本文關(guān)鍵詞：利率市場化、價格競爭與城市商業(yè)銀行風(fēng)險——來自面板數(shù)據(jù)門限模型的經(jīng)驗證據(jù)

  更多相關(guān)文章： 利率市場化 價格競爭 銀行風(fēng)險 面板門限模型

【摘要】：文章基于2008-2013年中國24家城市商業(yè)銀行的相關(guān)數(shù)據(jù),在將銀行風(fēng)險劃分為收入波動性、破產(chǎn)風(fēng)險、資本化水平及不良貸款風(fēng)險四個方面的基礎(chǔ)上,運用動態(tài)面板系統(tǒng)GMM模型與面板數(shù)據(jù)門限模型實證檢驗利率市場化及價格競爭對城市商業(yè)銀行風(fēng)險的影響。研究結(jié)果表明,存貸利率市場化引致的銀行價格競爭加劇均會加大城市商業(yè)銀行收入波動性和破產(chǎn)風(fēng)險,也不利于資本化水平的提高,并會加大不良貸款風(fēng)險。利率市場化對城市商業(yè)銀行風(fēng)險的影響存在非線性價格競爭門限效應(yīng),只有當(dāng)利率市場化引致的價格競爭程度超過門限值時,其才會明顯加大收入波動性,而當(dāng)價格競爭適度時反而會降低收入波動性。
【作者單位】： 湖南大學(xué)經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 利率市場化 價格競爭 銀行風(fēng)險 面板門限模型
【基金】：國家軟科學(xué)重大研究專項“科技促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的評價方法和體系研究”(2011GXS1B001) 教育部新世紀(jì)人才支持計劃“環(huán)境機制設(shè)計驅(qū)動中國工業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的路徑研究”(NCET-12-0174)
【分類號】：F832.33;F224;F822.0
【正文快照】： 一、引言及相關(guān)文獻評述利率市場化一直是金融自由化改革的核心,其本質(zhì)是充分發(fā)揮市場在資金配置中的基礎(chǔ)性作用,形成由供需雙方自主決定的資金定價機制,從而有效實現(xiàn)資金最優(yōu)化配置的過程。通過利率市場化建立有效的金融市場進而不斷完善現(xiàn)代金融體系是多數(shù)國家金融改革的基

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本文編號：884235