螺紋鋼期貨程序化交易的收益和風(fēng)險(xiǎn)分析
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【摘要】:程序化交易在期貨交易中應(yīng)用越來(lái)越廣泛,程序也逐漸精化.對(duì)比期貨模型在同一合約不同周期中的收益和風(fēng)險(xiǎn),以確定某個(gè)期貨模型應(yīng)用于恰當(dāng)?shù)闹芷趤?lái)贏(yíng)得最大收益和最小風(fēng)險(xiǎn).
【作者單位】: 韶關(guān)學(xué)院經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】: 期貨模型 盈利率 風(fēng)險(xiǎn)
【分類(lèi)號(hào)】:F724.5;F764.2
【正文快照】: 程序化交易在期貨交易中應(yīng)用越來(lái)越被重視,我國(guó)逐步在推廣應(yīng)用,程序也不斷創(chuàng)新和精化.筆者開(kāi)發(fā)、探討股票財(cái)富階梯應(yīng)用于期貨模型在同一螺紋rb1605合約兩個(gè)長(zhǎng)短不同周期中的收益和風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行對(duì)比,以確定這個(gè)期貨模型應(yīng)用于恰當(dāng)?shù)闹芷趤?lái)贏(yíng)得最大收益和減少風(fēng)險(xiǎn)到最小,為期貨投
【相似文獻(xiàn)】
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本文編號(hào):484717
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