本文關鍵詞：LCR視角下我國商業(yè)銀行流動性風險管理研究

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【摘要】：《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的頒布標志著國際上已經(jīng)對流動性風險有了前所未有的重視,它推出了兩個新的流動性監(jiān)管指標:流動性覆蓋率(LCR)和凈穩(wěn)定現(xiàn)金比率(NSFR),分別從短期和長期兩個角度對商業(yè)銀行的流動性進行監(jiān)管。國際上諸多國家均以《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》為藍本制定了新的監(jiān)管標準及實施方案,我國也將LCR納入本國的監(jiān)管指標范圍內,并要求高級法銀行于2017年公開披露相關指標信息。本文分析了商業(yè)銀行進行流動性風險管理的意義,以及LCR的應用對我國商業(yè)銀行流動性風險管理的影響。同時,本文使用16家上市銀行2007年-2014年的數(shù)據(jù)計算得出LCR指標值,運用Stata 13對LCR的影響因素做了面板實證檢驗,檢驗結果得出商業(yè)銀行凈利潤與LCR呈正相關的關系,流動性比例與LCR的變化方向一致,而存貸比與LCR沒有明顯的關聯(lián)。結合理論與實證的分析,本文給我國商業(yè)銀行和監(jiān)管機構提出了針對性的建議,認為我國商業(yè)銀行需要加強風險管理意識,建立起一個完善的流動性風險管理體系;要調整資產(chǎn)負債結構,通過減少資產(chǎn)負債的期限錯配水平來降低流動性風險發(fā)生的概率;要通過多渠道增加資本金,補充流動性資本數(shù)量,提高LCR指標值并提高流動性水平;另一方面,商業(yè)銀行需要通過調整業(yè)務方向以降低資本損耗,需要合理使用金融創(chuàng)新工具來轉移風險。
【關鍵詞】：LCR 商業(yè)銀行 流動性管理
【學位授予單位】：首都經(jīng)濟貿易大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.33
【目錄】：

• 提要4-5
• Abstract5-9
• 1 引言9-16
• 1.1 選題背景及意義9-11
• 1.1.1 選題背景9-10
• 1.1.2 選題意義10-11
• 1.2 國內外文獻綜述11-14
• 1.2.1 國外相關研究11-12
• 1.2.2 國內相關研究12-14
• 1.3 研究內容和方法14
• 1.3.1 研究內容14
• 1.3.2 研究方法14
• 1.4 本文的創(chuàng)新之處與不足14-16
• 2 商業(yè)銀行流動性風險管理概述16-25
• 2.1 商業(yè)銀行流動性風險管理的含義和特征16-18
• 2.1.1 商業(yè)銀行的流動性和流動性風險16-17
• 2.1.2 商業(yè)銀行流動性風險的特征17-18
• 2.2 商業(yè)銀行流動性風險的影響因素18-20
• 2.2.1 內生性因素18-19
• 2.2.2 外部影響因素19
• 2.2.3 其他種類風險的影響19-20
• 2.3 商業(yè)銀行流動性風險管理的理論和方法20-23
• 2.3.1 商業(yè)銀行流動性管理的理論20-21
• 2.3.2 衡量商業(yè)銀行流動性風險的方法21-23
• 2.4 加強我國商業(yè)銀行流動性風險管理的重要性23-25
• 2.4.1 順應國際上銀行業(yè)的管理趨勢與要求23
• 2.4.2 有助于我國商業(yè)銀行長期穩(wěn)健的發(fā)展23-25
• 3 LCR指標對商業(yè)銀行流動性風險管理的影響25-32
• 3.1 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》對商業(yè)銀行流動性風險的監(jiān)管25-26
• 3.1.1 推出《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的背景25
• 3.1.2 流動性監(jiān)管新指標LCR和NSFR25-26
• 3.2 LCR指標在主要國家的實踐26-29
• 3.3 LCR的實施對我國商業(yè)銀行的影響29-32
• 3.3.1 有助于降低流動性風險水平29
• 3.3.2 對我國商業(yè)銀行管理的要求提高29-30
• 3.3.3 競爭更加激烈使利潤空間受到擠壓30
• 3.3.4 迫切要求商業(yè)銀行進行業(yè)務創(chuàng)新30-32
• 4 LCR視角下我國商業(yè)銀行流動性風險影響因素的實證分析32-42
• 4.1 變量的選取32-33
• 4.2 數(shù)據(jù)的獲得33-35
• 4.3 模型的設定35-36
• 4.4 實證檢驗分析36-40
• 4.4.1 變量的統(tǒng)計特性36-37
• 4.4.2 混合回歸檢驗37
• 4.4.3 固定效應模型檢驗37-38
• 4.4.4 隨機效應模型檢驗38-39
• 4.4.5 豪斯曼檢驗39-40
• 4.5 實證檢驗結論40-42
• 5 我國商業(yè)銀行流動性風險現(xiàn)狀及風險管理中存在的問題42-51
• 5.1 我國商業(yè)銀行流動性水平現(xiàn)狀42-45
• 5.1.1 從存貸比和存貸差的角度衡量42-44
• 5.1.2 從流動性比例的角度衡量44-45
• 5.2 我國商業(yè)銀行的流動性風險現(xiàn)狀45-48
• 5.2.1 不良貸款率較高藏風險45-47
• 5.2.2 資產(chǎn)負債的期限錯配嚴重存隱患47-48
• 5.3 目前我國商業(yè)銀行流動性風險管理存在的問題48-51
• 5.3.1 缺少主動管理意識48-49
• 5.3.2 缺少成熟的流動性風險管理系統(tǒng)49
• 5.3.3 流動性風險管理工具不完善49-50
• 5.3.4 監(jiān)管水平有待進一步加強50-51
• 6 LCR視角下加強商業(yè)銀行流動性風險管理的對策建議51-55
• 6.1 加強商業(yè)銀行風險管理意識51
• 6.2 建立完善的風險管理體系51-52
• 6.3 調整資產(chǎn)負債結構降低期限錯配52-53
• 6.4 合理運用金融創(chuàng)新工具53
• 6.5 監(jiān)管機構需加大監(jiān)督力度和范圍53-55
• 7 總結與展望55-56
• 參考文獻56-59
• 在學期間發(fā)表的學術論文及研究成果59-60
• 致謝60-61

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本文編號：1042333