本文利用向量自回歸(VAR)模型和隨機(jī)森林回歸模型,研究美聯(lián)儲(chǔ)的量化寬松貨幣政策對(duì)我國(guó)通貨膨脹的影響。通過(guò)選取2008年10月至2020年3月的月度數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),美聯(lián)儲(chǔ)的量化寬松貨幣政策主要通過(guò)貿(mào)易和匯率兩個(gè)渠道間接的對(duì)我國(guó)的通貨膨脹產(chǎn)生正向影響。匯率是美聯(lián)儲(chǔ)量化政策影響我國(guó)通貨膨脹的必經(jīng)渠道,貿(mào)易渠道也是經(jīng)由匯率間接影響國(guó)際大宗商品價(jià)格,進(jìn)而影響我國(guó)通貨膨脹水平。

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【文章目錄】：
一、引言
二、文獻(xiàn)綜述
三、實(shí)證分析
    （一）理論分析
    （二）數(shù)據(jù)選取
    （三）VAR模型構(gòu)建
        1. 平穩(wěn)性檢驗(yàn)與滯后階數(shù)選擇。
        2．模型穩(wěn)定性與格蘭杰因果性檢驗(yàn)。
        3. 脈沖響應(yīng)分析與方差分解。
    （四）隨機(jī)森林回歸與穩(wěn)健性檢驗(yàn)
        1．隨機(jī)森林回歸及其特征。
        2．隨機(jī)森林回歸的構(gòu)建與結(jié)論檢驗(yàn)。
四、主要結(jié)論



本文編號(hào)：3820519