本文關(guān)鍵詞：基于Copula理論的CPI與PPI相關(guān)性研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：價(jià)格體系的上下波動(dòng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)主體做出科學(xué)有效的經(jīng)濟(jì)決策有著十分顯著的指導(dǎo)作用,它的高低變化也在資源配置過(guò)程中有著至關(guān)重要的作用,而CPI與PPI是我國(guó)現(xiàn)行的物價(jià)指數(shù)體系中兩個(gè)最重要的統(tǒng)計(jì)指標(biāo),這兩個(gè)指標(biāo)分別從居民的消費(fèi)角度和企業(yè)的生產(chǎn)角度來(lái)刻畫了我國(guó)價(jià)格的基本情況。本文選取2007年1月到2014年12月的逐月月度CPI數(shù)據(jù)和月度PPI數(shù)據(jù),其中月度CPI數(shù)據(jù)包括月度NCPI(國(guó)家CPI)、月度UCPI(城鎮(zhèn)CPI)和月度RCPI(農(nóng)村CPI),利用Copula函數(shù)來(lái)研究宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)問(wèn)題,從定性、定量?jī)蓚�(gè)角度,與國(guó)家、城鎮(zhèn)和農(nóng)村三個(gè)緯度,來(lái)具體地研究居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)與生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)之間的相依關(guān)系。通過(guò)Copula函數(shù)的定量研究表明,居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)與生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)存在較強(qiáng)的內(nèi)在相關(guān)性,并且三組數(shù)據(jù)普遍表現(xiàn)為下尾相關(guān)性要明顯優(yōu)于上尾相關(guān)性,但是農(nóng)村本身自給自足的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特征又導(dǎo)致了RCPI與PPI具有一定的特殊性,農(nóng)村地區(qū)的PPI與RCPI同漲同跌的形態(tài)特征弱于城鎮(zhèn)和國(guó)家。從經(jīng)濟(jì)學(xué)角度看,認(rèn)為CPI與PPI存在較強(qiáng)相關(guān)性,并且呈現(xiàn)出雙向傳導(dǎo)關(guān)系。本文通過(guò)實(shí)證分析發(fā)現(xiàn)其尾部相關(guān)性表現(xiàn)出非對(duì)稱性,并且進(jìn)一步解釋了呈現(xiàn)出該特性的原因。首先是國(guó)家為了遏制通貨膨脹的惡性發(fā)展,在某些情況下會(huì)出臺(tái)價(jià)格干預(yù)政策；其次是市場(chǎng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過(guò)剩,市場(chǎng)本身大多處于供大于求的買方市場(chǎng),企業(yè)定價(jià)權(quán)不強(qiáng)；再次是PPI與CPI的構(gòu)成存在差異。本文研究定量的揭示了CPI與PPI之間復(fù)雜的內(nèi)在關(guān)系,研究結(jié)果具有一定的借鑒意義。
【關(guān)鍵詞】：CPI PPI Copula函數(shù)
【學(xué)位授予單位】：北方工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F726
【目錄】：

• 摘要3-4
• ABSTRACT4-7
• 第一章 緒論7-10
• 1.1 研究背景7-8
• 1.2 研究?jī)?nèi)容及文章結(jié)構(gòu)8
• 1.3 研究方法與創(chuàng)新點(diǎn)8-10
• 第二章 國(guó)內(nèi)外研究綜述10-15
• 2.1 Copula函數(shù)理論研究的國(guó)內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀10-11
• 2.1.1 國(guó)外Copula函數(shù)理論研究發(fā)展現(xiàn)狀10
• 2.1.2 國(guó)內(nèi)Copula函數(shù)理論研究發(fā)展現(xiàn)狀10-11
• 2.2 Copula函數(shù)金融應(yīng)用在國(guó)內(nèi)外的發(fā)展現(xiàn)狀11-12
• 2.2.1 國(guó)外Copula函數(shù)金融應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀11
• 2.2.2 國(guó)內(nèi)Copula函數(shù)金融應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀11-12
• 2.3 CPI與PPI相關(guān)性研究現(xiàn)狀12-15
• 2.3.1 CPI與PPI相關(guān)性的定性研究12-13
• 2.3.2 CPI與PPI相關(guān)性的定量研究13-15
• 第三章 相關(guān)理論基礎(chǔ)15-26
• 3.1 PPI與CPI介紹15-17
• 3.1.1 PPI相關(guān)定義15
• 3.1.2 CPI相關(guān)定義15-16
• 3.1.3 PPI與CPI之間的結(jié)構(gòu)相關(guān)性16-17
• 3.2 Copula理論基礎(chǔ)17-23
• 3.2.1 Copula函數(shù)介紹17-19
• 3.2.2 常見(jiàn)的Copula函數(shù)19-23
• 3.3 相關(guān)性測(cè)度23-26
• 3.3.1 Pearson相關(guān)系數(shù)23
• 3.3.2 秩相關(guān)系數(shù)23-24
• 3.3.3 尾部相關(guān)性測(cè)度24-26
• 第四章 基于Copula函數(shù)的建模研究26-29
• 4.1 構(gòu)建Copula函數(shù)26
• 4.2 Copula函數(shù)的參數(shù)估計(jì)26-28
• 4.2.1 極大似然估計(jì)26-27
• 4.2.2 分步估計(jì)27
• 4.2.3 非參數(shù)估計(jì)27-28
• 4.3 Copula函數(shù)的模型檢驗(yàn)28
• 4.4 Copula函數(shù)的模型評(píng)價(jià)28-29
• 第五章 CPI與PPI的相關(guān)性的實(shí)證分析29-46
• 5.1 數(shù)據(jù)的選取及初步統(tǒng)計(jì)分析29-30
• 5.2 Copula函數(shù)的選取及參數(shù)估計(jì)30-42
• 5.2.1 PPI和NCPI的Copula參數(shù)估計(jì)30-35
• 5.2.2 PPI和UCPI的Copula參數(shù)估計(jì)35-38
• 5.2.3 PPI和RCPI的Copula參數(shù)估計(jì)38-42
• 5.3 Copula函數(shù)的實(shí)證結(jié)果42-43
• 5.4 實(shí)證結(jié)果的分析43-46
• 5.4.1 導(dǎo)致PPI與CPI存在較強(qiáng)相關(guān)性的因素分析43-45
• 5.4.2 導(dǎo)致PPI與CPI的尾部相關(guān)性非對(duì)稱的因素分析45-46
• 第六章 建議46-48
• 參考文獻(xiàn)48-51
• 在學(xué)期間的研究成果51-52
• 致謝52

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 楊燦;陳龍;;中國(guó)CPI與PPI:因果關(guān)系和傳導(dǎo)機(jī)制[J];廈門大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版);2013年03期

2 汪冬華;黃康;龔樸;;我國(guó)商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)度量及其敏感性分析——基于我國(guó)商業(yè)銀行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和金融市場(chǎng)公開(kāi)數(shù)據(jù)[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2013年02期

3 鄭列;鄭倫濤;徐斌;;基于Copula函數(shù)的滬深綜指相關(guān)性分析[J];長(zhǎng)江大學(xué)學(xué)報(bào)(自科版);2013年04期

4 萬(wàn)云波;許自堅(jiān);;股指期貨與現(xiàn)貨指數(shù)收益率序列相關(guān)性研究——基于Copula函數(shù)的實(shí)證分析[J];西南交通大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2012年05期

  本文關(guān)鍵詞：基于Copula理論的CPI與PPI相關(guān)性研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：366866