本文關(guān)鍵詞：我國貨幣危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與預(yù)警

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【摘要】：本文運(yùn)用齊次和非齊次馬氏域變方法,對(duì)我國1996年1月到2015年9月的貨幣危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究,建立了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型和預(yù)警模型。首先將匯率波動(dòng)和外匯儲(chǔ)備變化結(jié)合起來,構(gòu)造了貨幣危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù);然后,利用齊次馬氏域變模型,通過對(duì)貨幣危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)波動(dòng)過程中的不同特征在樣本區(qū)間內(nèi)識(shí)別出貨幣危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的高、中、低狀態(tài);在此基礎(chǔ)上,利用非齊次馬氏域變模型建立預(yù)警模型,對(duì)我國貨幣危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行樣本外預(yù)警。所構(gòu)建的預(yù)警模型對(duì)未來6個(gè)月42.86%的高貨幣危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)做出了準(zhǔn)確的預(yù)警,相較于國外同類研究,這樣的預(yù)警精度是比較令人滿意的。
【作者單位】： 中國人民大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 貨幣危機(jī) 預(yù)警 齊次馬氏域變模型 非齊次馬氏域變模型
【基金】：中國人民大學(xué)年度項(xiàng)目面上項(xiàng)目一般項(xiàng)目(15XNB015)的資助
【分類號(hào)】：F822.5
【正文快照】： 20世紀(jì)70年代末,經(jīng)濟(jì)學(xué)家們花費(fèi)了大量時(shí)間和—引B' 1=1 精力,構(gòu)建了一系列理論模型,包括Krugman20世紀(jì)80年代以來世界范圍內(nèi)金融危機(jī)頻繁 (1979)、FloodGarber(1984)的第一代貨幣危機(jī)發(fā)生,特別是到了90年代,以貨幣危機(jī)為主的金融危 模型,Obstfeld(1996)和Eichengreen et al(

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1 闕四清;;從馬克思經(jīng)濟(jì)危機(jī)理論談我國對(duì)經(jīng)濟(jì)危機(jī)風(fēng)險(xiǎn)的防范[J];商業(yè)時(shí)代;2010年28期

2 朱玉霞;徐鑫;;曼氏金融破產(chǎn)警示及借鑒意義[J];吉林金融研究;2012年11期

3 何俊梅;冉康康;梁O，

本文編號(hào)：1008530