從理論層面梳理了互聯(lián)網(wǎng)金融、利率市場(chǎng)化與銀行期限錯(cuò)配之間的內(nèi)在傳導(dǎo)機(jī)制。在此基礎(chǔ)上,以2011-2018年我國(guó)95家商業(yè)銀行的平衡面板數(shù)據(jù)為樣本,實(shí)證分析了互聯(lián)網(wǎng)金融和利率市場(chǎng)化如何共同作用于商業(yè)銀行,并形成期限錯(cuò)配。研究發(fā)現(xiàn):互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)利率市場(chǎng)化發(fā)展進(jìn)程有顯著的推動(dòng)作用;互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)與銀行期限錯(cuò)配之間的關(guān)系并非線性,而是呈現(xiàn)倒"U"型。總體上講,隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展,商業(yè)銀行期限錯(cuò)配程度呈現(xiàn)出先下降后上升的走勢(shì);相較于上市銀行,互聯(lián)網(wǎng)金融和利率市場(chǎng)化對(duì)非上市銀行產(chǎn)生的期限錯(cuò)配程度更為顯著,并且通過(guò)了穩(wěn)健性檢驗(yàn)。 

【文章來(lái)源】：金融與經(jīng)濟(jì). 2020,(04)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】：10 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引言
二、互聯(lián)網(wǎng)金融、利率市場(chǎng)化與銀行期限錯(cuò)配之間的傳導(dǎo)關(guān)系
    （一）內(nèi)在傳導(dǎo)關(guān)系
        1. 互聯(lián)網(wǎng)金融與利率市場(chǎng)化
        2. 利率市場(chǎng)化與銀行期限錯(cuò)配
    （二）異質(zhì)性的分析
三、研究設(shè)計(jì)
    （一）基本假設(shè)
    （二）計(jì)量模型
    （三）變量定義
        1. 商業(yè)銀行期限錯(cuò)配程度的度量
        2. 利率市場(chǎng)化指數(shù)的度量
        3. 互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)的度量
        4. 控制變量
    （四）數(shù)據(jù)來(lái)源
四、實(shí)證分析
    （一）變量描述性統(tǒng)計(jì)
    （二）實(shí)證回歸結(jié)果與分析
        1. 變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        2. 互聯(lián)網(wǎng)金融對(duì)利率市場(chǎng)化影響的實(shí)證分析
        3. 互聯(lián)網(wǎng)金融和利率市場(chǎng)化共同影響銀行期限錯(cuò)配的實(shí)證分析
五、異質(zhì)性分析
六、結(jié)論與政策建議


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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