本文關(guān)鍵詞：我國存款貨幣銀行的存貸差問題分析，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《重慶大學(xué)》 2008年

我國商業(yè)銀行存貸差形成機(jī)理及其對宏觀經(jīng)濟(jì)影響的實(shí)證研究

張翼  

【摘要】： 存貸款差額又稱信貸差額,是我國在1979-1983年信貸資金管理制度中作為控制銀行貸款的指標(biāo)而提出來的。存款大于貸款是存差,反之為貸差。進(jìn)入20世紀(jì)90年代中期,我國商業(yè)銀行體系貸差消失,存差出現(xiàn),并呈不斷擴(kuò)大之勢。截至2007年底,金融機(jī)構(gòu)人民幣存差余額達(dá)到12.8萬億,占全部存款余額38.9萬億的33%。存差的大幅增長引起了各方面人士的關(guān)注,圍繞存差問題,學(xué)術(shù)界展開了一系列研究。 本文在對國內(nèi)學(xué)者關(guān)于商業(yè)銀行存貸差的研究成果進(jìn)行總結(jié)與評述的基礎(chǔ)上,采用理論與實(shí)證相結(jié)合、定性與定量相結(jié)合的研究方法,對我國商業(yè)銀行存貸差的形成機(jī)理、形成的原因、對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響及其解決對策進(jìn)行了深入的分析與研究。在分析商業(yè)銀行存貸差形成機(jī)理時,運(yùn)用存款貨幣創(chuàng)造理論,推導(dǎo)出商業(yè)銀行獲取基礎(chǔ)貨幣不同途徑下的存貸差一般表達(dá)式,從理論上分析影響存貸差的影響因素,并結(jié)合1994-2006年我國商業(yè)銀行存差不斷擴(kuò)大的現(xiàn)實(shí)情況進(jìn)行實(shí)證分析;在分析我國商業(yè)銀行存差擴(kuò)大對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響時,在對存差擴(kuò)大對經(jīng)濟(jì)增長、貨幣供應(yīng)量、物價水平和股票指數(shù)的影響進(jìn)行整體描述的基礎(chǔ)上,運(yùn)用單整、格蘭杰因果檢驗(yàn)、協(xié)整、誤差修正模型、脈沖響應(yīng)和方差分解等計量方法就存差擴(kuò)大對宏觀經(jīng)濟(jì)的影響進(jìn)行了實(shí)證分析與檢驗(yàn)。 本文研究得出的主要結(jié)論是:第一,我國商業(yè)銀行存差與主動獲取基礎(chǔ)貨幣(向央行貸款和出售國債)比例、現(xiàn)金漏出率和貨幣乘數(shù)成反比,與法定準(zhǔn)備金率和超額準(zhǔn)備金率成正比,并從我國1994-2006年相關(guān)變量的樣本數(shù)據(jù)得到了驗(yàn)證;第二,以2000年1月至2007年12月的樣本數(shù)據(jù)對存差成因進(jìn)行實(shí)證分析的結(jié)果顯示,不良貸款的剝離、外匯占款的增長、現(xiàn)金需求比率的下降、銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)多元化程度的提高以及證券市場的低迷是引發(fā)我國商業(yè)銀行存差持續(xù)擴(kuò)大的主要原因;第三,以2000年1月至2007年12月的樣本數(shù)據(jù)對存差擴(kuò)大的宏觀經(jīng)濟(jì)影響進(jìn)行實(shí)證分析的結(jié)果表明,長期內(nèi)我國商業(yè)銀行存差對經(jīng)濟(jì)增長、貨幣供應(yīng)量、物價水平以及股票指數(shù)具有一定影響,而短期內(nèi)存差僅對經(jīng)濟(jì)增長和貨幣供應(yīng)量產(chǎn)生影響;第四,本文提出了解決我國商業(yè)銀行存差持續(xù)擴(kuò)大的對策包括,推行比例結(jié)匯形式的意愿結(jié)匯制、加快銀行資產(chǎn)多元化發(fā)展步伐、完善金融市場,拓寬居民投資渠道、努力創(chuàng)新金融產(chǎn)品,拓寬銀行主動負(fù)債渠道、建立科學(xué)的信貸激勵——約束機(jī)制以及構(gòu)建市場化的信用體系。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號】：F832.22;F832.4;F124;F224
【目錄】：

