本文關(guān)鍵詞：利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行效率影響的實(shí)證研究

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【摘要】：改革開(kāi)放三十多年來(lái),我國(guó)的經(jīng)濟(jì)改革不斷深化,而與經(jīng)濟(jì)改革相適應(yīng)的是我國(guó)金融體制的不斷完善。我國(guó)自1996年正式啟動(dòng)利率市場(chǎng)化改革以來(lái),采取漸進(jìn)式的方式持續(xù)深化,2015年更是取消了對(duì)存款利率的管制,這意味著我國(guó)利率市場(chǎng)化改革已基本收官。利率市場(chǎng)化的本質(zhì)要求是使資金得到最優(yōu)化配置以提高金融機(jī)構(gòu)的資金使用效率,因而利率市場(chǎng)化的推進(jìn)毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)對(duì)商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率產(chǎn)生影響。城市商業(yè)銀行作為我國(guó)整個(gè)銀行系統(tǒng)中的“第三梯隊(duì)”,其資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小,風(fēng)險(xiǎn)管理體制不盡完善,當(dāng)面臨利率市場(chǎng)化的加速推進(jìn)時(shí),短期內(nèi),城市商業(yè)銀行所受的負(fù)面沖擊很可能會(huì)大于其所受的正面影響,經(jīng)營(yíng)績(jī)效也會(huì)大打折扣。這一點(diǎn),從近幾年來(lái)城市商業(yè)銀行整體資產(chǎn)增速下降、不良貸款率上升能夠推測(cè)。因而,研究城市商業(yè)銀行如何在利率市場(chǎng)化背景下采取有效措施提升自身經(jīng)營(yíng)效率,顯得十分必要。由此,本文主要研究:我國(guó)城市商業(yè)銀行近年來(lái)的經(jīng)營(yíng)效率如何、利率市場(chǎng)化改革深化的過(guò)程中城市商業(yè)銀行的效率受到了怎樣的影響以及城市商業(yè)銀行應(yīng)采取哪些措施以有效提升利率市場(chǎng)化背景下的經(jīng)營(yíng)效率。具體的研究思路為:首先,對(duì)我國(guó)利率市場(chǎng)化進(jìn)程進(jìn)行了梳理,在此基礎(chǔ)上,運(yùn)用更為全面的指標(biāo)體系對(duì)我國(guó)1996-2015年的利率市場(chǎng)化程度進(jìn)行了測(cè)定,構(gòu)建了能夠較好反映我國(guó)利率市場(chǎng)化改革實(shí)際進(jìn)程和情況的利率自由化指數(shù)。其次,基于數(shù)據(jù)的可得性、完整性等原則,考慮地區(qū)分布,選取了20家城市商業(yè)銀行作為樣本,并對(duì)其2008-2014年的效率值進(jìn)行了測(cè)定,在規(guī)模報(bào)酬可變狀態(tài)下分別得出了每家樣本銀行各年靜態(tài)的技術(shù)效率、純技術(shù)效率以及規(guī)模效率。再次,在前文所得利率市場(chǎng)化指數(shù)和城市商業(yè)銀行各項(xiàng)效率值的基礎(chǔ)上,選取宏微觀兩方面的控制變量,在構(gòu)建Tobit模型的基礎(chǔ)上利用stata軟件對(duì)其進(jìn)行了回歸,實(shí)證分析了利率市場(chǎng)化改革過(guò)程中我國(guó)城市商業(yè)銀行各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)效率所受的影響。最后,基于本文的實(shí)證研究結(jié)果,對(duì)提升利率市場(chǎng)化背景下我國(guó)城市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)效率給出了針對(duì)性的政策建議。本文的研究結(jié)果表明:利率市場(chǎng)化對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行的技術(shù)效率、純技術(shù)效率以及規(guī)模效率均產(chǎn)生了比較明顯的短期負(fù)面影響,這說(shuō)明由利率市場(chǎng)化推進(jìn)引發(fā)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)、風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大效應(yīng)等對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行造成了十分明顯的沖擊,短期內(nèi)對(duì)于城市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)效率的改善和提升產(chǎn)生了阻礙作用。此外,地區(qū)GDP增長(zhǎng)率、總資產(chǎn)、非利息收入占比、資產(chǎn)收益率與城市商業(yè)銀行技術(shù)效率有著正向相關(guān)關(guān)系,不良貸款率、成本收入比對(duì)城市商業(yè)銀行技術(shù)效率有著負(fù)向相關(guān)關(guān)系,資本充足率對(duì)城商行效率則形成倒U型的影響。
