中國期貨市場自推出銅的期貨合約以來,發(fā)展勢頭一直比較強(qiáng)勁,尤其是在最近幾年,銅期貨市場取得了較大的發(fā)展。中國上海期貨交易所銅期貨的價格已經(jīng)被世界銅期貨定價中心認(rèn)可。中國銅期貨市場影響力正在逐年上升。英國期貨市場是世界上發(fā)展最早的期貨市場,為期貨提供了良好的交易平臺,銅作為英國期貨市場中交易最為規(guī)范,最具生命力的期貨品種之一,對世界銅期貨市場的發(fā)展有著極為重要的影響,相比紐約銅期貨價格的投機(jī)性,英國銅期貨市場的價格更具規(guī)范性,引導(dǎo)性。雖然中國銅期貨市場的影響力在不斷上升,但中國銅期貨市場畢竟起步較晚,在許多方面不夠成熟,比較而言,英國銅期貨市場發(fā)展比較成熟,可以為中國銅期貨市場的發(fā)展提供經(jīng)驗和借鑒。因此論文以中英銅期貨市場的對比為重心進(jìn)行研究,試圖尋找出中英銅期貨市場的差異以及差異形成的原因,進(jìn)而對中國銅期貨市場的發(fā)展提出相應(yīng)的建議。論文從幾個方面對中英銅期貨市場進(jìn)行了研究。論文首先介紹期貨市場理論與價格波動性理論,為論文的研究提供了基礎(chǔ)。其次,從中英銅期貨市場制度方面進(jìn)行了分析比較,并對中英銅期貨市場在制度方面存在的差異進(jìn)行歸納。同時,對中英銅期貨市場的價格波動性進(jìn)行了比較分析,結(jié)果表... 

【文章來源】：沈陽工業(yè)大學(xué)遼寧省

【文章頁數(shù)】：56 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究的背景與意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國外研究現(xiàn)狀
    1.3 論文的結(jié)構(gòu)
    1.4 論文的創(chuàng)新與不足
        1.4.1 論文創(chuàng)新點(diǎn)
        1.4.2 本文的不足
第2章 相關(guān)理論概述
    2.1 期貨市場相關(guān)理論
        2.1.1 期貨市場概念
        2.1.2 期貨市場組織結(jié)構(gòu)
        2.1.3 期貨市場基本制度
    2.2 價格波動性理論
第3章 中英銅期貨市場制度比較分析
    3.1 中英銅期貨市場介紹
        3.1.1 中國銅期貨市場介紹
        3.1.2 英國銅期貨市場介紹
    3.2 中國與英國銅期貨市場交易制度的比較
        3.2.1 期貨合約比較
        3.2.2 交易方式比較
        3.2.3 合約形式比較
    3.3 中國與英國銅期貨市場實(shí)務(wù)交割制度的比較
        3.3.1 交割方式不同
        3.3.2 交割倉庫比較
        3.3.3 交割時間比較
        3.3.4 清算方式比較
        3.3.5 結(jié)算體制比較
    3.4 中國與英國銅期貨市場監(jiān)管制度的比較
    3.5 中國與英國銅期貨市場風(fēng)控制度的比較
        3.5.1 保證金制度比較
        3.5.2 漲停板制度比較
        3.5.3 限倉制度比較
    3.6 比較結(jié)論
第4章 中英銅期貨市場價格波動性比較分析
    4.1 數(shù)據(jù)的選取
    4.2 中國銅期貨市場的波動性分析
        4.2.1 波動性圖分析
        4.2.2 正態(tài)性檢驗
        4.2.3 平穩(wěn)性檢驗
        4.2.4 L-M檢驗
        4.2.5 中國銅期貨市場ARCH族模型的構(gòu)建與波動性分析
    4.3 英國銅期貨市場的波動性分析
        4.3.1 波動性圖分析
        4.3.2 正態(tài)性檢驗
        4.3.3 平穩(wěn)性分析
        4.3.4 L-M檢驗
        4.3.5 英國銅期貨市場ARCH族模型的構(gòu)建與波動性分析
    4.4 中國與英國銅期貨市場波動性比較分析
第5章 中英銅期貨市場價格波動性差異形成的原因
    5.1 監(jiān)管體制限制性方面
    5.2 期貨合約靈活性方面
    5.3 交易保證金方面
    5.4 風(fēng)險控制體系方面
第6章 中國銅期貨市場發(fā)展的建議
    6.1 適當(dāng)放寬監(jiān)管體制
    6.2 增強(qiáng)期貨合約的靈活性
    6.3 建立動態(tài)保證金制度
    6.4 優(yōu)化風(fēng)險控制體系
第7章 結(jié)論
參考文獻(xiàn)
在學(xué)研究成果
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]新常態(tài)下滬深股市波動性研究——基于GARCH模型[J]. 李夢柔.  時代金融. 2018(33)
[2]基于GARCH模型族的中國股市波動率檢測[J]. 譚璇.  武陵學(xué)刊. 2018(06)
[3]淺議我國期貨市場存在的問題及發(fā)展建議[J]. 裴志蕊.  中國商論. 2018(20)
[4]基于EGARCH-M模型的我國黃金期貨價格波動性影響實(shí)證研究[J]. 閆杰,姜忠鶴,盧小廣.  宿州學(xué)院學(xué)報. 2018(06)
[5]滬銅期貨價格波動性對滬銅期貨定價的影響研究[J]. 閆杰,姜忠鶴,盧小廣.  安徽工業(yè)大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版). 2018(01)
[6]國際期貨組合保證金標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定模式的演進(jìn)與應(yīng)用及其啟示[J]. 李佳.  上海金融. 2017(12)
[7]銅期貨市場收益波動規(guī)律研究[J]. 王新宇,孫騏.  價格理論與實(shí)踐. 2017(12)
[8]期貨市場的晴雨表功能[J]. 李雪靜.  中國金融. 2017(04)
[9]我國期貨市場監(jiān)管體系演進(jìn)歷程:回顧與反思[J]. 孫秋鵬.  吉林金融研究. 2016(02)
[10]連續(xù)交易制度對我國貴金屬期貨市場的影響分析[J]. 郝建萍.  中國市場. 2015(18)

碩士論文
[1]期貨保證金監(jiān)管制度研究[D]. 束怡.華中科技大學(xué) 2018
[2]基于GARCH族模型的我國銅期貨價格波動特征分析[D]. 趙瑞祺.吉林大學(xué) 2015
[3]金屬銅價格波動風(fēng)險的實(shí)證研究[D]. 石雪芳.東華理工大學(xué) 2014
[4]我國銅期貨市場波動性及風(fēng)險測量研究[D]. 王強(qiáng).安徽大學(xué) 2014
[5]滬銅收益率波動性及影響因素實(shí)證研究[D]. 劉永高.江西財經(jīng)大學(xué) 2013



本文編號：2957027