作為宏觀調(diào)控的基本貨幣政策工具,中央銀行為調(diào)整經(jīng)濟(jì)走勢(shì)而對(duì)利率進(jìn)行隨時(shí)調(diào)整成為常態(tài)。近年來,我國央行頻繁調(diào)整人民幣存貸款利率,特別是2007年6次調(diào)高人民幣存款利率,10次調(diào)高存款準(zhǔn)備金率。2008年,在中國經(jīng)濟(jì)遭受全球金融危機(jī)沖擊后,我國政府實(shí)施了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)刺激政策。始于2008年9月的一連串降息行為對(duì)中國銀行業(yè)2009年的利潤產(chǎn)生很大程度的影響,一些資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)不適應(yīng)降息變化的商業(yè)銀行明顯受到了利率波動(dòng)的影響。隨著未來利率市場化進(jìn)程的加快,無論是存貸款基準(zhǔn)利率還是市場利率,波動(dòng)性不斷加劇已成為必然。未來利率變動(dòng)如何影響商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況,為商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理帶來更大的不確定性。因此,管理和防范利率風(fēng)險(xiǎn)必然成為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容。 為有效管理和監(jiān)管銀行的利率風(fēng)險(xiǎn),巴塞爾委員會(huì)2004年7月專門頒布了《利率風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管原則》,為商業(yè)銀行管理銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)提供了指引。中國銀監(jiān)會(huì)2009年12月頒布了《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》,也明確要求商業(yè)銀行應(yīng)建立銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系。這些文件的頒布和實(shí)施,必將推動(dòng)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理研究進(jìn)一步發(fā)展。 本文根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的利率風(fēng)...

【文章頁數(shù)】：74 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

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摘要
Abstract
1. 前言
    1.1 研究背景
        1.1.1 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)簡述
        1.1.2 利率市場化改革對(duì)我國商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的影響
        1.1.3 銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》要求
    1.2 研究意義
    1.3 技術(shù)路線、篇章結(jié)構(gòu)和研究方法
        1.3.1 技術(shù)路線
        1.3.2 篇章結(jié)構(gòu)
        1.3.3 研究方法
    1.4 本文的貢獻(xiàn)和局限性
2. 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理框架的概述
    2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)定義的內(nèi)涵
    2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的來源及影響
        2.2.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的來源
        2.2.2 利率風(fēng)險(xiǎn)的影響
    2.3 商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
    本章小結(jié)
3. 銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的審慎監(jiān)管和管理實(shí)踐
    3.1 利率風(fēng)險(xiǎn)的審慎監(jiān)管框架及實(shí)踐
        3.1.1 巴塞爾委員會(huì)對(duì)于銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求
        3.1.2 國外銀行對(duì)于規(guī)避銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)的運(yùn)作模式
        3.1.3 國外監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施監(jiān)管的情況
        3.1.4 我國商業(yè)銀行銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的情況
    3.2 我國銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問題
    本章小結(jié)
4. XX地區(qū)農(nóng)村信用社銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)概況
    4.1 該地區(qū)農(nóng)村信用社概況
    4.2 利率敏感性缺口時(shí)段劃分及相關(guān)權(quán)重計(jì)算
    4.3 銀行賬戶利率重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)情況表相關(guān)要素
    本章小結(jié)
5. 銀行凈利息收入的利率風(fēng)險(xiǎn)
    5.1 凈利息收入的利率風(fēng)險(xiǎn)
    5.2 標(biāo)準(zhǔn)沖擊方法的模擬
        5.2.1 該地區(qū)農(nóng)村信用社凈息差和營業(yè)收入結(jié)構(gòu)
        5.2.2 LD聯(lián)社的利率敏感性缺口報(bào)告
        5.2.3 標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊模擬:未扣除活期存款和存款準(zhǔn)備金的情形
        5.2.4 標(biāo)準(zhǔn)利率沖擊模擬:扣除活期存款和存款準(zhǔn)備金的情形
    本章小結(jié)
6. 銀行經(jīng)濟(jì)價(jià)值的利率風(fēng)險(xiǎn)
    6.1 經(jīng)濟(jì)價(jià)值的利率風(fēng)險(xiǎn)
    6.2 標(biāo)準(zhǔn)久期方法的模擬
        6.2.1 計(jì)算久期缺口的方法
        6.2.2 標(biāo)準(zhǔn)久期方法的模擬
    本章小結(jié)
7. 結(jié)論和展望
    7.1 主要結(jié)論
        7.1.1 從凈利息收入的利率風(fēng)險(xiǎn)角度的總結(jié)
        7.1.2 從經(jīng)濟(jì)價(jià)值的利率風(fēng)險(xiǎn)角度的總結(jié)
        7.1.3 我國商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議
    7.2 研究的局限性和展望
參考文獻(xiàn)
致謝



本文編號(hào)：3961760