和集中度的研究[A];第九屆全國心理學(xué)學(xué)術(shù)會(huì)議文摘選集[C];2001年

7 李嵩;高慶九;王冀;蘇麗欣;;吉林省降雪期降雪集中度和集中期變化特征[A];第31屆中國氣象學(xué)會(huì)年會(huì)——S3 短期氣候預(yù)測理論、方法與技術(shù)[C];2014年

8 戴廷仁;陸忠艷;;近46年遼寧省降水集中程度研究[A];中國氣象學(xué)會(huì)2007年年會(huì)氣候?qū)W分會(huì)場論文集[C];2007年

9 王紀(jì)軍;裴鐵t，

本文編號：1213356