采用極值理論方法對京東與阿里巴巴股票日對數(shù)收益率的VaR進行了研究.在研究期間,對應(yīng)于不同的尾概率,京東股票日對數(shù)收益率的VaR分別高于阿里巴巴股票的;在季節(jié)效應(yīng)分析中,京東股票日對數(shù)收益率在四個季度的VaR由高到低的排序為Q3,Q2,Q1,Q4,阿里巴巴的則為Q3,Q4,Q1,Q2.這兩個企業(yè)雖然都是中國的電商企業(yè),但經(jīng)營模式,管理模式,促銷模式、經(jīng)營范圍、平臺、數(shù)據(jù)管理、員工管理等方面都有差異,這是造成上述結(jié)果的主要原因. 

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【文章目錄】：
1 引言
2 數(shù)據(jù)描述與統(tǒng)計檢驗結(jié)果
    2.1 數(shù)據(jù)描述
    2.2 平穩(wěn)性檢驗
    2.3 正態(tài)性檢驗
    2.4 相關(guān)性檢驗
3 極值理論應(yīng)用于VaR的計算
    3.1 風險值(VaR)
    3.2 極值理論
4 VaR分析與季節(jié)效應(yīng)
    4.1 建立模型
    4.2 京東與阿里巴巴股票的季節(jié)效應(yīng)分析
4結(jié)論



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