本文關鍵詞：基于AHP-DEA的中國金融系統(tǒng)性風險預警指標體系研究

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【摘要】：從微觀、中觀和宏觀3個方面的19個指標,建立中國金融系統(tǒng)性風險預警指標體系,運用AHP計算各級指標的權重,運用DEA避免人為因素的影響,驗證金融系統(tǒng)性風險預警指標體系的效率。結果表明,基于AHP-DEA的金融系統(tǒng)性風險預警指標體系是有效的,能較好地預警中國金融系統(tǒng)性風險。
【作者單位】： 天津財經大學經濟學院;
【關鍵詞】： 系統(tǒng)性風險 層次分析法 數據包絡分析 預警指標體系
【基金】：2014年天津市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究計劃項目“互聯(lián)網金融背景下科技金融創(chuàng)新與企業(yè)轉型升級”(14ZLZLZF00088)
【分類號】：F832;F224
【正文快照】： 一、引言關于金融系統(tǒng)性風險預警的研究,目前可以分為3個主要的方面:傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)性風險預警模型、金融壓力指數模型和金融系統(tǒng)性風險預警指標體系模型。第一,傳統(tǒng)的金融系統(tǒng)性風險預警的研究,其主要目的是通過對歷次金融危機的成因、發(fā)展及其結果的研究,找出其共性點,以此

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本文編號：922051