本文關(guān)鍵詞：基于極值理論的我國鋼鐵期貨市場風險度量研究

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【摘要】：以極值理論為模型基礎,對比不同的計算模型,算出我國鋼鐵期貨的風險值(Va R),研究結(jié)果表明:采用極值理論建立的模型能夠較好地刻畫收益率分布的尾部特征,優(yōu)于傳統(tǒng)的Va R模型。
【作者單位】： 湖北汽車工業(yè)學院理學院;
【關(guān)鍵詞】： 極值理論 Va R 回歸測試
【分類號】：F224;F426.31;F724.5
【正文快照】： 1模型的建立由于極值方法對數(shù)據(jù)的尾部擬合一個極值分布函數(shù),一旦知道尾部參數(shù),就能擴張到樣本外的分布,來考慮歷史上尚未觀察到的,但是可能出現(xiàn)的極值運動。正因為極值方法只考慮分布的尾部,因而能夠精確地估計極端分位數(shù)。BMM法:對整個時序數(shù)據(jù)進行分段,每段取最大值而組成

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本文編號：906367