本文關(guān)鍵詞：歐債危機(jī)中商業(yè)銀行流動性管理研究——主權(quán)信用評級變化差異的視角，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：本文根據(jù)危機(jī)期間主權(quán)信用評級的變化將歐盟國家分成信用平穩(wěn)國家和信用降級國家,利用Euribor與US rate利差刻畫流動性風(fēng)險(xiǎn),研究商業(yè)銀行儲蓄存款、銀行間存款、普通股和總資產(chǎn)等特征變量對其流動性調(diào)整(流動性資產(chǎn)和信貸規(guī)模)的影響。實(shí)證表明主權(quán)信用降級國家的銀行流動性調(diào)整更顯著受到銀行特征的影響且調(diào)整不穩(wěn)定;主權(quán)信用平穩(wěn)國家的銀行對于流動性調(diào)整更穩(wěn)健并且更快消化流動性危害。研究對于主權(quán)下調(diào)預(yù)期下我國商業(yè)銀行流動性管理以及參與國際合作有借鑒意義。
【作者單位】： 中國科學(xué)院大學(xué)管理學(xué)院;中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院;
【關(guān)鍵詞】： 歐債危機(jī) 主權(quán)信用 商業(yè)銀行 流動性管理
【分類號】：F831.2
【正文快照】： 引言流動性管理是商業(yè)銀行最重要的管理內(nèi)容之一。在市場中,商業(yè)銀行同時(shí)扮演流動性需求者和供給者,其對于流動性的管理效果影響市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展。自2009年以來,歐洲多個(gè)國家陷入債務(wù)危機(jī)。標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)等國際評級公司對主權(quán)國家的信用評級調(diào)整更加劇了危機(jī)的影響。對于商業(yè)

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本文編號：464317