本文關鍵詞：利率市場化背景下我國商業(yè)銀行盈利能力研究

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【摘要】：利率市場化是金融改革一個重要的方面,目前我國經(jīng)濟發(fā)展迅速金融改革不斷深化,利率管制已經(jīng)不再適合我國的經(jīng)濟平穩(wěn)健康的發(fā)展,利率市場化對于我國經(jīng)濟的發(fā)展便顯得至關重要。國外的發(fā)達經(jīng)濟體如美國市場,日本市場早于20世紀80年代就已經(jīng)開始了利率市場化改革,并相繼完成利率市場化改革,步入成熟的金融市場。在利率市場化推進的過程中,銀行業(yè)作為整個金融行業(yè)的中堅力量,面對利率市場化所帶來的沖擊,也在發(fā)生著翻天覆地的變化。美國銀行在利率市場化后存貸利差由70年代的6%下滑到80年的5%,同時存款的構成比例也發(fā)生了重大的變化,活期存款占比開始減小,儲蓄存款占比逐步增大。面對此變革,銀行業(yè)也在不斷改變,強化自身的資產(chǎn)負債管理,銀行業(yè)也從之前的分業(yè)經(jīng)營調整為混業(yè)經(jīng)營。縱觀整個美國銀行業(yè),破產(chǎn)和兼并行為不斷發(fā)生,商業(yè)銀行數(shù)量銳減至之前的三分之二。同時,日本銀行業(yè)在利率市場化進程中所面臨變革更為激烈,日本利率市場化推進的過程中,伴隨著日本經(jīng)濟的不斷下滑,導致很多銀行最終破產(chǎn),最終將整個日本經(jīng)濟帶入蕭條的地步。以發(fā)達國家為鑒,利率市場化,對于一個經(jīng)濟體的銀行業(yè)有著重大的影響。目前我國在推進的利率市場化的過程中,更需關注銀行所面臨的沖擊�；仡櫸覈睦适袌龌母锟梢苑譃槿齻�階段：1993-2011：利率市場化穩(wěn)步推進。在這20年間,我國對于銀行間市場利率、外幣貸款利率以及債券市場利率已經(jīng)基本完成市場化,同時對于人民幣同業(yè)存款利率也逐步放開,對于存貸款的浮動區(qū)間也逐步的開始放寬。2012-2014：利率市場化加速推進。 “十八大”之后,國家出臺了一系列改革措施,存貸款利率浮動區(qū)間繼續(xù)加大,出臺存款保險制度。這一系列動作已經(jīng)顯示出我國政府對于推進利率市場化的緊迫和決心。2015：利率市場化尾聲階段。2015年5月后,我國實際上已經(jīng)進入利率市場化階段,存款利率已經(jīng)擴大到基準利率的1.5倍,如此寬泛的浮動范圍,已經(jīng)覆蓋了銀行進行自主定價的區(qū)間。本質上來看,銀行業(yè)已經(jīng)進入利率市場化,距離最終取消利率存款的上限僅僅是時間問題。利率市場化的推進對于我國整個金融界帶來了很深刻的影響,但是對于商業(yè)銀行的影響尤為重大。一直以來,我國的商業(yè)銀行作為社會融資的主要參與者,人民幣貸款在未推進利率市場化之時曾占到社會總融資的90%以上,同時依賴于國家政策上的支持,我國商業(yè)銀行在金融業(yè)一直處于壟斷的位置,銀行業(yè)規(guī)模增長速度也一直處于20%左右,在這種有利的形勢下,我國商業(yè)銀行依靠存貸利差和資產(chǎn)規(guī)模快速增長,一直享有著較高的資產(chǎn)收益率。但隨著利率市場化的推進,銀行業(yè)所具備的優(yōu)勢條件開始逐漸的消失,存貸款利差不斷縮減,銀行資產(chǎn)規(guī)模增速也不斷放緩,其他社會融資手段不斷侵蝕銀行貸款在社會總融資中的占比,經(jīng)營風險不斷加劇。總之,利率市場化進程的推進必然會對銀行業(yè)的發(fā)展帶來較大的沖擊。本文研究的主要內容也即是分析利率市場化如何沖擊我國銀行業(yè),以及面對這種沖擊銀行業(yè)應該如何應對。具體研究以銀行的盈利能力為切入點,結合國外發(fā)達國家經(jīng)驗和國內自身情況,首先分析利率市場化如何影響銀行的存貸款利差、非利息收入占比、銀行資產(chǎn)規(guī)模增速、以及銀行貸款在社會總融資占比這些因素,在此基礎上,進而分析利率市場化如何影響商業(yè)銀行的盈利能力。