基于上海市2003—2017年科技服務(wù)業(yè)與制造業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù),構(gòu)建VAR向量自回歸模型與ECM誤差修正模型,從變量平穩(wěn)性檢驗(yàn)、協(xié)整檢驗(yàn)、Granger因果檢驗(yàn)、脈沖響應(yīng)、方差分解等五個維度分析樣本指標(biāo)數(shù)據(jù)間的長短期動態(tài)作用機(jī)制,實(shí)證研究了上海市科技服務(wù)業(yè)與制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展互動關(guān)系。研究結(jié)果表明,上海市科技服務(wù)業(yè)與制造業(yè)之間存在長期穩(wěn)定的均衡關(guān)系;科技服務(wù)業(yè)的發(fā)展是影響制造業(yè)發(fā)展的格蘭杰因,反之不成立,兩個變量之間存在長期的正向互動影響效應(yīng);上海市科技服務(wù)業(yè)的發(fā)展對制造業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了較為顯著的長期波動影響,但二者之間的互動融合發(fā)展成效有待進(jìn)一步優(yōu)化與完善。 

【文章來源】：科技管理研究. 2020年17期 北大核心CSSCI

【文章頁數(shù)】：7 頁

【部分圖文】：

LNMAF&LNRD的時間序列曲線

??⒌腣AR（2）進(jìn)行模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)。在一個VAR模型中，AR根的總數(shù)計(jì)為NM，N表示變量的數(shù)目，M表示模型的最優(yōu)滯后期數(shù)，由此可得該VAR（2）模型的AR根數(shù)目為2（2個變量）×2（最優(yōu)滯后期數(shù)）=4。本文通過AR根在單位圓的分布情況（圖2）來判定模型的穩(wěn)定性：AR根分布在單位圓內(nèi)部表明該VAR模型是穩(wěn)定的，AR根分布在單位圓外部則表明該VAR模型是不穩(wěn)定的。根據(jù)圖2可以得到最終模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)的結(jié)果：該VAR（2）模型的4個根全部位于單位圓內(nèi)部，模型穩(wěn)定，滿足后續(xù)對該模型進(jìn)行脈沖響應(yīng)分析與方差分解分析的前提。圖2VAR模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)結(jié)果3.3協(xié)整檢驗(yàn)分析經(jīng)過ADF單位根檢驗(yàn)可以得出LNMAF與LNRD均為一階單整序列，為了避免“偽回歸”現(xiàn)象的發(fā)生，需要進(jìn)一步對其進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)分析。通過協(xié)整檢驗(yàn)可以判斷多個非平穩(wěn)變量之間是否存在長期的均衡關(guān)系，學(xué)術(shù)界的主流方法為EG檢驗(yàn)與JJ檢驗(yàn)。EG檢驗(yàn)主要是針對2個變量，通過對兩個變量進(jìn)行OLS回歸并檢驗(yàn)回歸方程殘差序列的平穩(wěn)性；JJ檢驗(yàn)則是根據(jù)跡檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量與最大特征根檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量的指標(biāo)值，結(jié)合P值來分析多個變量之間的均衡關(guān)系。鑒于LNMAF與LNRD都是一階單整序列，本文選取EG兩步檢驗(yàn)方法：第一步，以LNMAF為被解釋變量，LNRD為解釋變量，進(jìn)行OLS回歸分析得出協(xié)整方程表達(dá)式：LNMAF=0.847LNRD+6.024+μt第二步，對協(xié)整回歸方程的殘差序列進(jìn)行ADF單位根檢驗(yàn)來判定其序列的平穩(wěn)性，根據(jù)SIC準(zhǔn)則確定最優(yōu)滯后期為0，檢驗(yàn)結(jié)果如表3所示。表3協(xié)整方程殘差μt的ADF檢驗(yàn)結(jié)果增廣的DF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量T統(tǒng)計(jì)量P值-3.269090.03200臨界值測試:1%水平下-2.74061-5%水平下-1.96843-10%水平下-1.60439-注：“-”表示無觀測值。結(jié)果表明回歸殘差序列μt在1%顯著性水平下?

為了進(jìn)一步研究上海市科技服務(wù)業(yè)與制造業(yè)發(fā)展的局部動態(tài)關(guān)系，本文利用脈沖響應(yīng)函數(shù)（IRF）來說明模型內(nèi)生變量對于誤差出現(xiàn)所產(chǎn)生的反應(yīng)［15］，以捕捉某個干擾項(xiàng)的沖擊因素對所有內(nèi)生變量在一定時間段內(nèi)（當(dāng)前到未來）的影響效應(yīng)。LNRD科技服務(wù)業(yè)發(fā)展指標(biāo)與LNMAF制造業(yè)發(fā)展指標(biāo)的脈沖響應(yīng)分析結(jié)果如圖3所示，圖中橫坐標(biāo)代表滯后期數(shù)（波動持續(xù)的時間長度），縱坐標(biāo)代表脈沖響應(yīng)數(shù)值（單位沖擊引起的波動大小），每個坐標(biāo)軸內(nèi)實(shí)線部分表示脈沖響應(yīng)函數(shù)，實(shí)線兩側(cè)的虛線部分表示偏離正負(fù)兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的響應(yīng)函數(shù)。圖3LNMAF&LNRD的脈沖響應(yīng)結(jié)果技服務(wù)業(yè)發(fā)展的格蘭杰因。因此，上海市科技服務(wù)業(yè)的發(fā)展對相關(guān)制造業(yè)的發(fā)展具有一定的正向推動作用，但制造業(yè)的發(fā)展并沒有明顯的刺激科技服務(wù)業(yè)的發(fā)展，且上海市科技服務(wù)業(yè)與制造業(yè)之間的關(guān)聯(lián)互動發(fā)展趨勢尚未成熟。33.6脈沖響應(yīng)分析為了進(jìn)一步研究上海市科技服務(wù)業(yè)與制造業(yè)發(fā)展的局部動態(tài)關(guān)系，本文利用脈沖響應(yīng)函數(shù)（IRF）來說明模型內(nèi)生變量對于誤差出現(xiàn)所產(chǎn)生的反應(yīng)[15]，以捕捉某個干擾項(xiàng)的沖擊因素對所有內(nèi)生變量在一定時間段內(nèi)（當(dāng)前到未來）的影響效應(yīng)。LNRD科技服務(wù)業(yè)發(fā)展指標(biāo)與LNMAF制造業(yè)發(fā)展指標(biāo)的脈沖響應(yīng)分析結(jié)果如圖3所示，圖中橫坐標(biāo)代表滯后期數(shù)（波動持續(xù)的時間長度），縱坐標(biāo)代表脈沖響應(yīng)數(shù)值（單位沖擊引起的波動大�。總�坐標(biāo)軸內(nèi)實(shí)線部分表示脈沖響應(yīng)函數(shù)，實(shí)線兩側(cè)的虛線部分表示偏離正負(fù)兩倍標(biāo)準(zhǔn)差的響應(yīng)函數(shù)。（a）LNRD受到自身沖擊的響應(yīng)函數(shù)分布（b）LNRD受到外部沖擊LNMAF的響應(yīng)函數(shù)分布（c）LMAF受到外部沖擊LNRD響應(yīng)函數(shù)分布（d）LMAF受到自身沖擊的響應(yīng)函數(shù)分布圖33LNMAF&LNRD的的脈沖響應(yīng)結(jié)果具體表現(xiàn)?


本文編號：2917551