深港通互聯(lián)互通交易機制是我國金融市場加大對外開放程度的重要舉措之一,在加快資本市場迅速穩(wěn)定發(fā)展的同時,在金融全球化背景下也增加了金融風險侵入的可能性。深市股票標的分為深港通標的股與非深港通標的股,利用2014年7月-2019年5月深港通制度實行前后30個月份的月度數(shù)據(jù),結合雙重差分模型研究深港通互聯(lián)互通機制對深市標的波動性的影響。結果表明:深港通制度的引入顯著增加了深市標的的穩(wěn)定性,這對于我國資本市場的可持續(xù)健康發(fā)展具有深遠意義。

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【文章目錄】：
一、引言
二、研究設計
    (一)波動性的衡量
    (二)控制變量的選取
    (三)模型構建
三、實證分析
    (一)樣本數(shù)據(jù)的選取和處理
四、結論與對策建議



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