本文關(guān)鍵詞：銀行間網(wǎng)絡(luò)模型與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的分布式預(yù)警策略

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【摘要】：通過對(duì)真實(shí)銀行間借貸行為的數(shù)學(xué)抽象,建立了一個(gè)動(dòng)態(tài)的銀行間借貸網(wǎng)絡(luò)模型.利用該模型,在計(jì)算機(jī)平臺(tái)上,可以模擬仿真銀行間市場(chǎng).仿真的銀行間市場(chǎng)能夠展現(xiàn)出銀行間資金流動(dòng)等諸多規(guī)律,并能夠用于研究銀行間的流動(dòng)性保護(hù)以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)傳染等規(guī)律性問題.同時(shí),提出了分布式的銀行間風(fēng)險(xiǎn)傳染預(yù)警策略.利用分布式方法,將每家銀行的風(fēng)險(xiǎn)特征映射成銀行系統(tǒng)整體風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警值,能夠有效的解決中央預(yù)警方式的時(shí)滯性問題.仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,銀行的違約和風(fēng)險(xiǎn)傳染并不是突發(fā)的,而是銀行系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)累積的結(jié)果;分布式預(yù)警策略反映了銀行系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)的累積過程,能夠很好地預(yù)警銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn).
【作者單位】： 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)薩里國際學(xué)院;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院;東北財(cái)經(jīng)大學(xué)實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)實(shí)驗(yàn)室;
【關(guān)鍵詞】： 銀行間市場(chǎng) 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 動(dòng)態(tài)網(wǎng)絡(luò)模型 風(fēng)險(xiǎn)傳染
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71571034;61304180) 教育部人文社會(huì)科學(xué)研究青年基金資助項(xiàng)目(12YJCZH211) 遼寧省高等學(xué)校優(yōu)秀人才支持計(jì)劃資助項(xiàng)目(WJQ2015012)
【分類號(hào)】：F832
【正文快照】： 1引言銀行間市場(chǎng)為商業(yè)銀行以及其他金融機(jī)構(gòu)提供了一個(gè)管理流動(dòng)性的手段.如果沒有銀行間市場(chǎng)存在,商業(yè)銀行不得不持有大量超額準(zhǔn)備金以應(yīng)對(duì)無法預(yù)測(cè)的流動(dòng)性需求.由于存在銀行間市場(chǎng),商業(yè)銀行不需要持有大量的超額準(zhǔn)備金.當(dāng)超額準(zhǔn)備金無法滿足自身的流動(dòng)性需求時(shí),商業(yè)銀行可

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本文編號(hào)：1091679