本文關(guān)鍵詞：P2P網(wǎng)絡(luò)信貸平臺(tái)新進(jìn)入借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究

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【摘要】：P2P網(wǎng)絡(luò)信貸(Online peer-to-peer lending)是指不發(fā)揮銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的中介作用,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)直接向個(gè)體借款人提供無(wú)抵押小額貸款的借貸行為。P2P網(wǎng)絡(luò)信貸利用互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)拓寬借貸范圍,提高融資效率,分散風(fēng)險(xiǎn),加之客戶(hù)進(jìn)入門(mén)檻低、利率浮動(dòng)范圍大、期限靈活,滿(mǎn)足了個(gè)體及中小企業(yè)多樣化的融資需求。P2P網(wǎng)絡(luò)信貸正在成為傳統(tǒng)借貸模式的有益補(bǔ)充,但是伴隨規(guī)模擴(kuò)大而逐漸累積的信用危機(jī)也已成為網(wǎng)絡(luò)信貸行業(yè)面臨的巨大挑戰(zhàn),平臺(tái)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究的緊迫性日益加劇。本文的研究對(duì)象是網(wǎng)貸平臺(tái)中更容易受到信息不對(duì)稱(chēng)影響的新進(jìn)入借款人,這部分借款人由于缺乏歷史交易記錄以及還款表現(xiàn)等信用信息,其信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法與模型和以往研究差異較大。本文具體研究?jī)?nèi)容如下:(1)探討P2P網(wǎng)絡(luò)信貸三種基本商業(yè)模式的流程與特征,重點(diǎn)比較研究國(guó)內(nèi)四種商業(yè)模式代表性平臺(tái)的基本參數(shù)與風(fēng)控策略,歸納國(guó)內(nèi)網(wǎng)貸行業(yè)中不同運(yùn)營(yíng)模式的共性與特點(diǎn);總結(jié)判別分析、Logistic回歸、線(xiàn)性規(guī)劃法、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法以及決策樹(shù)法四種個(gè)人評(píng)估方法的差異與優(yōu)勢(shì),確定Logistic回歸作為本文網(wǎng)絡(luò)信貸新進(jìn)入借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的研究方法。(2)新進(jìn)入借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系的研究。本文在商業(yè)銀行個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)體系的基礎(chǔ)上,充分考慮網(wǎng)絡(luò)信貸環(huán)境特點(diǎn)和新進(jìn)入借款人信用信息內(nèi)容,進(jìn)行了合理改動(dòng),初步形成借款人評(píng)估備選指標(biāo)。然后通過(guò)“好壞客戶(hù)比”和Χ2統(tǒng)計(jì)量這兩種數(shù)理方法完成備選指標(biāo)的客觀(guān)分組。(3)新進(jìn)入借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的構(gòu)建與檢驗(yàn)。計(jì)算指標(biāo)信息增益值,對(duì)備選指標(biāo)進(jìn)行初步篩選,減少數(shù)據(jù)運(yùn)算量,認(rèn)識(shí)關(guān)鍵特征向量對(duì)輸出變量的影響;其次應(yīng)用WOE值對(duì)各分組賦予經(jīng)濟(jì)含義,并替代虛擬變量,有效簡(jiǎn)化模型。最后運(yùn)用SPSS17.0對(duì)樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,建立新進(jìn)入借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的Logistic回歸模型,并對(duì)模型進(jìn)行擬合優(yōu)度檢驗(yàn)、預(yù)測(cè)精度檢驗(yàn)。(4)新進(jìn)入借款人信用評(píng)估模型的運(yùn)用與改進(jìn)。選取真實(shí)交易記錄,演示模型在實(shí)際業(yè)務(wù)中的操作,并針對(duì)模型缺陷和實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn),提出模型的改進(jìn)策略。
【關(guān)鍵詞】：P2P網(wǎng)絡(luò)信貸 個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 Logistic回歸模型 指標(biāo)分組
【學(xué)位授予單位】：江蘇科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F724.6
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-16
• 第1章 緒論16-26
• 1.1 研究背景及意義16-18
• 1.1.1 選題背景16-17
• 1.1.2 研究意義17-18
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究綜述18-22
• 1.2.1 P2P網(wǎng)絡(luò)信貸商業(yè)模式綜述18-19
• 1.2.2 P2P網(wǎng)絡(luò)信貸借貸行為綜述19-22
• 1.3 研究?jī)?nèi)容22
• 1.4 研究方法和技術(shù)路線(xiàn)圖22-25
• 1.4.1 研究方法22-24
• 1.4.2 技術(shù)路線(xiàn)圖24-25
• 1.5 論文主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)25-26
• 第2章 P2P網(wǎng)絡(luò)信貸的相關(guān)理論26-39
• 2.1 P2P網(wǎng)絡(luò)信貸的起源及含義26-29
• 2.2 P2P網(wǎng)絡(luò)信貸的理論背景29-30
• 2.2.1 信息不對(duì)稱(chēng)理論29
• 2.2.2 逆向選擇和道德風(fēng)險(xiǎn)29-30
• 2.3 P2P網(wǎng)絡(luò)信貸平臺(tái)主要商業(yè)模式30-36
• 2.3.1 P2P網(wǎng)絡(luò)信貸平臺(tái)成熟商業(yè)模式30-32
• 2.3.2 國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信貸平臺(tái)商業(yè)模式32-33
• 2.3.3 國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)信貸平臺(tái)商業(yè)模式的比較分析33-36
• 2.4 P2P網(wǎng)絡(luò)信貸的風(fēng)險(xiǎn)分析36-38
• 2.4.1 信用風(fēng)險(xiǎn)36-37
• 2.4.2 政策風(fēng)險(xiǎn)37
• 2.4.3 信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)37-38
• 2.5 本章小結(jié)38-39
• 第3章 個(gè)人信用評(píng)估的相關(guān)理論39-45
• 3.1 個(gè)人信用評(píng)估的概念39
• 3.2 個(gè)人信用評(píng)估的方法39-43
• 3.3 個(gè)人信用評(píng)估經(jīng)典模型43-44
• 3.4 本章小結(jié)44-45
• 第4章 新進(jìn)入借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)的選取及分組45-53
• 4.1 備選指標(biāo)的確定45-46
• 4.2 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備46
• 4.3 數(shù)據(jù)預(yù)處理46-47
• 4.4 備選指標(biāo)的分組47-52
• 4.5 本章小結(jié)52-53
• 第5章 P2P新進(jìn)入借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的建立53-63
• 5.1 信息增益初步刪選建模指標(biāo)53-55
• 5.2 WOE值替代虛擬變量55-57
• 5.3 Logistic回歸模型的建立與檢驗(yàn)57-62
• 5.4 本章小結(jié)62-63
• 第6章 P2P新進(jìn)入借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的運(yùn)用與建議63-68
• 6.1 P2P新進(jìn)入借款人信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型的實(shí)際運(yùn)用63-65
• 6.2 P2P網(wǎng)貸平臺(tái)新進(jìn)借款人信用風(fēng)險(xiǎn)防控策略65-67
• 6.3 本章小結(jié)67-68
• 結(jié)論與展望68-70
• 參考文獻(xiàn)70-74
• 攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文及學(xué)術(shù)成果74-75
• 致謝75-76
• 詳細(xì)摘要76-80

【相似文獻(xiàn)】

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