本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化下國(guó)有商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究

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【摘要】：隨著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革的不斷推進(jìn),利率逐漸由市場(chǎng)供求雙方來(lái)決定,從而使利率變動(dòng)具有不確定性。利率的頻繁波動(dòng)導(dǎo)致國(guó)有商業(yè)銀行的存貸款利率發(fā)生變化,給國(guó)有商業(yè)銀行造成了很大沖擊。因此,研究國(guó)有商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平,用適當(dāng)?shù)哪Ｐ蛠?lái)測(cè)量和預(yù)測(cè)利率的變化趨勢(shì),并制定相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)策略,可以有效降低其利率風(fēng)險(xiǎn),有利于促進(jìn)國(guó)有商業(yè)銀行的穩(wěn)定發(fā)展。本文在梳理國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)于利率市場(chǎng)化和利率風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國(guó)的利率市場(chǎng)化改革,研究國(guó)有商業(yè)銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)管理水平。首先,闡述了國(guó)有商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀和存在的問題;其次,以工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和交通銀行2006-2015年的年報(bào)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),運(yùn)用利率敏感性缺口、資本充足率、資產(chǎn)負(fù)債比和凈利息收入比4個(gè)指標(biāo)來(lái)分析5家銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)程度大小;然后,選取5家銀行的上海銀行間隔夜拆借利率的報(bào)價(jià)利率作為基礎(chǔ),對(duì)報(bào)價(jià)利率進(jìn)出對(duì)數(shù)處理,對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)、平穩(wěn)性檢驗(yàn)、自相關(guān)檢驗(yàn)和條件異方差檢驗(yàn),建立AR(p)---GARCH(p,q)模型進(jìn)行實(shí)證研究,得出相應(yīng)的均值方程和條件異方差方程;最后,通過計(jì)算VaR值來(lái)估計(jì)各銀行在持有相同拆借資金頭寸時(shí)的最大損失值,比較5家銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)程度大小。通過實(shí)證分析,得到的結(jié)論如下:(1)工、農(nóng)、中、建、交5家銀行的短期缺口基本為負(fù),長(zhǎng)期缺口基本為正;資產(chǎn)負(fù)債比率較高,利率風(fēng)險(xiǎn)較大;5家銀行的凈利息收入比雖然逐年下降,但比重仍較大,說(shuō)明利息差收入是其收入來(lái)源。(2)5家銀行受利率波動(dòng)的沖擊較大,并且這種沖擊具有持久性,短期內(nèi)難以消除。(3)VaR估計(jì)值表明農(nóng)行持有拆借資金頭寸的VaR值最大,工行的VaR值最小,說(shuō)明持有相同拆借資金頭寸時(shí),工行所面臨的損失程度最小,農(nóng)行最大。根據(jù)實(shí)證分析結(jié)果,本文從發(fā)展中間業(yè)務(wù)、創(chuàng)新金融產(chǎn)品、加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)、加強(qiáng)利率風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量和控制、改善金融市場(chǎng)環(huán)境等方面提出對(duì)策建議。
【學(xué)位授予單位】：西北農(nóng)林科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33

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本文編號(hào)：1141546