摘要4-5

ABSTRACT5-10

1 緒論10-15

1.1 問題的提出10

1.2 研究的目的及意義10-11

1.2.1 研究目的10

1.2.2 研究意義10-11

1.3 國內(nèi)研究現(xiàn)狀11-12

1.3.1 存貸差的成因研究11-12

1.3.2 存差持續(xù)擴(kuò)大的影響研究12

1.3.3 解決存差持續(xù)擴(kuò)大的對策研究12

1.4 研究思路、方法和主要內(nèi)容12-13

1.4.1 研究思路12-13

1.4.2 研究方法13

1.4.3 研究主要內(nèi)容13

1.5 研究的主要創(chuàng)新與不足13-15

1.5.1 研究的主要創(chuàng)新13-14

1.5.2 本研究存在的不足14-15

2 信用創(chuàng)造和存款貨幣創(chuàng)造理論：理論回顧15-30

2.1 信用創(chuàng)造理論15-19

2.1.1 約翰·勞的信用創(chuàng)造學(xué)說15-16

2.1.2 麥克魯?shù)碌男庞脛?chuàng)造學(xué)說16-17

2.1.3 韓的信用創(chuàng)造學(xué)說17-18

2.1.4 信用創(chuàng)造學(xué)說簡評18-19

2.2 存款貨幣創(chuàng)造理論19-30

2.2.1 相關(guān)概念19-22

2.2.2 存款貨幣創(chuàng)造機(jī)制22-25

2.2.3 存款乘數(shù)25-27

2.2.4 貨幣乘數(shù)27-30

3 商業(yè)銀行不同基礎(chǔ)貨幣獲取途徑下的存貸差形成機(jī)理30-36

3.1 吸收原始存款情況下的貨幣創(chuàng)造與存貸差形成機(jī)理30-31

3.2 向央行貸款情況下的貨幣創(chuàng)造與存貸差形成機(jī)理31-32

3.3 向央行出售外匯情況下的貨幣創(chuàng)造與存貸差形成機(jī)理32-33

3.4 向央行出售國債情況下的貨幣創(chuàng)造與存貸差形成機(jī)理33-34

3.5 多種基礎(chǔ)貨幣獲取途徑同時存在下的存貸差形成機(jī)理34-35

3.6 本章小結(jié)35-36

4 我國商業(yè)銀行存差成因的實(shí)證分析36-46

4.1 存差擴(kuò)大影響因素的實(shí)證分析——基于存款貨幣創(chuàng)造角度36-40

4.1.1 主動獲取比例顯著下降36-37

4.1.2 現(xiàn)金漏出率呈下降趨勢37-38

4.1.3 實(shí)際準(zhǔn)備金率不斷下降38-39

4.1.4 貨幣乘數(shù)不斷增加39-40

4.2 存差擴(kuò)大成因的實(shí)證分析——基于宏觀角度40-45

4.2.1 相關(guān)變量的選取和依據(jù)40-42

4.2.2 模型的確定和數(shù)據(jù)說明42-43

4.2.3 回歸分析及其檢驗(yàn)43-44

4.2.4 實(shí)證結(jié)果分析44-45

4.3 本章小結(jié)45-46

5 我國商業(yè)銀行存差對宏觀經(jīng)濟(jì)影響的實(shí)證分析46-74

5.1 存差對宏觀經(jīng)濟(jì)影響的整體描述46-47

5.1.1 存差對經(jīng)濟(jì)增長的影響46

5.1.2 存差對貨幣供應(yīng)量的影響46-47

5.1.3 存差對物價的影響47

5.1.4 存差對股票指數(shù)的影響47

5.2 存差對宏觀經(jīng)濟(jì)影響的實(shí)證檢驗(yàn)47-72

5.2.1 存差對我國經(jīng)濟(jì)增長影響的實(shí)證檢驗(yàn)47-54

5.2.2 存差對我國貨幣供應(yīng)量影響的實(shí)證檢驗(yàn)54-61

5.2.3 存差對我國物價水平影響的實(shí)證檢驗(yàn)61-67

5.2.4 存差對股票指數(shù)影響的實(shí)證檢驗(yàn)67-72

5.3 本章小結(jié)72-74

6 解決我國商業(yè)銀行存差持續(xù)擴(kuò)大的對策74-78

6.1 推行比例結(jié)匯形式的意愿結(jié)匯制74

6.2 加快銀行資產(chǎn)多元化發(fā)展步伐74-75

6.3 完善金融市場，拓寬居民投資渠道75

6.4 努力創(chuàng)新金融產(chǎn)品，拓寬銀行主動負(fù)債渠道75-76

6.5 建立科學(xué)的信貸激勵——約束機(jī)制76

6.6 構(gòu)建市場化的信用體系76-77

6.7 本章小結(jié)77-78

7 結(jié)論78-80

致謝80-81

參考文獻(xiàn)81-83

附錄83-85

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7 張翼;我國商業(yè)銀行存貸差形成機(jī)理及其對宏觀經(jīng)濟(jì)影響的實(shí)證研究[D];重慶大學(xué);2008年

8 趙贏;我國商業(yè)銀行流動性過剩問題研究[D];湖南大學(xué);2007年

9 姚龍;我國商業(yè)銀行流動性過剩影響因素研究[D];湖南大學(xué);2008年

10 鄭慧;我國銀行存貸差擴(kuò)大原因的實(shí)證分析[D];山西財經(jīng)大學(xué);2008年

  本文關(guān)鍵詞：我國存款貨幣銀行的存貸差問題分析，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號：120889