P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺借著“互聯(lián)網(wǎng)+”時代的東風(fēng),得到了迅猛的發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計,截止2019年6月1日,我國P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺已經(jīng)有6617家,全國P2P網(wǎng)貸行業(yè)累計交易額保守估計約為6.07萬億元。然而,由于互聯(lián)網(wǎng)金融市場發(fā)展迅速、監(jiān)管力度匱乏,據(jù)統(tǒng)計網(wǎng)站統(tǒng)計,因各種問題停業(yè)的問題平臺已經(jīng)累計達5703家,約占累計平臺數(shù)量的86%。在網(wǎng)貸平臺進入快速出清、國家政策支持鼓勵互聯(lián)網(wǎng)金融穩(wěn)步發(fā)展的大背景下,投資者安全投資選擇以及監(jiān)管部門的監(jiān)管策略都對網(wǎng)貸平臺的風(fēng)險度量有著急切的需求。本文旨在通過不同的機器學(xué)習(xí)算法利用所有歷史已上線平臺數(shù)據(jù),擬合出可靠的網(wǎng)貸平臺風(fēng)險度量模型。本文首先針對爬蟲所得的多維度、大容量的數(shù)據(jù)處理后,將爬取的“臟數(shù)據(jù)”轉(zhuǎn)換為可供建模的標準化數(shù)據(jù)。最終經(jīng)過數(shù)據(jù)處理過程,共得到以下九個可用于建模的變量:平均收益率、平臺存在時長(年)、平臺注冊資本(萬元)、提現(xiàn)分、站崗分、服務(wù)分、體驗分、投資者是否推薦、平臺是否支持自動投標。論文以“信用評分卡模型構(gòu)建流程”作為研究基礎(chǔ),結(jié)合機器學(xué)習(xí)算法處理二分類問題的理論,使用python運用Logit、CART決策樹、隨機森林模型對平臺風(fēng)險與平臺指標項進行擬合,對影響平臺風(fēng)險的特征變量(指標)進行分析,得出如下結(jié)論:平臺投資收益率、用戶是否推薦、平臺提現(xiàn)分這三個特征變量在各模型中的重要性水平都位于前列,是影響平臺風(fēng)險大小的最重要因素;平臺存在時長與平臺注冊資本對平臺風(fēng)險構(gòu)成一定影響,并且模型結(jié)果顯示平臺存在時長與平臺注冊資本均與平臺風(fēng)險大小呈反比例關(guān)系;平臺支持自動投標與否對平臺風(fēng)險不構(gòu)成顯著影響。本文實證研究結(jié)果對于投資者選擇投資平臺及監(jiān)管部門評估平臺風(fēng)險具有重要的參考價值及借鑒意義,投資者及監(jiān)管部門應(yīng)全面了解平臺基本信息,重點關(guān)注平臺收益率、輿情信息即用戶評價關(guān)鍵詞(是否推薦)、平臺現(xiàn)金流情況(提現(xiàn)分)指標。再運用經(jīng)典的模型性能評價指標ROC-AUC曲線、PR曲線對模型預(yù)測結(jié)果檢測發(fā)現(xiàn)模型均具有很好的預(yù)測性能,構(gòu)建的模型具有一定的實用價值。
【學(xué)位單位】：哈爾濱工業(yè)大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位年份】：2019
【中圖分類】：F724.6;F832.4
【部分圖文】：

論文研究框架圖

注冊資本箱線圖

其他數(shù)據(jù)箱線圖
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本文編號：2862854