本文的研究結構如下,首先對于利率市場化對商業(yè)銀行影響的理論基礎加以介紹,分析成熟經(jīng)濟體進行利率市場化的原因和重要性。其次介紹發(fā)達經(jīng)濟體美國和日本的兩國情況,分別介紹兩國利率市場化進程的情況,以及在此進程中,兩國商業(yè)銀行所受到的影響。在分析外國經(jīng)驗的基礎上,進而介紹我國利率市場化進程的情況,同時分析利率市場化對于我國商業(yè)銀行的影響。之后建立面板模型,量化分析利率市場化對于我國的商業(yè)銀行的影響,根據(jù)回歸模型得出相關的結論,并提出相關的對策以應對利率市場化對于我國商業(yè)銀行的影響。
【關鍵詞】：利率市場化 商業(yè)銀行 盈利能力 所受沖擊
【學位授予單位】：東北財經(jīng)大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2015
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-9
• 1 引言9-15
• 1.1 研究背景和意義9-10
• 1.2 文獻綜述10-13
• 1.2.1 對銀行利息差的研究10-11
• 1.2.2 對銀行中間業(yè)務的研究11-12
• 1.2.3 對其他因素的研究12
• 1.2.4 評述12-13
• 1.3 研究內容與方法13
• 1.4 本文創(chuàng)新13-15
• 2 利率市場化與商業(yè)銀行盈利能力理論基礎15-21
• 2.1. 利率市場化理論基礎15-19
• 2.1.1 金融抑制論15-16
• 2.1.2 金融深化論16
• 2.1.3 最優(yōu)次序理論16-18
• 2.1.4 利率傳導理論18-19
• 2.2 商業(yè)銀行盈利能力研究理論基礎19-21
• 2.2.1 產(chǎn)業(yè)組織理論19
• 2.2.2 金融發(fā)展理論19-20
• 2.2.3 規(guī)模經(jīng)濟理論20-21
• 3 國外發(fā)達國家經(jīng)驗借鑒及對我國的啟示21-27
• 3.1 美國利率市場化對銀行盈利能力影響21-24
• 3.1.1 美國利率市場化狀況21-22
• 3.1.2 美國利率市場化對銀行盈利能力的影響22-24
• 3.2 日本利率市場化對銀行盈利能力影響24-26
• 3.2.1 日本利率市場化狀況24-25
• 3.2.2 日本利率市場化對銀行盈利能力的影響25-26
• 3.3 對我國的啟示26-27
• 4 利率市場化背景下我國商業(yè)銀行盈利能力的一般研究27-36
• 4.1 我國利率市場化進程27-29
• 4.1.1 利率市場化改革穩(wěn)步進行階段27-28
• 4.1.2 利率市場化改革加速進行階段28-29
• 4.1.3 利率市場化改革臨近尾聲階段29
• 4.2 利率市場化對我國商業(yè)銀行盈利能力的影響29-36
• 4.2.1 利率市場化對傳導因素的影響30-34
• 4.2.2 利率市場化對我國商業(yè)銀行盈利能力的影響34-36
• 5 利率市場化背景下我國商業(yè)銀行盈利能力的實證研究36-41
• 5.1 數(shù)據(jù)選取36-37
• 5.1.1 變量說明36-37
• 5.1.2 數(shù)據(jù)來源37
• 5.2 建立模型37-39
• 5.2.1 相關檢驗37-38
• 5.2.2 確立模型38-39
• 5.3 實證結果分析39-41
• 6 我國商業(yè)銀行應對策略和結論41-46
• 6.1 我國商業(yè)銀行的應對策略41-43
• 6.1.1 加強存貸款業(yè)務管理41-42
• 6.1.2 加強中間業(yè)務管理42
• 6.1.3 加快經(jīng)營模式轉變42-43
• 6.2 研究結論和不足43-46
• 6.2.1 研究結論43-44
• 6.2.2 不足和展望44-46
• 附錄46-50
• 參考文獻50-53
• 后記53-54

【相似文獻】

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本文編號：951408