發(fā)布時(shí)間：2025-01-17 19:23

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展和用戶群體的普及,期貨市場(chǎng)也發(fā)生了翻天覆地的變化,基于人們對(duì)于交易的便捷性和靈活性的需求,以及對(duì)交易策略精細(xì)的要求,原來(lái)手動(dòng)交易的方式已經(jīng)滿足不了未來(lái)證券市場(chǎng)交易的發(fā)展趨勢(shì)了。在前不久,上海期貨交易所下屬信息有限公司發(fā)布了期貨交易的標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)放接口,這使得個(gè)人免費(fèi)接入交易所自主開(kāi)發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)交易功能成為現(xiàn)實(shí),程序化交易應(yīng)運(yùn)而生。因此本文基于此實(shí)現(xiàn)一個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),它的主要功能是界面顯示、指標(biāo)參數(shù)的個(gè)性化制定、用歷史數(shù)據(jù)回測(cè)建立策略、程序化交易等功能。本文嘗試探索程序化交易的方式。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在期貨市場(chǎng)研究中越來(lái)越廣泛地被用到,而且個(gè)人利用上述系統(tǒng)收集到并整理了大量的行情數(shù)據(jù),如何對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行處理并做一些預(yù)測(cè)工作是很有意義的。但是由于期貨市場(chǎng)有著復(fù)雜的影響因素,導(dǎo)致期貨時(shí)間序列有著非線性、不平穩(wěn)的特點(diǎn),基于傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘算法的研究表現(xiàn)出一定的局限性。因此對(duì)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)挖掘算法進(jìn)行改進(jìn)并應(yīng)用在期貨時(shí)間序列預(yù)測(cè)分析中就顯得非常重要。本文首先對(duì)上海期貨交易所提供的綜合交易平臺(tái)和統(tǒng)一接口進(jìn)行介紹,在此基礎(chǔ)上從業(yè)務(wù)和功能方面對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了詳細(xì)的需求分析,并對(duì)系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)和各個(gè)功...

【文章頁(yè)數(shù)】：70 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

圖2-1綜合交易平臺(tái)系統(tǒng)框架圖

華南理工大學(xué)工程碩士學(xué)位論文計(jì)算的整個(gè)過(guò)程。通過(guò)主干網(wǎng)能夠同時(shí)聯(lián)通國(guó)內(nèi)四家期貨交易所，減少網(wǎng)絡(luò)延遲，為投資者提供了一個(gè)開(kāi)放、快速、穩(wěn)定、安全的期貨交易、結(jié)算系統(tǒng)解決方案。綜合交易平臺(tái)系統(tǒng)框架圖如下圖2-1所示。綜合交易平臺(tái)提供的接口包括：登陸與登出、連接、投資者查詢、合約查詢....

圖2-2對(duì)話通訊模式原理圖

圖2-2對(duì)話通訊模式原理圖2)私有通訊模式私有通訊模式是指交易系統(tǒng)端主動(dòng)向某個(gè)特定的客戶端發(fā)送信息，例如報(bào)單回報(bào)等。私有通訊模式的原理圖如下圖2-3所示。圖2-3私有通訊模式原理圖

圖2-3私有通訊模式原理圖

話通訊模式的原理圖如下圖2-2所示。圖2-2對(duì)話通訊模式原理圖2)私有通訊模式私有通訊模式是指交易系統(tǒng)端主動(dòng)向某個(gè)特定的客戶端發(fā)送信息，例如報(bào)單回報(bào)。私有通訊模式的原理圖如下圖2-3所示。

圖2-4廣播通訊模式原理圖

圖2-4廣播通訊模式原理圖2.FTD的數(shù)據(jù)流FTD協(xié)議中需要區(qū)分的兩個(gè)重要概念就是通訊模式和數(shù)據(jù)流。數(shù)據(jù)流表示的是一向或雙向的，連續(xù)的，沒(méi)有重復(fù)和遺漏的數(shù)據(jù)報(bào)文的序列。通訊模式則是一個(gè)數(shù)據(jù)行互動(dòng)的工作模式。每個(gè)數(shù)據(jù)流應(yīng)該對(duì)應(yīng)一個(gè)通訊模式，但是一個(gè)通訊模式下可能個(gè)數(shù)據(jù)流。一....

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