選取了我國26家上市商業(yè)銀行2008—2018年的季度數(shù)據(jù),在當(dāng)前數(shù)字金融背景下,將國民生產(chǎn)總值、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平、成本收入比、凈利差、不良貸款率及平均資產(chǎn)回報(bào)率納入一個(gè)框架體系進(jìn)行研究,平均資產(chǎn)回報(bào)率作為衡量商業(yè)銀行盈利能力的指標(biāo),構(gòu)建VECM模型,利用脈沖響應(yīng)分析解釋了各變量之間動(dòng)態(tài)關(guān)系,再用方差分解法分析解釋變量對于被解釋變量的影響程度,從而解釋其對于盈利能力的影響.結(jié)果顯示,GDP、商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平、凈利差與商業(yè)銀行盈利能力呈正相關(guān),成本收入比對于商業(yè)銀行盈利能力影響是短期正向再到長期負(fù)向,不良貸款率與商業(yè)銀行盈利能力呈負(fù)相關(guān).

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圖1脈沖響應(yīng)函數(shù)分析結(jié)果

利用脈沖響應(yīng)函數(shù)可以描述在隨機(jī)誤差項(xiàng)上施加一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差大小的沖擊,反映對內(nèi)生變量的當(dāng)前和未來的影響程度.圖1中(a)～(e)分別表示國內(nèi)生產(chǎn)總值(LNGDP)、互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展水平(BID)、成本收入比(CIR)、凈利差(NIM)、不良貸款率(NPL)對平均資產(chǎn)回報(bào)率(ARA)沖擊的脈沖....

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