本文關(guān)鍵詞：我國商業(yè)銀行貸款集中的風(fēng)險(xiǎn)與收益效應(yīng)研究

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【摘要】：貸款集中是一種比較普遍的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象,貸款集中主要指商業(yè)銀行的信貸資源配置不均衡而導(dǎo)致貸款向某些特定行業(yè)、客戶和地區(qū)集中,這種貸款集中可能會(huì)導(dǎo)致貸款集中風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。為了應(yīng)對(duì)2008年國際金融危機(jī)的沖擊,我國政府通過四萬億的天量信貸資金投放和適度寬松的貨幣政策來刺激經(jīng)濟(jì)增長,這種政府主導(dǎo)的大量資金快速投放使得我國商業(yè)銀行系統(tǒng)的貸款集中風(fēng)險(xiǎn)不斷累積。銀行貸款在行業(yè)、企業(yè)和城市上的普遍集中現(xiàn)象可能是市場(chǎng)機(jī)制引導(dǎo)的結(jié)果,信貸資源從利潤率低的社會(huì)部門流向利潤率較高的部門,但貸款投向過于集中的情況導(dǎo)致了信貸結(jié)構(gòu)失衡,威脅銀行的健康經(jīng)營發(fā)展。同時(shí),貸款集中對(duì)銀行的影響可能因?yàn)槲覈J款集中的特殊成因而與其它國家有所差異,且貸款集中對(duì)不同性質(zhì)的銀行的影響也可能有所不同。雖然目前學(xué)術(shù)界對(duì)我國信貸風(fēng)險(xiǎn)和銀行收益的研究比較多,但關(guān)于本文研究的貸款集中方面的風(fēng)險(xiǎn)與收益效應(yīng)的文獻(xiàn)并不是很多,而且目前的文獻(xiàn)對(duì)貸款集中對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)與收益的影響并未達(dá)成統(tǒng)一觀點(diǎn)。為了研究我國商業(yè)銀行貸款集中的對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)與收益的影響,本文分五部分內(nèi)容來進(jìn)行闡述。第1部分主要是對(duì)論文涉及的研究的背景和意義,相關(guān)的文獻(xiàn)研究,研究的內(nèi)容、方法以及可能的創(chuàng)新點(diǎn)進(jìn)行介紹。第2部分主要介紹貸款集中的內(nèi)涵和主要的幾種集中度測(cè)算方法,并解釋了我國貸款集中的形成原因。接著,第3部分從理論上介紹貸款集中對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)和收益的影響。第4部分解釋了數(shù)據(jù)和變量如何選取,介紹了模型的構(gòu)建并進(jìn)行了面板數(shù)據(jù)回歸分析。本文的面板數(shù)據(jù)分析以我國A股上市銀行自2007年至2014年的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),以赫芬達(dá)爾指數(shù)法計(jì)量貸款投放行業(yè)集中程度,以敞口比率法計(jì)量客戶集中程度,以不良貸款率代表銀行風(fēng)險(xiǎn),以總資產(chǎn)收益率代表銀行收益,主要采用了個(gè)體固定效應(yīng)模型來分別對(duì)我國國有制商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的貸款集中的風(fēng)險(xiǎn)與收益效應(yīng)進(jìn)行實(shí)證分析。實(shí)證結(jié)果表明,行業(yè)和客戶的貸款集中對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)與收益有著不同的影響,同時(shí)對(duì)國有制商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的影響又有所不同。其中,在對(duì)國有制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)影響方面,貸款的行業(yè)集中會(huì)顯著提高國有制商業(yè)銀行的不良貸款率,而客戶集中反而會(huì)降低其不良貸款率;而在對(duì)股份制商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)影響方面,貸款的行業(yè)集中和客戶集中對(duì)不良貸款率都無顯著影響。另一方面,在對(duì)國有制商業(yè)銀行的收益影響方面,貸款的行業(yè)集中和客戶集中都與總資產(chǎn)收益率呈反向關(guān)系,且貸款行業(yè)集中的影響更大;而在對(duì)股份制商業(yè)銀行的收益影響方面,貸款行業(yè)集中卻反而提高了股份制商業(yè)銀行的總資產(chǎn)收益率,客戶集中度對(duì)收益則并無顯著影響。