本文關(guān)鍵詞：G證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究

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【摘要】：我國證券公司發(fā)展歷史較短,在經(jīng)歷了2004年至2007年綜合整治后,風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制能力得到大幅提升。但隨著各種創(chuàng)新業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化,部分證券公司在風(fēng)險(xiǎn)管理方面仍然相對滯后,由此引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件嚴(yán)重影響了公司的正常發(fā)展,甚至給資本市場乃至整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)帶來極大的消極影響。眾所周知,內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和外部機(jī)構(gòu)監(jiān)管是證券公司防范風(fēng)險(xiǎn)、健康發(fā)展的兩大保障。顯然,僅僅依賴外部監(jiān)管來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是不可靠的,對于證券公司而言,加強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)管理才是根本性舉措。有著高風(fēng)險(xiǎn)、高收益特征的自營業(yè)務(wù)是風(fēng)險(xiǎn)事件的重災(zāi)區(qū)。所謂證券自營業(yè)務(wù),是指證券公司用自己可以自主支配的資金,通過證券市場從事以贏利為目的的買賣證券的經(jīng)營行為。證券公司的自營業(yè)務(wù)在我國起步較晚,但發(fā)展非常迅速,現(xiàn)已成為整個(gè)證券行業(yè)的第三大業(yè)務(wù)。G證券公司是我國一家排名靠前的大型券商,其自營業(yè)務(wù)在國內(nèi)一直處于領(lǐng)先水平,然而突發(fā)的烏龍事件給公司帶來重創(chuàng),震驚了整個(gè)業(yè)界。這一事件屬于證券公司自營業(yè)務(wù)的范疇,它的發(fā)生充分暴露了G證券在風(fēng)險(xiǎn)管理方面存在著嚴(yán)重不足。本文正是以G證券公司自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理為主要分析對象,重點(diǎn)介紹給公司帶來重大影響的“烏龍指”事件,并以此事件為切入點(diǎn),由小見大、由表及里地逐個(gè)分析G證券公司在信息系統(tǒng)建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)信息傳遞、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)管理組織結(jié)構(gòu)、公司治理機(jī)制和從業(yè)人員職業(yè)道德這幾個(gè)方面存在的若干缺陷。探究個(gè)中原因,還是企業(yè)自身管理出了問題,然而國家監(jiān)管層對于風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生也有不可推卸的責(zé)任。本文借鑒國內(nèi)外證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),并在總結(jié)問卷調(diào)查結(jié)果的基礎(chǔ)上,提出全面提升G證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體建議,即完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織設(shè)計(jì),強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控與傳遞,制定有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制,加強(qiáng)信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)。這些具體措施還需要一系列內(nèi)外保障措施的支持與配合,如企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)、風(fēng)控員工培訓(xùn)、公司內(nèi)部審計(jì)及監(jiān)管層外部監(jiān)管。本文力求對完善國內(nèi)證券公司自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理起到一定的借鑒作用,避免類似風(fēng)險(xiǎn)事件再次上演。
【關(guān)鍵詞】：證券公司 自營業(yè)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：南京師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F832.39;F272.3
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第1章 緒論7-11
• 1.1 研究背景與選題意義7-9
• 1.2 研究的目的與研究內(nèi)容9
• 1.3 研究技術(shù)路線與研究方法9-10
• 1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新之處10-11
• 第2章 理論綜述與相關(guān)理論基礎(chǔ)11-21
• 2.1 證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理理論綜述11-14
• 2.1.1 國外證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理研究11-12
• 2.1.2 國外證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究12
• 2.1.3 我國證券公司風(fēng)險(xiǎn)管理研究12-13
• 2.1.4 我國證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究13-14
• 2.2 國內(nèi)外對證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的探索14-16
• 2.2.1 國外券商風(fēng)險(xiǎn)管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及啟示14-15
• 2.2.2 我國證券行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度的發(fā)展15-16
• 2.3 證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論16-20
• 2.3.1 證券公司自營業(yè)務(wù)的定義及特點(diǎn)16-17
• 2.3.2 證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的種類17-19
• 2.3.3 證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范19-20
• 2.4 國內(nèi)外研究評述20-21
• 第3章 G證券公司自營業(yè)務(wù)的發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀21-28
• 3.1 G證券公司介紹21-22
• 3.2 自營業(yè)務(wù)的發(fā)展情況22-23
• 3.3 自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系介紹23-24
• 3.4 突發(fā)“烏龍指”事件重創(chuàng)公司24-28
• 3.4.1 事件始末24-25
• 3.4.2 事件的影響25-28
• 第4章 G證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理存在的問題及風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因28-39
• 4.1 自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的缺陷分析28-36
• 4.1.1 交易信息系統(tǒng)缺陷28-29
• 4.1.2 風(fēng)險(xiǎn)信息溝通不暢29-31
• 4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制缺失31-32
• 4.1.4 風(fēng)險(xiǎn)管理組織薄弱32-33
• 4.1.5 公司治理缺乏穩(wěn)定性33-34
• 4.1.6 從業(yè)人員職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)淡薄34-36
• 4.2 自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因36-39
• 4.2.1 內(nèi)因：公司自身管理出現(xiàn)問題36-37
• 4.2.2 外因：監(jiān)管部門暴露出問題37-39
• 第5章 全面提升G證券公司自營業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議39-48
• 5.1 具體措施建議39-44
• 5.1.1 完善風(fēng)險(xiǎn)管理組織設(shè)計(jì)39-41
• 5.1.2 強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)信息監(jiān)控與傳遞41-43
• 5.1.3 制定有效的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急機(jī)制43
• 5.1.4 加強(qiáng)信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)43-44
• 5.2 相關(guān)保障措施44-48
• 5.2.1 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)44-45
• 5.2.2 風(fēng)控員工培訓(xùn)規(guī)劃45
• 5.2.3 內(nèi)部審計(jì)與監(jiān)督45-46
• 5.2.4 外部監(jiān)管46-48
• 第6章 總結(jié)與展望48-49
• 6.1 結(jié)論48
• 6.2 展望48-49
• 附錄：問卷調(diào)查49-50
• 參考文獻(xiàn)50-52
• 致謝52

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本文編號：555733