本文關(guān)鍵詞：LCR視角下我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究

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【摘要】：《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的頒布標(biāo)志著國(guó)際上已經(jīng)對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)有了前所未有的重視,它推出了兩個(gè)新的流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo):流動(dòng)性覆蓋率(LCR)和凈穩(wěn)定現(xiàn)金比率(NSFR),分別從短期和長(zhǎng)期兩個(gè)角度對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性進(jìn)行監(jiān)管。國(guó)際上諸多國(guó)家均以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》為藍(lán)本制定了新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)施方案,我國(guó)也將LCR納入本國(guó)的監(jiān)管指標(biāo)范圍內(nèi),并要求高級(jí)法銀行于2017年公開(kāi)披露相關(guān)指標(biāo)信息。本文分析了商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的意義,以及LCR的應(yīng)用對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的影響。同時(shí),本文使用16家上市銀行2007年-2014年的數(shù)據(jù)計(jì)算得出LCR指標(biāo)值,運(yùn)用Stata 13對(duì)LCR的影響因素做了面板實(shí)證檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果得出商業(yè)銀行凈利潤(rùn)與LCR呈正相關(guān)的關(guān)系,流動(dòng)性比例與LCR的變化方向一致,而存貸比與LCR沒(méi)有明顯的關(guān)聯(lián)。結(jié)合理論與實(shí)證的分析,本文給我國(guó)商業(yè)銀行和監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出了針對(duì)性的建議,認(rèn)為我國(guó)商業(yè)銀行需要加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),建立起一個(gè)完善的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系;要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),通過(guò)減少資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配水平來(lái)降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率;要通過(guò)多渠道增加資本金,補(bǔ)充流動(dòng)性資本數(shù)量,提高LCR指標(biāo)值并提高流動(dòng)性水平;另一方面,商業(yè)銀行需要通過(guò)調(diào)整業(yè)務(wù)方向以降低資本損耗,需要合理使用金融創(chuàng)新工具來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。
【關(guān)鍵詞】：LCR 商業(yè)銀行 流動(dòng)性管理
【學(xué)位授予單位】：首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 提要4-5
• Abstract5-9
• 1 引言9-16
• 1.1 選題背景及意義9-11
• 1.1.1 選題背景9-10
• 1.1.2 選題意義10-11
• 1.2 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述11-14
• 1.2.1 國(guó)外相關(guān)研究11-12
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)相關(guān)研究12-14
• 1.3 研究?jī)?nèi)容和方法14
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容14
• 1.3.2 研究方法14
• 1.4 本文的創(chuàng)新之處與不足14-16
• 2 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理概述16-25
• 2.1 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的含義和特征16-18
• 2.1.1 商業(yè)銀行的流動(dòng)性和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)16-17
• 2.1.2 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征17-18
• 2.2 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的影響因素18-20
• 2.2.1 內(nèi)生性因素18-19
• 2.2.2 外部影響因素19
• 2.2.3 其他種類風(fēng)險(xiǎn)的影響19-20
• 2.3 商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和方法20-23
• 2.3.1 商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的理論20-21
• 2.3.2 衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法21-23
• 2.4 加強(qiáng)我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性23-25
• 2.4.1 順應(yīng)國(guó)際上銀行業(yè)的管理趨勢(shì)與要求23
• 2.4.2 有助于我國(guó)商業(yè)銀行長(zhǎng)期穩(wěn)健的發(fā)展23-25
• 3 LCR指標(biāo)對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的影響25-32
• 3.1 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管25-26
• 3.1.1 推出《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的背景25
• 3.1.2 流動(dòng)性監(jiān)管新指標(biāo)LCR和NSFR25-26
• 3.2 LCR指標(biāo)在主要國(guó)家的實(shí)踐26-29
• 3.3 LCR的實(shí)施對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響29-32
• 3.3.1 有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)水平29
• 3.3.2 對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行管理的要求提高29-30
• 3.3.3 競(jìng)爭(zhēng)更加激烈使利潤(rùn)空間受到擠壓30
• 3.3.4 迫切要求商業(yè)銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新30-32
• 4 LCR視角下我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)影響因素的實(shí)證分析32-42
• 4.1 變量的選取32-33
• 4.2 數(shù)據(jù)的獲得33-35
• 4.3 模型的設(shè)定35-36
• 4.4 實(shí)證檢驗(yàn)分析36-40
• 4.4.1 變量的統(tǒng)計(jì)特性36-37
• 4.4.2 混合回歸檢驗(yàn)37
• 4.4.3 固定效應(yīng)模型檢驗(yàn)37-38
• 4.4.4 隨機(jī)效應(yīng)模型檢驗(yàn)38-39
• 4.4.5 豪斯曼檢驗(yàn)39-40
• 4.5 實(shí)證檢驗(yàn)結(jié)論40-42
• 5 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題42-51
• 5.1 我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性水平現(xiàn)狀42-45
• 5.1.1 從存貸比和存貸差的角度衡量42-44
• 5.1.2 從流動(dòng)性比例的角度衡量44-45
• 5.2 我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀45-48
• 5.2.1 不良貸款率較高藏風(fēng)險(xiǎn)45-47
• 5.2.2 資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配嚴(yán)重存隱患47-48
• 5.3 目前我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問(wèn)題48-51
• 5.3.1 缺少主動(dòng)管理意識(shí)48-49
• 5.3.2 缺少成熟的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)49
• 5.3.3 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具不完善49-50
• 5.3.4 監(jiān)管水平有待進(jìn)一步加強(qiáng)50-51
• 6 LCR視角下加強(qiáng)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議51-55
• 6.1 加強(qiáng)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)51
• 6.2 建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系51-52
• 6.3 調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)降低期限錯(cuò)配52-53
• 6.4 合理運(yùn)用金融創(chuàng)新工具53
• 6.5 監(jiān)管機(jī)構(gòu)需加大監(jiān)督力度和范圍53-55
• 7 總結(jié)與展望55-56
• 參考文獻(xiàn)56-59
• 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及研究成果59-60
• 致謝60-61

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