本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值及溢出的測(cè)度

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【摘要】：文章通過Co Va R模型,采用2007年11月16日至2014年2月7日12家上市的商業(yè)銀行收盤價(jià)的周數(shù)據(jù),利用分位數(shù)回歸法考察我國不同上市銀行與銀行系統(tǒng)之間的雙向溢出效應(yīng)以及上市銀行的風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度。實(shí)證結(jié)果表明,在q￡0.05區(qū)間內(nèi),單個(gè)銀行與銀行系統(tǒng)之間存在雙向的風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)且兩種風(fēng)險(xiǎn)溢出之間存在關(guān)聯(lián);對(duì)中國銀行系統(tǒng)而言,風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度最大的銀行是工商銀行、中國銀行和浦發(fā)銀行,12家上市銀行系統(tǒng)重要性之間的差別不大,但是穩(wěn)健性存在較大差別。
【作者單位】： 南京師范大學(xué)商學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 雙向溢出效應(yīng) 風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)度
【基金】：中國社會(huì)科學(xué)基金青年項(xiàng)目(12CJY108)
【分類號(hào)】：F832.33;F272.3
【正文快照】： 1條件風(fēng)險(xiǎn)度量模型概述鑒于中國90%的金融業(yè)務(wù)掌握在商業(yè)銀行手中,上市銀行的業(yè)務(wù)往來又占到商業(yè)銀行資產(chǎn)總額的80%以上,同時(shí)考慮到上市時(shí)間和版塊的差別,本文考量的標(biāo)的是2007年前在上交所上市的12家商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值�？紤]到數(shù)據(jù)的可得性與真實(shí)性,本文選取具有代表性

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本文編號(hào)：884481