最后,第5部分對(duì)前面的實(shí)證分析進(jìn)行了總結(jié),得出相關(guān)結(jié)論,進(jìn)而在該結(jié)論基礎(chǔ)上提出相應(yīng)的政策建議,并說明本文的不足之處。結(jié)合已有文獻(xiàn)的研究,本文力爭有所創(chuàng)新,可能創(chuàng)新之處主要在于:一是目前的文獻(xiàn)在對(duì)行業(yè)集中度進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時(shí),忽略了銀行年報(bào)的行業(yè)貸款列示方法的細(xì)節(jié),從而造成數(shù)據(jù)誤差,本文對(duì)此進(jìn)行了數(shù)據(jù)修正;二是學(xué)術(shù)界關(guān)于銀行貸款集中的收益效應(yīng)方面的研究較少,本文利用手工收集的14家上市銀行數(shù)據(jù),對(duì)國有制銀行和股份制銀行分別進(jìn)行了這方面的實(shí)證分析,進(jìn)一步補(bǔ)充和豐富了貸款集中對(duì)銀行影響的研究;三是目前國內(nèi)的文獻(xiàn)在選擇控制變量時(shí)主要考慮銀行規(guī)模的影響,而GDP對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)和收益有著巨大影響,本文將之加入控制變量,以使模型的設(shè)定更加合理。
【關(guān)鍵詞】：貸款集中 上市商業(yè)銀行 風(fēng)險(xiǎn)與收益效應(yīng) 赫芬達(dá)爾指數(shù)
【學(xué)位授予單位】：浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-11
• 1 緒論11-21
• 1.1 研究背景和意義11-12
• 1.1.1 研究背景11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 文獻(xiàn)綜述12-18
• 1.2.1 國外研究現(xiàn)狀12-15
• 1.2.2 國內(nèi)研究現(xiàn)狀15-18
• 1.3 研究內(nèi)容和方法18-21
• 1.3.1 研究內(nèi)容18-19
• 1.3.2 研究方法19
• 1.3.3 可能創(chuàng)新點(diǎn)19-21
• 2 貸款集中的計(jì)量與影響因素21-30
• 2.1 貸款集中的內(nèi)涵21-22
• 2.2 貸款集中度測(cè)算方法22-25
• 2.2.1 敞口比率法23
• 2.2.2 基尼系數(shù)法23-24
• 2.2.3 赫芬達(dá)爾指數(shù)法24-25
• 2.3 我國商業(yè)銀行貸款集中的影響因素25-30
• 2.3.1 我國商業(yè)銀行貸款集中的宏觀影響因素25-27
• 2.3.2 我國商業(yè)銀行貸款集中的微觀影響因素27-30
• 3 貸款集中的風(fēng)險(xiǎn)和收益影響30-35
• 3.1 貸款集中的收益效應(yīng)30-31
• 3.1.1 貸款集中對(duì)銀行收益的影響30-31
• 3.2 貸款集中的風(fēng)險(xiǎn)效應(yīng)31-35
• 3.2.1 貸款集中對(duì)銀行的風(fēng)險(xiǎn)影響31-32
• 3.2.2 貸款集中對(duì)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)影響32-33
• 3.2.3 貸款集中對(duì)社會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)影響33-35
• 4 我國商業(yè)銀行貸款集中的風(fēng)險(xiǎn)與收益效應(yīng)實(shí)證分析35-48
• 4.1 數(shù)據(jù)選擇與模型構(gòu)建35-40
• 4.1.1 樣本選擇與數(shù)據(jù)來源35
• 4.1.2 指標(biāo)設(shè)計(jì)35-37
• 4.1.3 模型構(gòu)建37-39
• 4.1.4 模型檢驗(yàn)39-40
• 4.2 實(shí)證結(jié)果與分析40-48
• 4.2.1 描述性統(tǒng)計(jì)40-44
• 4.2.2 國有商業(yè)銀行回歸結(jié)果分析44-46
• 4.2.3 股份制商業(yè)銀行回歸結(jié)果分析46-48
• 5 結(jié)論與展望48-52
• 5.1 結(jié)論與政策建議48-50
• 5.1.1 結(jié)論48
• 5.1.2 政策建議48-50
• 5.2 不足與展望50-52
• 參考文獻(xiàn)52-56
• 致謝56-57

【相似文獻(xiàn)】

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本文編號(hào)：1103067