【關(guān)鍵詞】：利率市場(chǎng)化 城市商業(yè)銀行 效率 影響
【學(xué)位授予單位】：重慶工商大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要5-7
• ABSTRACT7-9
• 第1章 緒論9-14
• 1.1 研究背景與意義9-10
• 1.1.1 研究背景9-10
• 1.1.2 研究意義10
• 1.2 研究方法10-11
• 1.3 研究思路與論文框架11-12
• 1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)12-14
• 第2章 文獻(xiàn)綜述14-20
• 2.1 國(guó)外研究綜述14-16
• 2.1.1 關(guān)于利率市場(chǎng)化程度測(cè)定的研究14
• 2.1.2 關(guān)于商業(yè)銀行效率的研究14-15
• 2.1.3 關(guān)于利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行效率影響的研究15-16
• 2.2 國(guó)內(nèi)研究綜述16-18
• 2.2.1 關(guān)于利率市場(chǎng)化程度測(cè)定的研究16-17
• 2.2.2 關(guān)于商業(yè)銀行效率的研究17-18
• 2.2.3 關(guān)于利率市場(chǎng)化對(duì)商業(yè)銀行效率影響的研究18
• 2.3 文獻(xiàn)述評(píng)18-20
• 第3章 利率市場(chǎng)化進(jìn)程及程度測(cè)定20-31
• 3.1 利率市場(chǎng)化的內(nèi)涵20
• 3.2 我國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程20-21
• 3.3 利率市場(chǎng)化程度測(cè)定的方法選擇21-26
• 3.3.0 市場(chǎng)化程度測(cè)定的相關(guān)方法21-23
• 3.3.1 利率市場(chǎng)化程度測(cè)定的主要方法23-25
• 3.3.2 本文利率市場(chǎng)化程度測(cè)定的方法選擇25-26
• 3.4 利率市場(chǎng)化程度的測(cè)定與指數(shù)構(gòu)建26-31
• 3.4.1 指標(biāo)選取26
• 3.4.2 權(quán)重確定26-27
• 3.4.3 量化處理27-29
• 3.4.4 指數(shù)結(jié)果29-31
• 第4章 城市商業(yè)銀行效率測(cè)度31-48
• 4.1 我國(guó)城市商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀31-32
• 4.2 銀行效率的內(nèi)涵32
• 4.3 銀行效率的分類32-33
• 4.4 銀行效率測(cè)度的方法選擇33-34
• 4.5 DEA模型原理介紹34-35
• 4.5.1 規(guī)模報(bào)酬不變模型（CCR模型）34-35
• 4.5.2 規(guī)模報(bào)酬可變模型（BCC模型）35
• 4.5.3 本文模型的選擇35
• 4.6 指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)來(lái)源35-38
• 4.6.1 投入與產(chǎn)出指標(biāo)選取35-38
• 4.6.2 樣本選擇與數(shù)據(jù)來(lái)源38
• 4.7 效率測(cè)度38-48
• 第5章 利率市場(chǎng)化對(duì)城市商業(yè)銀行效率影響的實(shí)證分析48-57
• 5.1 指標(biāo)選取48-50
• 5.2 模型構(gòu)建50-51
• 5.3 實(shí)證結(jié)果與分析51-55
• 5.3.1 變量描述性統(tǒng)計(jì)51
• 5.3.2 平穩(wěn)性檢驗(yàn)51-52
• 5.3.3 豪斯曼檢驗(yàn)52
• 5.3.4 模型結(jié)果52-55
• 5.4 實(shí)證結(jié)論55-57
• 第6章 對(duì)策建議57-60
• 第7章 不足與展望60-61
• 參考文獻(xiàn)61-65
• 致謝65-66
• 在校期間發(fā)表論文情況66

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4 夏U，

本文編號(hào)：1081801