發(fā)布時(shí)間：2017-11-05 15:22

  本文關(guān)鍵詞：新興市場(chǎng)國(guó)家間的金融危機(jī)傳染效應(yīng)研究

  更多相關(guān)文章： 金融危機(jī)傳染 FIAPARCH-DCC模型 隱馬爾科夫轉(zhuǎn)換模型 新興市場(chǎng)國(guó)家

【摘要】：在全球金融一體化程度不斷深入的背景下,金融危機(jī)所伴隨的傳染效應(yīng)需要加倍關(guān)注。以2007年全球金融危機(jī)為背景,采用多元FIAPARCH動(dòng)態(tài)時(shí)變相關(guān)系數(shù)模型研究了此次危機(jī)對(duì)巴西、俄羅斯、印度、中國(guó)和南非五個(gè)新興市場(chǎng)國(guó)家間的傳染效應(yīng),按照宏觀經(jīng)濟(jì)定性分析法和隱馬爾科夫轉(zhuǎn)換模型兩種方式對(duì)金融危機(jī)演化過(guò)程的不同階段進(jìn)行了時(shí)間上的劃分,并分別進(jìn)行了實(shí)證研究。實(shí)證結(jié)果表明在金融危機(jī)爆發(fā)后的初期,均沒(méi)有傳染現(xiàn)象發(fā)生;隨著危機(jī)的深入,各個(gè)市場(chǎng)開(kāi)始受到美國(guó)市場(chǎng)的影響發(fā)生傳染現(xiàn)象,但傳染的時(shí)間窗口并不同步;隨著雷曼破產(chǎn)事件的發(fā)生,傳染程度加劇,五個(gè)市場(chǎng)同時(shí)受到強(qiáng)烈的傳染;直到2009年隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇,五個(gè)市場(chǎng)同時(shí)表現(xiàn)出強(qiáng)勁的回升勢(shì)頭,表明在
【作者單位】： 東北大學(xué)工商管理學(xué)院;
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)青年基金項(xiàng)目(71503035;71401028) 東北大學(xué)秦皇島分校博士基金項(xiàng)目(XNB201427)
【分類(lèi)號(hào)】：F831.59
【正文快照】： 引言 在全球金融一體化不斷深入的背景下,金融危機(jī)所表現(xiàn)出的傳染性越發(fā)強(qiáng)烈,一次局部性的金融事件都可能通過(guò)金融市場(chǎng)的耦合作用被逐級(jí)放大,最終演變?yōu)槿蛐缘慕鹑谑袌?chǎng)動(dòng)蕩。2007 年的全球金融海嘯便是對(duì)金融危機(jī)傳染現(xiàn)象的一次淋漓盡致的體現(xiàn)。此次危機(jī)爆發(fā)于美國(guó),此后迅

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本文編號(hào)：1144778