本文關(guān)鍵詞：我國貨幣危機風(fēng)險的識別與預(yù)警

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【摘要】：本文運用齊次和非齊次馬氏域變方法,對我國1996年1月到2015年9月的貨幣危機風(fēng)險進行研究,建立了風(fēng)險識別模型和預(yù)警模型。首先將匯率波動和外匯儲備變化結(jié)合起來,構(gòu)造了貨幣危機風(fēng)險指數(shù);然后,利用齊次馬氏域變模型,通過對貨幣危機風(fēng)險指數(shù)波動過程中的不同特征在樣本區(qū)間內(nèi)識別出貨幣危機風(fēng)險的高、中、低狀態(tài);在此基礎(chǔ)上,利用非齊次馬氏域變模型建立預(yù)警模型,對我國貨幣危機風(fēng)險進行樣本外預(yù)警。所構(gòu)建的預(yù)警模型對未來6個月42.86%的高貨幣危機風(fēng)險狀態(tài)做出了準(zhǔn)確的預(yù)警,相較于國外同類研究,這樣的預(yù)警精度是比較令人滿意的。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 貨幣危機 預(yù)警 齊次馬氏域變模型 非齊次馬氏域變模型
【基金】：中國人民大學(xué)年度項目面上項目一般項目(15XNB015)的資助
【分類號】：F822.5
【正文快照】： 20世紀(jì)70年代末,經(jīng)濟學(xué)家們花費了大量時間和—引B' 1=1 精力,構(gòu)建了一系列理論模型,包括Krugman20世紀(jì)80年代以來世界范圍內(nèi)金融危機頻繁 (1979)、FloodGarber(1984)的第一代貨幣危機發(fā)生,特別是到了90年代,以貨幣危機為主的金融危 模型,Obstfeld(1996)和Eichengreen et al(

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中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 闕四清;;從馬克思經(jīng)濟危機理論談我國對經(jīng)濟危機風(fēng)險的防范[J];商業(yè)時代;2010年28期

2 朱玉霞;徐鑫;;曼氏金融破產(chǎn)警示及借鑒意義[J];吉林金融研究;2012年11期

3 何俊梅;冉康康;梁O，

本文編號：1008530