發(fā)布時間：2021-04-27 08:05

　　從理論層面梳理了互聯(lián)網(wǎng)金融、利率市場化與銀行期限錯配之間的內(nèi)在傳導(dǎo)機制。在此基礎(chǔ)上,以2011-2018年我國95家商業(yè)銀行的平衡面板數(shù)據(jù)為樣本,實證分析了互聯(lián)網(wǎng)金融和利率市場化如何共同作用于商業(yè)銀行,并形成期限錯配。研究發(fā)現(xiàn):互聯(lián)網(wǎng)金融對利率市場化發(fā)展進程有顯著的推動作用;互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)與銀行期限錯配之間的關(guān)系并非線性,而是呈現(xiàn)倒"U"型�？傮w上講,隨著互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展,商業(yè)銀行期限錯配程度呈現(xiàn)出先下降后上升的走勢;相較于上市銀行,互聯(lián)網(wǎng)金融和利率市場化對非上市銀行產(chǎn)生的期限錯配程度更為顯著,并且通過了穩(wěn)健性檢驗。 

【文章來源】：金融與經(jīng)濟. 2020,(04)北大核心

【文章頁數(shù)】：10 頁

【文章目錄】：
一、引言
二、互聯(lián)網(wǎng)金融、利率市場化與銀行期限錯配之間的傳導(dǎo)關(guān)系
    （一）內(nèi)在傳導(dǎo)關(guān)系
        1. 互聯(lián)網(wǎng)金融與利率市場化
        2. 利率市場化與銀行期限錯配
    （二）異質(zhì)性的分析
三、研究設(shè)計
    （一）基本假設(shè)
    （二）計量模型
    （三）變量定義
        1. 商業(yè)銀行期限錯配程度的度量
        2. 利率市場化指數(shù)的度量
        3. 互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)的度量
        4. 控制變量
    （四）數(shù)據(jù)來源
四、實證分析
    （一）變量描述性統(tǒng)計
    （二）實證回歸結(jié)果與分析
        1. 變量平穩(wěn)性檢驗
        2. 互聯(lián)網(wǎng)金融對利率市場化影響的實證分析
        3. 互聯(lián)網(wǎng)金融和利率市場化共同影響銀行期限錯配的實證分析
五、異質(zhì)性分析
六、結(jié)論與政策建議


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3163109