本文關(guān)鍵詞：基于區(qū)間數(shù)DEA的貸款定價(jià)模型研究

  更多相關(guān)文章： 貸款定價(jià) 區(qū)間數(shù) 可接受利率 DEA 貸款利率

【摘要】：在貸款的買方市場或充分競爭的金融環(huán)境中,貸款利率不會由銀行自己說了算,因此建立銀企雙方共同接受的貸款利率定價(jià)模型在現(xiàn)實(shí)中尤為重要。本文采用區(qū)間數(shù)的形式反映存款利息支出率、違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率等定價(jià)指標(biāo)的不確定性,以已結(jié)清貸款最小定價(jià)效率、最大定價(jià)效率組成的貸款定價(jià)效率區(qū)間為目標(biāo),以新貸款的貸款利率為決策變量,通過逆向求解區(qū)間數(shù)DEA模型反推出新貸款的貸款利率區(qū)間,建立了基于區(qū)間數(shù)DEA的貸款定價(jià)模型。本文的創(chuàng)新與特色一是以已結(jié)清貸款的存款利息支出率、目標(biāo)利潤率等指標(biāo)為輸入,以已結(jié)清貸款的貸款利率為輸出,利用DEA模型求得已結(jié)清貸款的實(shí)際最小效率及最大效率。二是以銀企雙方均可接受的貸款定價(jià)效率區(qū)間為目標(biāo)、以新貸款的存款利息支出率等用區(qū)間數(shù)形式表示的貸款成本為投入,反推出貸款利率的取值區(qū)間。三是通過區(qū)間數(shù)形式來反映違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率、目標(biāo)利潤率等定價(jià)指標(biāo)的不確定性,改變了現(xiàn)有研究將目標(biāo)利潤、貸款費(fèi)用、違約損失等變量看作常數(shù)來定價(jià)的不合理現(xiàn)狀。研究表明:存款利息支出率、費(fèi)用支出率、違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償率及目標(biāo)利潤率均與貸款利率成正比。企業(yè)提高在貸款銀行中的資金結(jié)算比率、存貸比率可以降低貸款利率。
【作者單位】： 大連理工大學(xué)工商管理學(xué)院;大連理工大學(xué)物理與光電工程學(xué)院;大連理工大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 貸款定價(jià) 區(qū)間數(shù) 可接受利率 DEA 貸款利率
【基金】：國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(71171031,71472027);國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目(71201018) 教育部人文社會科學(xué)研究青年基金資助項(xiàng)目(11YJC790157) 遼寧省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點(diǎn)課題(20151s1ktzdin-05) 遼寧省博士啟動基金項(xiàng)目(20131017) 河北省自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金(G2012501013)
【分類號】：F832.4
【正文快照】： 0引言貸款定價(jià)是商業(yè)銀行的核心問題,資產(chǎn)定價(jià)問題也是現(xiàn)代金融學(xué)領(lǐng)域三大核心問題之一。銀行為企業(yè)貸款定價(jià)時(shí),每筆貸款的成本往往具有不確定性,并非是一個(gè)確定的常數(shù)。由于不確定的成本會產(chǎn)生不確定的收益,不確定的貸款成本給銀行帶來的收益不應(yīng)該是一個(gè)確定的常數(shù)。同時(shí),在

【相似文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王書玲,王文奎;試論商業(yè)銀行實(shí)行貸款定價(jià)的基本要素[J];江蘇商論;2004年01期

2 莫易嫻 ,范祚軍;對三大貸款定價(jià)模型的比較分析[J];財(cái)會月刊;2005年23期

3 唐旭;利率市場化和貸款定價(jià)[J];上海金融學(xué)院學(xué)報(bào);2005年02期

4 于渤,鄭畫;基于客戶貢獻(xiàn)度的客戶盈利貸款定價(jià)方法研究[J];技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理研究;2005年03期

5 方曉燕;;反思我國銀行貸款定價(jià)困境問題[J];安徽廣播電視大學(xué)學(xué)報(bào);2006年01期

6 陳芬;;淺談如何按產(chǎn)品、客戶、區(qū)域?qū)嵭胁町惢�(gè)性化貸款定價(jià)管理[J];廣西農(nóng)村金融研究;2006年01期

7 徐寶林;丁建平;;貸款定價(jià):從信用評級到經(jīng)濟(jì)資本[J];銀行家;2006年03期

8 方曉燕;;貸款定價(jià)理論與實(shí)踐探討[J];價(jià)值工程;2006年04期

9 戴國強(qiáng);吳許均;;基于上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)的貸款定價(jià)研究[J];國際金融研究;2006年06期

