本文關鍵詞：中國商業(yè)銀行信用風險評價的模型構建及實證研究

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【摘要】：隨著全球經(jīng)濟循環(huán)體系的運行,作為人口大國,中國已經(jīng)成為國際金融經(jīng)濟體系中日益活躍的成員之一。近年來,中國的經(jīng)濟實力、綜合國力在國際市場上開始嶄露頭角,中國的金融市場吸引了越來越多外資銀行的關注。外資銀行逐漸進入中國金融市場,不僅加劇了國內(nèi)銀行業(yè)的競爭形勢,也加大了中國銀行業(yè)的信用風險的復雜化。商業(yè)銀行經(jīng)營業(yè)務的性質(zhì)決定了中國商業(yè)銀行信用風險的重要地位。商業(yè)銀行信用風險不僅決定了商業(yè)銀行本身資產(chǎn)質(zhì)量的上升或下降,流動性危機爆發(fā)的頻率高低,而且是威脅整個金融行業(yè)乃至全球經(jīng)濟運行體制的一個重要炸彈,中國商業(yè)銀行要想實現(xiàn)長久穩(wěn)定的發(fā)展,必須建立比較科學完善的風險防范體制,由此可見建立適合我國商業(yè)銀行的信用風險評價模型具有重要的現(xiàn)實意義。本文為了深入探討中國商業(yè)銀行信用風險評價模型的構建問題,為中國商業(yè)銀行業(yè)建立完善有效的信用風險管理體系提供行之有效的理論依據(jù),在參考商業(yè)銀行信用風險管理的有關理論和中國商業(yè)銀行發(fā)展現(xiàn)狀的基礎上,將企業(yè)信貸作為研究的突破口,構建了合理有效的商業(yè)銀行信用風險評價指標體系,最終建立了中國商業(yè)銀行信用風險評價的二項Logistic回歸和BP-神經(jīng)網(wǎng)絡模型。本文選取2014年在上交所上市的非ST公司和被特別處理的ST公司的中報財務數(shù)據(jù)包括盈利能力、運營能力、償債能力、發(fā)展能力、資本結構、企業(yè)規(guī)模性等6個方面,運用K-S正態(tài)性檢驗、配對樣本的T檢驗、非參數(shù)檢驗、多重共線性等統(tǒng)計分析方法對變量進行篩選,最終建立了二項Logistic回歸模型和BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型,通過對兩種模型的預測準確度進行對比,最終選出適用于中國商業(yè)銀行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的信用風險評價模型。
【學位授予單位】：吉林財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33

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本文編號：1149943