10 ;貸款定價(jià)的方法與借鑒[J];農(nóng)業(yè)發(fā)展與金融;2006年07期

中國重要會議論文全文數(shù)據(jù)庫 前3條

1 郭戰(zhàn)琴;;基于無套利均衡的基準(zhǔn)展期貸款定價(jià)研究[A];“中國視角的風(fēng)險(xiǎn)分析和危機(jī)反應(yīng)”——中國災(zāi)害防御協(xié)會風(fēng)險(xiǎn)分析專業(yè)委員會第四屆年會論文集[C];2010年

2 金雪軍;毛捷;;違約風(fēng)險(xiǎn)與貸款定價(jià):一個(gè)基于期權(quán)方法和軟預(yù)算約束的新模型[A];經(jīng)濟(jì)學(xué)（季刊）第6卷第4期（總第26期）[C];2007年

3 潘再見;;貸款定價(jià)中的低估行為與房地產(chǎn)價(jià)格泡沫——擴(kuò)展的PW模型與中國經(jīng)驗(yàn)[A];紀(jì)念改革開放30周年暨福建省社科界第五屆學(xué)術(shù)年會——經(jīng)濟(jì)改革與發(fā)展論壇論文集[C];2008年

中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 王瑋;三項(xiàng)舉措提升貸款定價(jià)水平[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2012年

2 本報(bào)記者 楊慶珠 通訊員 陳婭靜;貸款定價(jià)精細(xì)化之寧夏樣本[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2013年

3 中國工商銀行 侯本旗 博士;利率市場化、貸款定價(jià)與信貸流程重整[N];金融時(shí)報(bào);2002年

4 任國順 王濤;健全貸款定價(jià)后評價(jià)機(jī)制[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2006年

5 記者 羅進(jìn) 通訊員 吳金富;農(nóng)行江蘇分行挖掘貸款定價(jià)增效潛力[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2006年

6 何如華 應(yīng)建明;農(nóng)行臺州路橋支行貸款定價(jià)引導(dǎo)提高綜合回報(bào)[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2006年

7 孫勇;世界銀行公布硬貸款定價(jià)新政策[N];經(jīng)濟(jì)日報(bào);2007年

8 凌彤;大力推進(jìn)農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)貸款定價(jià)機(jī)制建設(shè)[N];泰州日報(bào);2007年

9 農(nóng)行湖南株洲分行 李照斌;強(qiáng)化貸款定價(jià) 提升贏利能力[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2008年

10 吳春鋒;做實(shí)縣支行貸款定價(jià)管理[N];中國城鄉(xiāng)金融報(bào);2011年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 隋聰;基于最優(yōu)效率的貸款定價(jià)模型研究[D];大連理工大學(xué);2010年

2 蒙震;中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評估及其對貸款定價(jià)的影響研究[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2015年

3 杜永強(qiáng);基于風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償原理的小企業(yè)貸款定價(jià)模型研究[D];大連理工大學(xué);2014年

4 萬天舒;我國零售銀行貸款定價(jià)研究[D];江西財(cái)經(jīng)大學(xué);2009年

5 牟太勇;基于信用風(fēng)險(xiǎn)評估的商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究[D];電子科技大學(xué);2007年

6 李菁;商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與優(yōu)化研究[D];華中科技大學(xué);2005年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 高松文;商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款定價(jià)機(jī)制研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

2 王昭祥;基于客戶盈利分析的貸款定價(jià)研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2007年

3 楊振國;中小股份制商業(yè)銀行貸款定價(jià)研究[D];山東大學(xué);2010年

4 李凱;基于風(fēng)險(xiǎn)和收益的貸款定價(jià)研究[D];河北工業(yè)大學(xué);2010年

5 張延;中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款定價(jià)研究[D];黑龍江大學(xué);2011年

6 夏蕾蕓;信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具對銀行貸款定價(jià)影響研究[D];西北大學(xué);2012年

7 黃煒;廣東發(fā)展銀行貸款定價(jià)的研究[D];大連理工大學(xué);2008年

8 楊永俊;利率市場化下我國商業(yè)銀行的貸款定價(jià)研究[D];北京物資學(xué)院;2010年

9 孟祥南;陜西果農(nóng)貸款定價(jià)研究[D];西北農(nóng)林科技大學(xué);2009年

10 惠婷婷;多因素條件下的商業(yè)銀行精細(xì)化貸款定價(jià)研究[D];復(fù)旦大學(xué);2010年

，

本文編號：526235